Upravljanje financijskim rizicima poslovne banke. Banka Rizici druge definicije rizika je bilo koji događaj, kao rezultat toga financijski rezultati Društva mogu biti ispod očekivanog
Tijekom svojih aktivnosti, poslovne banke podliježu višestrukim rizicima. Općenito, rizici banaka podijeljeni su u 4 kategorije: financijske, operativne, poslovne i hitne situacije. Financijski rizici zauzvrat uključuju 2 vrste rizika: čista i spekulativna. Čisti rizici - uklj. Kreditni rizik, rizici likvidnosti i solventnosti - mogu s nepravilnim upravljanjem dovesti do gubitka banke. Špekulativni rizici na temelju financijske arbitraže mogu rezultirati svojim rezultatom, ako se arbitraža provodi ispravno, ili gubitak - inače. Glavne vrste spekulativnog rizika su rizici od interesa, valuta i tržišta (ili pozicijskih). Kao i bilo koje poduzeće koje djeluju u tržišnim uvjetima, Banka podliježe riziku od gubitaka i stečaja. Naravno, nastojeći maksimizirati dobit, upravljanje banke u isto vrijeme nastoji smanjiti mogućnost oštećenja. Dva načina do određene mjere proturječite jedni drugima. Održavanje optimalnog omjera između profitabilnosti i rizika jedan je od glavnih i najsloženijih problema upravljanja bankama. Rizik je povezan s nesigurnošću, potonji je povezan s događajima koji su teški ili nemoguće predvidjeti. Zajam portfelj poslovne banke podliježe svim većim vrstama rizika koji su popraćeni financijskim aktivnostima: rizik od likvidnosti, rizika od kamatnih stopa, rizik od neplaćanja na zajam. Posebno je važna posljednja vrsta rizika, budući da ne-rizik od kredita zajmoprimcima donosi velike gubitke bankama i služi kao jedan od najčešćih uzroka bankrota kreditnih institucija.
Kreditni rizik ovisi o egzogenim čimbenicima povezanim s stanjem ekonomskog okruženja, sa situacijom i endogenim, uzrokovanim pogrešnim akcijama same banke. Mogućnosti upravljanja vanjskim čimbenicima su ograničene, iako pravovremene radnje, banka može podnijeti određeni način za ublažavanje njihovog utjecaja i sprječavanja gubitaka. Međutim, glavna poluga upravljanja kreditnim rizikom leži u području domaće politike Banke.
Glavni zadatak koji se suočava s bankovnim strukturama minimizira kreditni rizici. Da bi se postigao taj cilj, koristi se veliki arsenal metoda, koji obuhvaća formalne, polu-formalne i neformalne postupke za procjenu kreditnih rizika. Minimiziranje kreditnih rizika banaka omogućuje diverzifikaciju kreditnog portfelja, kvaliteta se može odrediti na temelju procjene rizika svakog pojedinog zajma i rizika od cjelokupnog portfelja u cjelini. Jedan od kriterija koji određuju kvalitetu kreditnog portfelja u cjelini je stupanj raznolikog portfelja, pod kojim razumiju prisutnost negativnih korelacija između zajmova, ili barem njihovu neovisnost jedni od drugih. Stupanj diversifikacije je teško izraziti kvantitativno, tako da je pod diverzifikacijom, radije, shvaća se kao skup pravila koja se zajmodavac mora pridržavati. Najpoznatiji od njih su sljedeći: ne pružanje kredita nekoliko poduzeća jedne industrije; Ne pružajte kredit poduzećima različitih industrija, ali međusobno povezani s jednim drugim tehnološkim procesom itd. U biti, želja za maksimiziranjem diversifikacije koja predstavlja proces skupa najrazličitijih kredita, ne postoji ništa drugo nego pokušaj da se formira kreditni portfelj s najrazličitijim vrstama rizika kako bi se promijenile u vanjskom gospodarskom okruženju u kojem poduzeća- Zajmoprimci funkcioniraju negativan utjecaj na sve zajmove. Promjene u gospodarskom okruženju trebaju utjecati na situaciju poduzeća zajmoprimce na različite načine. To znači da je pod najrazličitijim rizicima, zajmodavci razumjeti najrazličitiji odgovor kredita događajima u gospodarstvu. U idealnom slučaju, poželjno je da je negativan odgovor nekih kredita, kada je vjerojatnost povećanja ne-rizika, nadoknadio pozitivan odgovor drugih kada se vjerojatnost njihove opstrukcije smanjuje. U tom slučaju, može se očekivati \u200b\u200bda prihod neće ovisiti o stanju tržišta i održat će se. Ovdje je važno napomenuti da ako je koncept različitih rizika po vrstama vrlo teško odrediti, onda je raznolikost utjecaja donesena u situaciju zajmoprimaca promjenama u ekonomskoj situaciji vrlo jednostavna, jer Prirodna mjera utjecaja je veličina nepotpunog dohotka na zasebnom zajmu u usporedbi s planiranim. Drugim riječima, utjecaj na kredit je razlika između planiranih i stvarnih volumena dohotka posebnim zajmom za određeno vremensko razdoblje.
Različite vrste financijskih rizika, štoviše, usko su međusobno povezane, što može značajno povećati ukupni rizik od profila banke. Na primjer, banka ostvarivanje valutnih operacija obično se temelji na valutnom riziku, također će biti u okviru dodatnog rizika likvidnosti i kamatni rizik ako će biti otvorenih pozicija ili odstupanja u razdobljima zahtjeva i obveza u neto poziciji o hitnim operacijama.
Operativni rizici ovise: od Opće poslovne strategije Banke; Iz svoje organizacije: od funkcioniranja internih sustava, uključujući računalo i druge tehnologije; iz dosljednosti politike Banke i njezinih postupaka; Od mjera usmjerenih na sprječavanje pogrešaka u upravljanju i protiv prijevare (iako su ti tipovi rizika iznimno važni i pokriveni sustavima upravljanja bankarskim rizicima, ovaj rad ne plaća mnogo pozornosti na njih, jer je usredotočen na financijske rizike). Poslovni rizici povezani su s vanjskim bankarskim poslovnim okruženjem, uklj. S makroekonomskim i političkim čimbenicima, zakonskim uvjetima i regulatornim uvjetima, kao i općom infrastrukturom financijskog sektora i platnog sustava. Ekstremni rizici uključuju sve vrste egzogenih rizika, koji, u slučaju događaja, mogu izložiti aktivnosti Banke ili narušiti svoje financijsko stanje i adekvatnost kapitala.
Rizik za depozit - rizik povezan s mogućnošću neplaćenih depozita depozita (ne-nedostaje certifikate). Rizik se rijetko nalazi i povezan je s neuspješnim izborom poslovne banke za provedbu depozitnih operacija poduzeća. Ipak, slučajevi provedbe depozitnog rizika nalaze se ne samo u našoj zemlji, nego iu zemljama s razvijenim tržišnim gospodarstvom. U inozemstvu, osiguranik ove vrste rizika je banka, a osiguranje se provodi u obveznom obliku.
Kreditni rizik je rizik povezan s opasnosti od neplaćanja od strane Zajmoprimca od glavnice duga i kamata zbog vjerovnika. Uzroci pojave kreditnog rizika mogu biti beskrupuloznost Zajmoprimca, pogoršanje konkurentnog položaja određene tvrtke, nepovoljne ekonomske konjunkture.
Pošaljite dobro djelo u bazu znanja je jednostavna. Koristite obrazac ispod
Učenici, diplomirani studenti, mladi znanstvenici koji koriste bazu znanja u studijima i radu bit će vam vrlo zahvalni.
Objavljeno na http://www.llbest.ru/
1. Financijski rizici u aktivnostima poslovne banke
Tijekom svojih aktivnosti, poslovne banke podliježu višestrukim rizicima. Općenito, rizici banaka podijeljeni su u 4 kategorije: financijske, operativne, poslovne i hitne situacije. Financijski rizici zauzvrat uključuju 2 vrste rizika: čista i spekulativna.
Čisti rizici - uklj. Kreditni rizik, rizici likvidnosti i solventnosti - mogu s nepravilnim upravljanjem dovesti do gubitka banke.
Špekulativni rizici na temelju financijske arbitraže mogu rezultirati svojim rezultatom, ako se arbitraža provodi ispravno, ili gubitak - inače. Glavne vrste spekulativnog rizika su rizici od interesa, valuta i tržišta (ili pozicijskih).
Kao i bilo koje poduzeće koje djeluju u tržišnim uvjetima, Banka podliježe riziku od gubitaka i stečaja. Naravno, nastojeći maksimizirati dobit, upravljanje banke u isto vrijeme nastoji smanjiti mogućnost oštećenja. Dva načina do određene mjere proturječite jedni drugima. Održavanje optimalnog omjera između profitabilnosti i rizika jedan je od glavnih i najsloženijih problema upravljanja bankama. Rizik je povezan s nesigurnošću, potonji je povezan s događajima koji su teški ili nemoguće predvidjeti. Zajam portfelj poslovne banke podliježe svim većim vrstama rizika koji su popraćeni financijskim aktivnostima: rizik od likvidnosti, rizika od kamatnih stopa, rizik od neplaćanja na zajam. Posebno je važna posljednja vrsta rizika, budući da ne-rizik od kredita zajmoprimcima donosi velike gubitke bankama i služi kao jedan od najčešćih uzroka bankrota kreditnih institucija. Kreditni rizik ovisi o egzogenim čimbenicima povezanim s stanjem ekonomskog okruženja, sa situacijom i endogenim, uzrokovanim pogrešnim akcijama same banke. Mogućnosti upravljanja vanjskim čimbenicima su ograničene, iako pravovremene radnje, banka može podnijeti određeni način za ublažavanje njihovog utjecaja i sprječavanja gubitaka. Međutim, glavna poluga upravljanja kreditnim rizikom leži u području domaće politike Banke.
Glavni zadatak koji se suočava s bankovnim strukturama minimizira kreditni rizici. Da bi se postigao taj cilj, koristi se veliki arsenal metoda, koji obuhvaća formalne, polu-formalne i neformalne postupke za procjenu kreditnih rizika. Minimiziranje kreditnih rizika banaka omogućuje diverzifikaciju kreditnog portfelja, čija se kvaliteta može odrediti na temelju procjene rizika svakog pojedinog zajma i rizika cijelog portfelja u cjelini. Jedan od kriterija koji određuju kvalitetu kreditnog portfelja u cjelini je stupanj raznolikog portfelja, pod kojim razumiju prisutnost negativnih korelacija između zajmova, ili barem njihovu neovisnost jedni od drugih. Stupanj diversifikacije je teško izraziti kvantitativno, tako da je pod diverzifikacijom, radije, shvaća se kao skup pravila koja se zajmodavac mora pridržavati. Najpoznatiji od njih su sljedeći: ne pružanje kredita nekoliko poduzeća jedne industrije; Ne pružajte kredit poduzećima različitih industrija, ali međusobno povezani s jednim drugim tehnološkim procesom itd. U biti, želja za maksimiziranjem diversifikacije koja predstavlja proces skupa najrazličitijih kredita, ne postoji ništa drugo nego pokušaj da se formira kreditni portfelj s najrazličitijim vrstama rizika kako bi se promijenile u vanjskom gospodarskom okruženju u kojem poduzeća- Zajmoprimci funkcioniraju negativan utjecaj na sve zajmove. Promjene u gospodarskom okruženju trebaju utjecati na situaciju poduzeća zajmoprimce na različite načine. To znači da je pod najrazličitijim rizicima, zajmodavci razumjeti najrazličitiji odgovor kredita događajima u gospodarstvu. U idealnom slučaju, poželjno je da je negativan odgovor nekih kredita, kada je vjerojatnost povećanja ne-rizika, nadoknadio pozitivan odgovor drugih kada se vjerojatnost njihove opstrukcije smanjuje. U tom slučaju, može se očekivati \u200b\u200bda prihod neće ovisiti o stanju tržišta i održat će se. Ovdje je važno napomenuti da ako je koncept različitih rizika po vrstama prilično težak, onda je raznolikost učinaka učinaka u situaciji zajmoprimaca s promjenama u ekonomskoj konjunkturi vrlo jednostavna, budući da je prirodna mjera utjecaja veličinu nepotpunog dohotka na posebnom zajmu u usporedbi s planiranim. Drugim riječima, utjecaj na kredit je razlika između planiranih i stvarnih volumena dohotka posebnim zajmom za određeno vremensko razdoblje.
Različite vrste financijskih rizika, štoviše, usko su međusobno povezane, što može značajno povećati ukupni rizik od profila banke. Na primjer, banka ostvarivanje valutnih operacija obično se temelji na valutnom riziku, također će biti u okviru dodatnog rizika likvidnosti i kamatni rizik ako će biti otvorenih pozicija ili odstupanja u razdobljima zahtjeva i obveza u neto poziciji o hitnim operacijama.
Operativni rizici ovise: od Opće poslovne strategije Banke; Iz svoje organizacije: od funkcioniranja internih sustava, uključujući računalo i druge tehnologije; iz dosljednosti politike Banke i njezinih postupaka; Od mjera usmjerenih na sprječavanje pogrešaka u upravljanju i protiv prijevare (iako su ti tipovi rizika iznimno važni i pokriveni sustavima upravljanja bankarskim rizicima, ovaj rad ne plaća mnogo pozornosti na njih, jer je usredotočen na financijske rizike).
Poslovni rizici povezani su s vanjskim bankarskim poslovnim okruženjem, uklj. S makroekonomskim i političkim čimbenicima, zakonskim uvjetima i regulatornim uvjetima, kao i općom infrastrukturom financijskog sektora i platnog sustava.
Ekstremni rizici uključuju sve vrste egzogenih rizika, koji, u slučaju događaja, mogu izložiti aktivnosti Banke ili narušiti svoje financijsko stanje i adekvatnost kapitala.
Tijekom rada, poslovne banke suočavaju se s različitim vrstama rizika, koje se međusobno razlikuju na mjestu i vremenu pojave, agregat vanjskih i unutarnjih čimbenika koji utječu na njihovu razinu, u skladu s metodom analize rizika i metoda njihovog opisa. Osim toga, sve vrste rizika su međusobno povezane i utječu na aktivnosti banaka. Promjena u jednoj vrsti rizika uzrokuje promjenu u gotovo svim drugim vrstama, što otežava odabir metode analize razine specifičnog rizika.
Bankarski rizici pokrivaju sve strane bankama - vanjskim i unutarnjim. Dakle, postoje unutarnji i vanjski rizici.
U skladu s pismom središnje banke Ruske Federacije (središnja banka Ruske Federacije) od 23. lipnja 2004. godine, sljedeći tipični rizici poslovnih banaka raspoređeni su broj 70-T "na tipičnim bankarskim rizicima":
Kreditne;
Zemlja;
Tržište, uključujući zalihe, valutne i interesne rizike;
Rizik likvidnosti;
Rad;
Legalno;
Rizik gubitka reputacije poslovanja;
Strateški.
2. Glavne vrste rizika u aktivnostima poslovne banke
2.1 Kreditni rizik
Kreditni rizik zauzima središnje mjesto među domaćim bankarskim rizicima. Može se promatrati kao najveći rizik koji je svojstven bankarstvu. Niske stope rasta obujma i profitabilnosti kreditiranja su prisilne banke sustavno i sustavno razvijati i poboljšati metodologiju upravljanja kreditnim rizikom i stvoriti organizacijske strukture za njegovu provedbu u svakodnevnoj bankarskoj praksi.
Kreditni rizik - rizik od gubitaka od kreditne institucije zbog neispunjavanja, neblagovremenog ili nepotpunog izvršenja dužnika financijskih obveza prije njega u skladu s uvjetima ugovora, drugim riječima, rizik od neplaćanja dužnika Glavni i kamate na njega u skladu s uvjetima ugovora o zajmu.
Odrediti financijske obveze Obveze dužnika mogu uključivati:
Dobiveni krediti, uključujući međubankarske kredite (depozite, zajmove), druga relevantna sredstva, uključujući zahtjeve za dobivanje (povratne) dužničke vrijednosne papire, dionice i zakonske zapise pod ugovorom o zajmu;
Odgovorni računi za kreditne institucije;
Banka jamstva za koju je gotovina koju plaća kreditna institucija ne nadoknađuju ravnatelj;
Financiranje transakcija pod dodjelom novčanih zahtjeva (faktoring);
Stečena kreditna institucija o transakciji (dodjelu zahtjeva) prava (zahtjevi);
Stečena kreditna institucija na sekundarnom tržištu hipoteka;
Prodajne transakcije (kupnje) financijske imovine s kašnjenjem plaćanja (ponuda financijske imovine);
plaćena kreditna institucija s akreditivima (uključujući nepokrivene akreditive);
povrat sredstava (imovina) na transakciju za stjecanje financijske imovine uz obvezu njihovog obrnutog otuđenja;
zahtjevi kreditne organizacije (najmodavac) o poslovanju financijskog najma (leasing).
Sljedeće vrste rizika mogu se razlikovati u kreditnom riziku:
Rizik od nepravilnog zajma znači rizik od neispunjavanja uvjeta Ugovora o zajmu: potpuni i pravodobno povratak glavnice duga, kao i plaćanja kamata i provizije.
Rizik od kašnjenja u plaćanjima (likvidnost) znači rizik od kašnjenja u povratu kredita i kasnih kamata i dovodi do smanjenja tekućih sredstava Banke. Rizik od kašnjenja u plaćanjima može se pretvoriti u rizik od propuštanja.
Rizik od pružanja kredita nije neovisna vrsta rizika i smatra se samo kada se pojavi rizik od nepodmirenog kredita. Ova vrsta rizika manifestira se u nedostatku dohotka primljenih od provedbe odredbi kredita koju Banka osigurava da u potpunosti zadovolji dužničke potraživanja Banke za dužnik.
Rizik od nepravilnog kredita prethodi rizik od kreditne sposobnosti dužnika, pod kojim je nemogućnost dužnika da ispuni svoje obveze prema vjerovnicima. Svakom dužnik karakterizira individualni rizik od kreditne sposobnosti, koji je prisutan bez obzira na poslovne odnose s Bankom i rezultat je poslovnog rizika i rizika od strukture kapitala.
Poslovni rizik pokriva sve vrste rizika povezanih s funkcioniranjem poduzeća (nabave, proizvodnje i prodajne aktivnosti). No, za razliku od imena rizika da se upravljanje poduzeća može upravljati, neupravljani vanjski čimbenici utječu na poslovni rizik, posebice razvoj industrije i konjunkture. Vrijednost i priroda rizika u velikoj mjeri određuju investicijske programe i proizvedene proizvode.
Rizik od strukture kapitala određen je strukturom obveza i jača poslovni rizik.
Nakon što je izdavanje zajma, Banka time povećava ukupni rizik od poduzeća, budući da je korištenje posuđenih sredstava jačanja zbog učinka financijske poluge moguće i pozitivne i negativne promjene u profitabilnosti vlastitog kapitala Društva.
Značajka kreditnog rizika koji ga razlikuje od drugih vrsta bankarskih rizika je njegov pojedinačni karakter. Ova okolnost u velikoj mjeri određuje originalnost metodologije upravljanja kreditnim rizikom. Odlučivanje o izdavanju zajma, Banka se ne bi trebala usredotočiti na procjenu određenih vrsta rizika, već na definiciju ukupnog rizika od dužnika. Opći rizik je kombinacija poslovnog rizika i rizika od strukture kapitala.
Koncentracija kreditnog rizika Manifestira se u pružanju velikih kredita posebnom dužnik ili skupinu srodnih zajmoprimaca, kao i kao rezultat pripadnosti kreditne institucije ili za razdvajanje sektora gospodarstva ili na zemljopisne regije ili u nazočnosti broja drugih obveza koje ih čine ranjivim na iste ekonomske čimbenike.
Kreditni rizik se povećava s kreditiranjem kreditne institucije osoba (povezano kreditiranje), tj. Pružanje kredita pojedinim fizičkim ili pravnim osobama koje imaju stvarne sposobnosti utjecati na prirodu kreditnih institucija koje je donijela kreditna institucija o izdavanju kredita i uvjetima kreditiranja, kao i osobama donijeti odluku da kreditna organizacija može utjecati.
Prilikom kreditiranja povezanih osoba, kreditni rizik se može povećati zbog neusklađenosti ili nedovoljne poštivanja pravila utvrđenih od strane kreditne institucije, postupaka i postupaka za razmatranje kredita, određivanje kreditne sposobnosti Zajmoprimca (e) i donošenje odluka o kreditima.
Prilikom kreditiranja stranih ugovornih strana, kreditna institucija također može nastati u državnom riziku i rizik od ne-pregleda sredstava.
Razina kreditnog rizika Ovisi o vrsti kredita koju pruža Banka. Ovisno o razdoblju odredbe, krediti su: kratkoročni, srednji i dugoročni; Iz vrste kolaterala: osiguran i unsecured; Od specifičnosti vjerovnika: bankarstva, komercijalne, države, itd.; Iz smjera uporabe: potrošača, industrijskog, ulaganja, sezonski, uvoz, izvoz; Po veličini: mala, srednja, velika.
Pri razvoju politika upravljanja rizicima, banke trebaju imati na umu da su podložne negativnim trendovima u razvoju zajmoprimaca u mnogo većoj mjeri nego pozitivni. Čak i uz povoljan razvoj gospodarske situacije Zajmoprimca, Banka može očekivati \u200b\u200bmaksimalno plaćanje u ugovoru, ali s nepovoljnim - rizik gubitka svega. Odlučujući o kreditiranju, banke bi trebale uzeti u obzir mogući negativni razvoj zajmoprimaca u većoj mjeri nego pozitivni.
Banke bi trebale nastojati nastojati otkriti i procijeniti rizik od stečaja što je prije moguće kako bi se u pravodobno smanjio iznos kreditiranja i odgovarajuće mjere. Banke ne bi trebale posuditi zajmoprimce, koje su u velikoj mjeri izložene riziku od stečaja. Stoga je potrebno ispravno cijeniti kreditni prijedlog koji pruža potencijalni dužnik. Prije svega, potrebno je saznati ugled dužnika. To je posebno važno za nove kupce. Tada je potrebno analizirati je li ponuda zajma realno od ekonomskog stajališta, za koje bi banka trebala razviti svoje zahtjeve za prijedlogom kredita i dovesti ih na pozornost dužnika. Nakon analize prijedloga zajma, Banka mora odrediti kako će se njegov kreditni portfelj promijeniti s pojavom novog zajma, hoće li to dovesti do diversifikacije kreditnog portfelja, te stoga smanjiti razinu ukupnog rizika od banke ili, Naprotiv, novi zajam će dovesti do koncentracije kreditnog portfelja na jednoj industriji ili na istom datumu plaćanja, što će povećati razinu rizika. Sljedeći korak procjene kreditnog rizika je izbor financijskih informacija o potencijalnom zajmoprimcu, na temelju kojih Banka ocjenjuje kreditnu sposobnost Zajmoprimca, određuju se moguće količine kreditiranja, veličina i način rješavanja kamatnih stopa , trajanje otplate kredita, zahtjeve za njihovu odredbu. U isto vrijeme, banka bi trebala biti vođena činjenicom da je veći rizik veći, to bi trebala biti dobit banke.
Smanjenje kreditnog rizika moguće je uz pomoć sljedećih događaja:
Provjera solventnosti potencijalnog dužnika;
Sadašnje praćenje izdanih kredita;
Osiguranje rizika;
Korištenje kolaterala, jamstava, jamstava;
Dobivanje od nagrade klijenta za rizik;
Ograničenje rizika putem određenih standarda utvrđenih od strane središnje banke.
2.2 Rizik zemlje
Rizik zemlje (uključujući rizik od ne-pouzdanosti sredstava) - rizik od gubitaka od kreditne institucije kao rezultat neispunjavanja stranih ugovornih strana (pravnih, pojedinaca) obveza zbog ekonomskih, političkih, društvenih promjena, kao i dospjelih na činjenicu da valuta monetarne obveze ne može biti dostupna ugovornoj strani za osobitosti nacionalnog zakonodavstva (bez obzira na financijsku situaciju samog ugovora).
Prilikom analize ovog rizika uzimaju se u obzir brojni čimbenici, budući da je rizik zemlje složen rizik koji uključuje ekonomske i političke rizike. Ekonomski rizik ovisi o stanju platne bilance u zemlji, sustav upravljanja, koji je proveo ova državna ekonomska politika, posebno ograničenja za prijenos kapitala u inozemstvu. Evaluacija ekonomskog rizika obično se vrši na temelju podataka iz nacionalne statistike. Posebno obilježje rizika zemlje je složenost njegovog izračuna i analize, budući da je potrebno stvoriti visoko učinkovitu, fleksibilnu i pouzdanu banku podataka za njegovu procjenu.
2.3 Tržišni rizik
Tržišni rizik - rizik od gubitaka od kreditne institucije zbog nepovoljnih promjena u tržišnoj vrijednosti financijskih instrumenata trgovinskog portfelja i derivativnih financijskih instrumenata kreditne organizacije, kao i deviznih tečajeva i (ili) plemenitih metala.
Tržišni rizik uključuje rizik od zaliha, valute i postotak rizika.
Rizik - rizik od gubitaka zbog nepovoljnih promjena tržišnih cijena za vrijednosti dioničkih vrijednosti (vrijednosnih papira, uključujući prava na konsolidaciju prava na sudjelovanje u upravljanju trgovinskim portfeljem i derivativnim financijskim instrumentima pod utjecajem čimbenika povezanih s izdavateljima dioničnih vrijednosti I derivativnih financijskih instrumenata i općih fluktuacija tržišne cijene za financijske instrumente.
Valutni rizik - rizik od gubitaka zbog nepovoljnih promjena u stranoj valuti i (ili) plemenitim metalima na otvorenoj kreditnoj organizaciji u stranim valutama i (ili) plemenitim metalima.
Postotak rizika - Rizik financijskih gubitaka (gubitaka) zbog nepovoljnih promjena kamatnih stopa na imovinu, obveza i izvanbilančnih alata kreditne institucije.
Glavni izvori rizika od interesa mogu biti:
Inkotiranje dospijeća imovine, obveza i izvanbilančnih zahtjeva i obveza na instrumente s fiksnom kamatnom stopom;
Nerazumijevanje dospijeća imovine, obveza i izvanbilančnih zahtjeva i obveza na alate s promjenom kamatne stope (rizik revizije kamatnih stopa);
Konfiguracija krivulje prinosa za duge i kratke pozicije na financijskim instrumentima jednog izdavatelja, stvarajući rizik gubitka kao posljedice premašuje potencijalne troškove prihoda pri zatvaranju podataka o položajima (rizik krivulje prinosa); Za financijske instrumente s fiksnom kamatnom stopom, podložno slučajnosti njihove otplate, nerazumijevanja stupnja promjena kamatnih stopa na resursi privučeni i postavljeni od strane kreditne institucije; Za financijske instrumente s plutajućom kamatnom stopom, pod uvjetom istu frekvenciju revizije plutajuće kamatne stope - inkorusije stupnja promjene kamatnih stopa (osnovni rizik);
Rasprostranjena uporaba dodatnih transakcija s tradicionalnim
zanimljivi alati koji su osjetljivi na promjene kamatnih stopa (obveznice, zajmovi, hipotekarni krediti i vrijednosni papiri, itd.), Generiranje rizika od gubitaka kao rezultat odbijanja ispunjavanja obveza jedne od stranaka u transakciji (izborni rizik ).
Banke koje redovito prakticiraju igru \u200b\u200bu kamatnim stopama su najosjetljivije na dobit, a one banke koje ne pažljivo predviđaju promjene kamatnih stopa.
Razlikuju se dvije vrste kamatnih rizika: pozicijski rizik i strukturni rizik. Rizik pozicije je rizik od jednog položaja - postotak ove točke. Na primjer, Banka je izdala zajam s plutajućom kamatnom stopom, dok je nepoznata, dobit će dobit banke ili zaraze. Strukturni rizik je rizik u cjelini na ravnoteži Banke, uzrokovane promjenama monetarnog tržišta zbog fluktuacija kamatnih stopa. Prema tome, rizici kamata utječu na ravnotežu općih i rezultata pojedinih transakcija.
Glavni razlozi za kamatni rizik su:
nevažeći izbor sorti kamatnih stopa (konstantna, fiksna, plutajuća, smanjuju);
plaće u ugovoru o zajmu moguće promjene kamatnih stopa;
promjene u kamatnoj stopi središnje banke Rusije;
uspostavljanje jednog postotka za cijelu uporabu kredita;
nepostojanje Strategije razvijene politike interesa u Banci;
nevažeća definicija kreditnih centi, to jest, kamatne stope.
Kamatni rizik se može izbjeći ako promjene prihoda od imovine u potpunosti ravnotežu u promjenama troškova privlačenja sredstava. Ovo je teoretski. Međutim, gotovo je nemoguće stalno postići takvu ravnotežu, stoga banke uvijek podliježu postotnim rizicima.
Zanimljivo upravljanje rizicima uključuje i sredstva i bankovne obveze. Osobitost ove kontrole je da ima granice. Upravljanje imovinom je ograničeno kreditnim rizikom i zahtjevima likvidnosti, koji određuju sadržaj rizične imovine Banke, kao i konkurenciju cijena od drugih banaka u utvrđenim troškovima zajma.
Predanost je također teško upravljati ograničenim izborom i veličinom dužničkih instrumenata, odnosno ograničenim sredstvima potrebnim za izdavanje kredita, a ponovno natjecanje od drugih banaka i kreditnih institucija.
Smanjiti rizici kamata također se mogu smanjiti provođenjem postotnih "swapova". To su posebne financijske transakcije, od kojih su uvjeti predviđeni za plaćanja kamata za određene obveze unaprijed u vrijeme dospijeća, odnosno u suštini, ugovori koji se ulaze u ugovor razmjenjuju se plaćanja kamata koje bi trebali proizvoditi. Razmjena plaćanja kamata po transakciji s fiksnom stopom javlja se protiv transakcije s promjenjivom stopom. U isto vrijeme, stranka koja se obvezuje plaćanja po fiksnim stopama, računaju se na značajan rast u razdoblju transakcije varijabilnih stopa; A suprotna strana je na njihovom padu. Tada bočna pobjeđuje, koja je ispravno predvidjela dinamiku kamatnih stopa.
2 . 4 Rizik od likvidnosti
Rizik od likvidnosti - rizik od gubitaka zbog nemogućnosti kreditne organizacije kako bi se osiguralo ispunjenje svojih obveza u cijelosti. Rizik od likvidnosti nastaje kao rezultat neravnoteže financijske imovine i financijskih obveza kreditne institucije (uključujući zbog kasnog izvršenja financijskih obveza jednog ili više ugovornih strana kreditne institucije) i (ili) pojave nepredviđenih Potreba za neposrednom i paušalnom ispunjenjem od strane kreditne institucije svojih financijskih obveza.
2 . 5 Operativni rizik
Operativni rizik - rizik od gubitaka zbog nedosljednosti u prirodi i opsegu aktivnosti kreditne organizacije i zahtjevima postojećeg zakonodavstva internih naloga i postupaka za održavanje poslovanja banaka i drugih transakcija, njihove povrede zaposlenika kreditne institucije i druge osobe (zbog nesposobnosti, nenamjerne ili namjerne akcije ili nedjelovanja), nesrazmjernost (insuficijencije) funkcionalnosti (karakteristike) informacija, tehnoloških, tehnoloških i drugih sustava koje koristi kreditna institucija (kršenja operacije), kao i kao rezultat utjecaja vanjskih događaja.
2 . 6 Pravni rizik
Pravni rizik - rizik od štete od kreditne organizacije zbog:
nepoštivanje kreditne institucije uvjeta regulatornih pravnih akata i zaključenih ugovora;
dopuštene pravne pogreške u obavljanju djelatnosti (netočni pravni savjet ili netočna priprema dokumenata, uključujući i pri razmatranju kontroverznih pitanja u pravosuđu);
nesavršenosti pravnog sustava (nedosljednost zakonodavstva, nedostatak pravnih normi o regulaciji pojedinačnih pitanja nastala u procesu kreditne institucije);
povrede po ugovoru o regulatornim pravnim aktima, kao i uvjeti za zaključene ugovore.
2 . 7
Rizik gubitka poslovnog ugleda Kreditna institucija (reputacijski rizik) je rizik gubitka kreditne institucije kao rezultat smanjenja broja klijenata (ugovorne strane) zbog formiranja negativne ideje o financijskoj održivosti kreditne institucije, kvalitetu usluga koje je to osiguralo ili priroda aktivnosti u cjelini.
2 . 8 Strateški rizik
Strateški rizik - rizik od gubitaka od kreditne institucije kao posljedica pogrešaka (nedostataka) donošenja odluka o donošenju odluka koje određuju strategiju aktivnosti i razvoj kreditne organizacije (strateško upravljanje) i izražavaju u neprihvatljivom ili nedovoljnom računovodstvu mogućih opasnosti koje mogu ugroziti aktivnostima kreditne organizacije, netočne ili nedovoljno definirane definicije obećavajućih područja djelovanja u kojima kreditna institucija može postići prednosti u odnosu na konkurente, odsustvo ili pružanje nepotpune količine potrebnih resursa (financijski, materijalni i tehnički, Ljudske) i organizacijske mjere (odluke o upravljanju), koje bi trebale osigurati postizanje strateških ciljeva organizacija kreditnih aktivnosti.
3. Koncept i metode regulacije rizika u aktivnostima poslovne banke
3.1 Koncept upravljanja rizicima
Što se skriva iza tih riječi? Metode utjecaja kontrolnog subjekta na upravljani objekt kako bi se smanjili gubici. U slučaju Banke, imamo načine utjecaja na banku za moguće bankarske rizike kako bi se smanjili gubici iz njihove provedbe.
Vrlo važan dio razvoja strategije rizika je razviti mjere za smanjenje ili sprječavanje otkrivenog rizika. Općenito, pojam se primjenjuje na opisivanje aktivnosti usmjerenih na miniranje financijskih rizika.
Upravo u razvoju osnovnih pristupa procjeni rizika, određivanju dopuštene razine i razvoja odgovarajuće strategije i glavni je zadatak upravljanja rizicima ili upravljanja rizicima.
Da bi se objasnio čimbenici nesigurnosti i rizika u procjeni izvedivosti održavanja rizičnog događaja ili u procesu njegove provedbe, koriste se sve dostupne informacije i temelji se na mogućim načinima upravljanja rizicima.
Metode upravljanja rizicima podijeljeni su u analitičke i praktične metode. Tehnike za upravljanje analitičkim rizikom koriste se kao alat za upravljanje rizicima i omogućuju razvoj predviđanja i strategija upravljanja rizicima prije početka projekta. Glavna zadaća analitičkih metoda upravljanja rizicima je utvrđivanje rizičnih situacija i razvoj mjera usmjerenih na smanjenje negativnih posljedica njihovog pojavljivanja. Zadaci analitičkih metoda upravljanja rizicima također uključuju prevenciju rizičnih situacija.
Metode upravljanja praktičnim rizikom osmišljeni su kako bi se smanjili negativni rezultat rizičnih situacija koje proizlaze tijekom provedbe. U pravilu se temelje na metodama analitičkih rizika. U isto vrijeme, metode upravljanja praktičnim rizikom temelj su za stvaranje baze podataka o upravljanju rizicima i naknadnim razvojem analitičkih metoda.
Dodijelite sljedeće metode upravljanja rizicima:
a) izbjegavanje (utaje) rizika;
b) ograničenje rizika;
c) smanjenje rizika;
d) transferi (prijenos) rizika, uključujući osiguranje;
e) uzimanje rizika.
Unutar tih metoda primjenjuju se različite strateške odluke kako bi se smanjili negativni učinci donesenih odluka:
izbjegavanje rizika;
zadržavanje (ograničenje) rizika;
samosiguranje;
distribucija rizika;
diversifikacija;
ograničenje;
živica;
osiguranje;
omatanje;
dvostruko osiguranje; reosiguranje
3.2 Metode upravljanja bankarskim rizicima
1. Izbjegavanje rizika. Razvoj strateških i taktičkih rješenja koja isključuju rizične situacije, ili odbijanje provedbe projekta.
2. držanje (ograničenje) rizika. Razgraničenje sustava prava, ovlasti i odgovornosti na takav način da posljedice rizičnih situacija nisu utjecale na provedbu projekta. Na primjer, uključivanje u ugovor za opskrbu uvjeta opreme za prijenos vlasništva nad isporučenim robom kada je primio od strane kupca.
3. Sigurnost. Stvaranje rezervi kompenzira za posljedice rizičnih situacija. Samosiguranje zagovara u monetarnim i prirodnim oblicima, kada se samostrachik formira i koristi fond monetarnog osiguranja i (ili) rezerve sirovina, materijala, rezervnih dijelova itd. Uz nepovoljnu ekonomsku situaciju, odgodu plaćanja od strane kupaca za isporučene proizvode i druge. Postupak za korištenje objekata Fonda osiguranja u okviru samosiguranja predviđen je u Povelji o gospodarskom subjektu. Tržišna ekonomija značajno proširuje granice samosiguranja, pretvarajući ga u fond za rizik.
4. Distribucija rizika. Organizacija upravljanja projektima koja osigurava kolektivnu odgovornost za rezultate provedbe projekta.
5. Diverzifikacija. Smanjenje rizika zbog mogućnosti naknade za gubitke u jednoj od aktivnosti djelatnosti poduzeća u drugu.
Diverzifikacija se naširoko koristi na financijskim tržištima i temelj je za upravljanje portfeljnim ulaganjima. Financijsko upravljanje dokazano je da se portfelji koji se sastoje od rizične financijske imovine mogu formirati na takav način da kumulativna razina rizika od portfelja će biti manji od rizika od bilo koje pojedinačne financijske imovine uključene u njega.
6. Ograničite. Uspostavljanje graničnih vrijednosti pokazatelja prilikom uzimanja taktičkih rješenja. Na primjer, ograničenje iznosi troškova, uspostavljanje izvoznih kvota itd.
Najpogodnija i primijenjena metoda ograničavajućih rizika je uspostavljanje granica financijskim rezultatima. Ako se odluči da je maksimalna razina gubitka ograničena, na primjer, iznos od 500 tisuća dolara, a zatim sva ograničenja u integriranom izračunu mora biti u skladu s ovim parametrom. Upotreba takvih granica rasprostranjena u međunarodnoj praksi kao stop-gubitak, zaustavljanje, uzimaju profit i izvadite omogućuju vam da učinkovito pratite razinu gubitaka.
7. Naslov. Osiguranje, smanjenje rizika od gubitaka zbog prodavača ili kupaca s promjenama tržišnih cijena roba u usporedbi s onima koji su uzeti u obzir pri sklapanju ugovora.
Naslov se završava kupnjom ili prodajom. Suština hedging je da prodavatelj (kupac) robe zaključuje ugovor za svoju prodaju (kupnju) i istovremeno provodi turobne transakcije suprotnog karaktera, odnosno prodavatelj čini kupovnu ponudu, a Kupac je za prodaju robe.
Dakle, svaka promjena u cijeni donosi prodavače i kupce da izgubi jedan ugovor i dobitke drugačije.
Zahvaljujući tome, u cjelini, ne trpe gubitak od podizanja ili smanjenja cijena za robu koja bi se trebala prodavati ili kupiti u budućim cijenama. Da bi se potvrdila valjanost dodjele poslovanja s financijskim instrumentima hitnih transakcija prema operacijama zaštite, porezni obveznik podnosi izračun koji potvrđuje da izvršenje tih operacija dovodi do smanjenja veličine mogućih gubitaka (nedostatak dobiti) o transakcijama s Hedging objekt.
8. Osiguranje.
Osiguranje bankovnih kreditnih rizika je najčešće. Objekti osiguranja kreditnog rizika su bankovni krediti, obveze i jamstva, investicijski krediti. Tijekom neplaćanja kredita, zajmodavac prima naknadu za osiguranje, djelomično ili potpuno kompenzaciju zajma.
9. Izgradnja.
Osiguranje istog osiguranja s nekoliko osiguravatelja za jedan ugovor o osiguranju.
Ako se pravo i obveze svakog od osiguravatelja ne identificiraju u sklapanju ugovora, oni se slažu s osiguranicima (korisnik) za plaćanje naknade za osiguranje prema ugovoru o osiguranju imovine ili ugovora o osiguranju u okviru ugovora o osobnom osiguranju. U određenim slučajevima osiguranik može djelovati kao osiguravatelj dio vlastitog odbitka ograničen franšizom. A ponekad osiguravatelji sudjeluju u koordinacijama zahtijevaju da osiguranik je socorapener, odnosno održao je svoju odgovornost određeni udio rizika.
Uz pribranost, zajednička ili odvojena polica osiguranja može se izdati na temelju rizika od rizika koje je usvojio svaki socioraklorijan i zabilježen u sumu osiguranja.
10. Dvostruko osiguranje.
Osiguranje u nekoliko osiguravatelja istog rizika. 11. Reosiguranje.
Aktivnosti za zaštitu jednog osiguravatelja (reosiguratelja) imovinskih interesa drugog osiguravatelja (reosiguranje) koji se odnose na dohodak usvojen u okviru ugovora o osiguranju (glavni ugovor) obveza osiguranja o naknada za osiguranje. Osiguravatelj, uzimajući u obzir rizik, premašujući njegovu sposobnost osiguranja takav rizik.
Odnosi su sastavljeni ugovorom za koji je jedna strana reosiguranje, ili cedent - prenosi rizik i odgovarajući dio nagrade na drugu stranu - reosiguratelja ili cesionara. Potonji se obvezuje u slučaju osigurani događaj za plaćanje prihvaćenog dijela rizika. Operacije prijenosa rizika nazivaju se Cessia.
S druge strane, reosiguravatelj može proći dio rizika za reosiguranje na sljedeće društvo za osiguranje. U tom slučaju, reosiguravatelj ulazi u ulogu retrocedenta, novog osiguravajućeg društva naziva se retrocesija, a rad prijenosa rizika naziva se retrocesija.
Odnosi za reosiguranje predlažu dvije vrste ugovora - reosiguranju svih dobivenih rizika, bez obzira na njihovu veličinu, te o reosiguranju samo pojedinačnih "pretjeranih" rizika.
Postoje obvezna reosiguranje, na temelju zaključenja ugovora s koncesijom obveznog usvajanja za reosiguranje svih rizika Društva, opcionalno, uključujući mogućnost odbijanja reosiguranja pojedinih rizika i opcionalne i obvezne u oblik kombinacije prvog i drugog.
Reosiguranje se provodi na temelju sporazuma o reosiguranju sklopljenim između osiguravatelja i reosiguratelja u skladu sa zahtjevima građanskog prava.
Uz sporazum o reosiguranju, drugi dokumenti koji se primjenjuju na temelju prometa poslovanja mogu se koristiti kao potvrda sporazuma između reosiguranja i reosiguratelja.
Zaključak
Bilo koji oblik ljudske aktivnosti povezan je s mnogim uvjetima i čimbenicima koji utječu na pozitivan pristup odluka. Sve poduzetničke aktivnosti bez rizika se ne događa. Glavno mjesto je financijski rizik. Najveća dobit donosi financijsko poslovanje s povećanim rizikom. Međutim, rizik se mora izračunati na maksimalnu dopuštenu granicu.
Prema financijskom riziku, podrazumijeva se vjerojatnost neplaniranih gubitaka, nespojivost planirane dobiti. Financijski rizik nastaje u procesu financijskih i gospodarskih aktivnosti organizacije. Varijacija financijskog rizika je rizik banke.
Financijski rizik je objektivna ekonomska kategorija. A ova ekonomska kategorija je događaj koji se može dogoditi ili se ne dogoditi. U slučaju takvog događaja moguć je tri ekonomska rezultati:
Negativan (gubitak, gubitak);
Null;
Pozitivan (pobjeda, korist).
Rizik je vjerojatnost gubitka nečega. Za banku financijski rizik je rizik gubitka novca. Kroz banke prolaze ogromne iznose novca i tisuće operacija se obavljaju, tako da je sprječavanje gubitaka jedan od glavnih zadaća Banke, što je Banka koja je više sposobnost ostvarivanja dobiti, što je veći rizik gubitka uloženih sredstava ,
Bankarstvo su izložene velikom broju rizika. Budući da Banka, osim poslovne funkcije, nosi funkciju javnog značaja i dirigent monetarne politike, znanje, definiranje i kontrolu rizika banaka je od interesa za veliki broj vanjskih dionika: Narodne banke, dioničari, sudionici Na financijskom tržištu klijenata.
Razmatranje najpoznatije vrste rizika pokazala je njihovu raznolikost i složenu ugrađenu strukturu, to jest, jedna vrsta rizika određuje se skup drugih. Navedeni popis je daleko od iscrpnog. Njegova raznolikost u velikoj mjeri se određuje sve većim rasponom bankarskih usluga. Različite poslove bankarstva nadopunjuju se raznim klijentima i promjenom tržišnih uvjeta. Želja da bude prilično prirodna je želja da ne bude samo predmet svih vrsta rizika, već i donijeti udio subjektivnosti u smislu utjecaja na rizik u obavljanju bankarskih aktivnosti.
Bibliografija
bankarstvo kredita u riziku
1. Pismo središnje banke Ruske Federacije br. 70-T od 23.06.2004 "na tipičnim bankarskim rizicima"
2. Zakon Ruske Federacije "o bankama i bankarskim aktivnostima" br. 395-1 od 02.12.90 (kako je izmijenjeno do 06.12.2011 br. 409-FZ).
3. RF zakon "na središnjoj banci Ruske Federacije (Bank of Russia)" br. 86 od 10.07.02 (kako je izmijenjeno od 10/19/2011 br. 285-FZ).
4. Bankarstvo: Tutorial / Ed. G.N. Beloglazova, L.P. Rabbivetsky - m.: Financije i statistika, 2008.
5. Bankarstvo: Tutorial / Ed. U i. Kolesnikova, L.P. Rabbivetsky - m.: Financije i statistika, 2009.
6. Balabanov i.t. Financijsko upravljanje: Tutorial - M.: Financije i statistika, 2008.
7. Novac, kredit, banke: udžbenik / ed. G.N. Bellazova - m.: Jurai Edition, 2009.
8. Novac, kredit, banke. Express tečaj: Tutorial / Ed. O.i. Lavrushina - m.: Knorus, 2010.
9. Kovalev V.V. Tečaj financijskog upravljanja: Udžbenik. - 3. ed.-m.: Prospekt, 2009.
10. Lavrushushin O. i drugi. Bankarstvo: Tutorial. - m.: Knourour, 2009
11. Stanodubtseva e.b. Osnove bankarstva: udžbenik. - m.: Forum: infra-m, 2007.
12. Odijela V.P., Akhmemetbekov A.N., Dubrovina T.A. Revizija: Općenito, bankarstvo, osiguranje: udžbenik. - m.: Infra-m, 2010.
Objavljeno na Allbest.ru.
...Slične dokumente
Banke rizike, njihovu ulogu i vrijednost u procesu upravljanja. Kreditni rizici i metode upravljanja njima. Suština i procjena kreditnog rizika. Praćenje kreditnih aktivnosti podjela Banke. Prijenos rizika na povećane kamatne stope na zajam.
tečaj, dodao je 11.06.2014
Vrste rizika u bankarstvu. Analiza upravljanja kreditnim rizikom na primjeru OJSC Sberbank. Korištenje optimalne kreditne politike kao osnova za upravljanje kreditnim rizikom. Događanja za smanjenje kreditnog rizika. Osiguranje rizika banke.
tečaj, dodano 01/06/2015
Koncept kreditnog rizika kao glavne vrste bankarskog rizika, metode za njegove alate za procjenu i optimizacije. Procjena kreditnog rizika i aktivnosti Kubana kredita LLC. Analiza kreditnog rizika zajmoprimca - pravnu osobu na temelju svoje kreditne sposobnosti.
teza, dodano 03/18/2016
Koncept rizika osiguranja, razvrstavanje, metode. Osiguranje rizika snimanja. Moderne metode osiguranja valute, kreditne, komercijalne, financijske, prijenos rizika. Glavni čimbenici koji određuju rizike u inozemnoj gospodarskoj aktivnosti.
teza, dodano 23.09.2009
Rizici banaka, njihove vrste i značajke. Metode za procjenu rizika banaka. Koncept strategije rizika u bankarstvu. Proces upravljanja rizicima banaka. Metoda stručne procjene. Valutna, kreditna, likvidnost, tržišni i interesni rizici.
sažetak, dodano 03/17/2015
Kreditni rizici kao vrsta bankarskih rizika. Analiza kreditne sposobnosti dužnika. Razvoj preporuka i aktivnosti upravljanja kreditnim rizikom. Klasifikacija kreditnog rizika banke. Upravljanje rizicima u sustavu klijenta banke.
teza, dodano 01.03.2011
Financijski rizici kao opasnost od potencijalno moguća gubitka resursa ili nedostatka prihoda u odnosu na izračunatu opciju. Osigurani i ne-krhki rizici. Značajke klasifikacije financijskih rizika. Metode smanjenja rizika inflacije.
sažetak, dodano 04.06.2010
Suština i načela formiranja kreditne politike komercijalne banke kao skupa mjera za povećanje profitabilnosti poslovanja i smanjenje kreditnog rizika. Analiza aktivnosti CJSC GKB Avtogradbank. Glavni načini kako bi se osigurao povrat kredita.
tečaj, dodao je 11.12.2011
Pristupi upravljanja organizacijskim rizicima. Karakterističan za stupanj zaštite banke od kreditnog rizika. Prednosti i nedostaci razmjene i instrumenata zaštite od over-counter. Kombinirane metode za procjenu državnog rizika. Čimbenici kreditnog rizika.
teza, dodano 01/09/2011
Sveobuhvatna procjena rizika od portfelja bankovnog kredita, prognoziranje kreditnog rizika. Otkrivanje predviđanja modela predviđanja agregatnog kreditnog rizika Banke i njegove procjene, preporuke za poboljšanje kvalitete kreditnog portfelja JSCB-Banke OJSC.
Financijski rizik je probabilistička karakteristika događaja koji dugoročno može dovesti do gubitaka, ne-primitka prihoda, nedostatka ili primanje dodatnih prihoda, kao rezultat svjesnih akcija kreditne institucije pod utjecajem vanjskog i unutarnjeg razvojni čimbenici u uvjetima nesigurnosti gospodarskog okruženja. Da biste odredili rizike banaka, preporučljivo je izgraditi takav logički lanac koji će se pokazati kada se nalaze financijski rizici, što je i kako se opći ekonomski rizici mogu pretvoriti u financijske rizike banaka. Da bismo to učinili, i razjasniti razvrstavanje rizika, razvili smo brojne vlastite kriterije, koji moraju zadovoljiti sustav rizika:
Sukladnost svrhe određene organizacije. Kao i svaka komercijalna struktura banaka, usmjerena je na ostvarivanje dobiti, u isto vrijeme do ciljeva bankarstva
ranizacije se dodaju na cilj osiguranja sigurnosti sredstava i vrijednosti objavljenih na tekućim računima klijenata dobivenih u upravljanju ili skladištenju.
Odnos odnosa, tj. podjela na vanjsku i unutarnju. Vanjski rizici mogu se uzeti u obzir samo u aktivnostima, a unutarnje se može utjecati studiranjem i minimiziranjem, au nekim slučajevima je njihova likvidacija moguća.
Usklađenost s uvjetima bankarskog rada (vrijeme, odredba, valuta plaćanja, omjer kreditiranja velikih i malih zajmoprimaca, dioničara i insajdera).
Prihvatljivost sustava rizika za provedbu naknadnog upravljanja i kontrole.
Prema prilozima aktivnim i pasivnim operacijama te na određenu strukturnu jedinicu. Dakle, u bankama rizici nastaju u tri velike podjele: kredit, riznica i operativno. U kreditnoj jedinici uglavnom se suočavaju s kreditnim rizicima. Riznica u obavljanju aktivnih operacija preuzima valutni rizik, kamatni rizik, portfelj, rizik likvidnosti, kredit i druge. Operativno upravljanje je uglavnom zbog operativnih rizika i rizika prijenosa.
Sustav financijskih rizika u bankama je neumorno povezan s razvojem i poboljšanjem bankarskog sustava i zakonodavstva bankarskog zakona. Na Zapadu je sustav proučavanja rizika banaka dobio prilično široko rasprostranjen razvoj, koji je neraskidivo povezan s procesima koji prolaze u bankarskom globalnom sustavu u kojem je rizik neizbježan dio bankarskih aktivnosti.
Za zapadni financijski sustav kasnih 70-ih - ranih 80-ih godina prošlog stoljeća karakteriziran je stabilan rast profitabilnosti banke, što je doprinijelo brojnim ekstremno povoljnim okolnostima: sposobnost privlačenja sredstava na niskim kamatnim stopama, niskom konkurencijom, vertikalnom integracijom i širok raspon pruženih usluga. On je doprinijeo tome i gornjoj granici kamatne stope plaćene na depozite utvrđene tijela koja reguliraju bankarske aktivnosti. Privlačenje sredstava na niskim kamatnim stopama također je služilo stvaranje bankovnih kartica. Banke uključene u kartelu, u pravilu, međusobno su imale sporazum o postotku plaćeni štedišama. Osim toga, značajan iznos čekova koji prolaze kroz bankarske strukture u procesu naplate pružili su banke s gotovo slobodnim obvezama.
Treba napomenuti da je zbog nepotrebne prakse licenciranja u zapadnoj Europi i Sjedinjenim Državama, umjetno obuzdavajući nastanak novih banaka, a u nekim slučajevima, stvaranje bankovnih karata značajno je ograničeno na vanjsko natjecanje, odnosno natjecanje dolaze iz drugih jurisdikcija banke za svako od unutarnjih tržišta. Broj institucija ovlaštenih za ispunjenje određenih bankarskih funkcija također je bila važna za ublažavanje međubankarskog natjecanja. Na primjer, u Finskoj, u kojoj je stanovništvo do 1984. godine brojilo 4,8 milijuna ljudi, bilo je 7 komercijalnih, 272 štedionica, 371 kooperativne banke, kao i poštansku banku s 3.500 podružnica. Svi ovaj složeni bankarski sustav ostao je stabilan samo zbog niza sporazuma između banaka vezanih uz kamatne stope na depozite (za kontrolu troškova privlačenja sredstava), kao i poštivanja tržišnih segmenata podijeljenih od strane središnje banke među različitim vrstama banaka To ograničava njihovo natjecanje (na primjer, kooperativne banke služile su poljoprivredne industrije, štedionice - potrošači i velike poslovne banke - industrija). "Gospodo sporazum" o uzajamnom ne prodiranju na domaća financijska tržišta postojala je između švicarske i zapadne njemačke banke već desetljećima do 1985. godine. U bankarskoj praksi postoje mnogi slični primjeri. Osim toga, razne prepreke spriječile su "vanjske" bankama u odnosu na ovo tržište kako bi privukli sredstva s niskim troškovima, ponekad te prepreke provedene u obliku zabrane izdavanja kredita u nacionalnoj valuti (za strane banke) ili otvoriti podružnicu ,
Širenje raspona usluga koje pružaju banke dovele su do činjenice da su banke postale univerzalne, što zadovoljavaju financijske potrebe većine društva; Tradicionalne banke porasle su u "supermarketima" financijskih usluga. Pomoćne usluge, kao što su brokeriranje dionica, brokerske aktivnosti u području osiguranja i slično, također doprinose širenju vrsta bankarskih usluga i povećanje profitabilnosti bankarskih aktivnosti. Pojavila se međunarodna bankarska operacija, što uključuje:
pozajmljivanje izvoznih operacija,
kreditiranje međunarodnih rezidentnih transakcija i osiguravanje njihovih monetarnih prijevoda i investicijskih usluga,
otvaranje pristupa međunarodnom kapitalu i tržištima novca za traženje novih izvora uključenosti gotovine.
Suvremeni bankarski sustav Rusije počeo se razvijati od 1989. godine, sa stvaranjem 5 specijaliziranih banaka, počele su se aktivno formirati komercijalne banke. Ukupno je stvoren preko 2500, a 01.02.2005. Ostao je 145511, ostatak nije stajao natjecateljsku borbu i ukinuli su. Komercijalne banke i kreditni i bankarski sustav u cjelini u kontekstu Rusije su određivani i jedan od glavnih čimbenika očuvanja i razvoja gospodarstva, provedbe i promicanja investicijskih programa, uključujući državu, povećanje spajanja industrijskog i bankarskog kapitala u obliku financijskih i industrijskih skupina.
Kao ovisni element gospodarstva, ruske banke su pod utjecajem globalnih financijskih kriza. Financijske krize 1997-98. U nastajanju na jugoistočnoj Aziji, Južnoj Americi i Rusiji su jasno pokazali složenost problema upravljanja financijskim rizikom u bankama. Uspješno prevladavanje takvih kriza pruža financijske i kreditne institucije za jačanje tržišnih pozicija, tako da je maksimalna ublažavanje posljedica kriznih fenomena na međunarodnim financijskim tržištima za takve strukture zadatak iznimne važnosti; Istovremeno, banke bi također trebale biti potrebne za vlastite informacije o metodama upravljanja rizicima u služenju za poboljšanje učinkovitosti financijskog upravljanja.
U situaciji "kada su se uvjeti za funkcioniranje poslovnih banaka promijenili, postizanje njihovih ciljeva postaje moguće samo promjenom kvalitete upravljanja. Međutim, mnoge teorijska pitanja upravljanja bankarskom rizikom ostala je dovoljno da se razvijaju. To je osobito istinito takvih pitanja kao: koncept novčanog toka, kapitalna cijena, učinkovitost tržišta kapitala, upravljanje imovina portfelja, kompromis između profitabilnosti i rizika, itd. U ekonomskoj literaturi ne postoji jedinstven u tumačenju pojedinih uvjeta i koncepata (pouzdanost, stabilnost, stabilnost, stabilnost, itd.), daleko nisu dovoljni za primjenu metodičkog razvoja.
Dakle, temelj funkcioniranja učinkovitog sustava upravljanja financijskim rizikom postaje njihova klasifikacija.
Po našem mišljenju, najistaknutiji je klasifikacija bankarskih rizika koje je predložio Peter S. Rose12, koji dodjeljuje sljedeće šest glavnih vrsta rizika od poslovne banke i četiri dodatne vrste. Glavne vrste rizika P. Rose se odnose na sljedeće:
Kreditni rizik
Rizik od neuravnotežene likvidnosti
Tržišni rizik
Postotak rizika
Rizik dobiti dohotka
Rizik od insolventnosti
Drugim važnim vrstama rizika Rose P. odnosi se na četiri više vrsta, koje određuje kako slijedi:
Inflatorni rizik
Valutni rizik
Politički rizik
Rizik od zlostavljanja
Prednost ove klasifikacije je da ovaj sustav uključuje i rizike koji proizlaze u Banci i rizicima, nastajući Pnene banke i utječu na njegove aktivnosti. U isto vrijeme, trenutno takva klasifikacija ne može koristiti poslovne banke za praktičnu uporabu s obzirom na njegovu konsolidaciju, te stoga je potrebna detaljnija klasifikacija s dodjelom skupina i podskupina rizika, ovisno o specifičnostima operacija koju je provela banka.
Klasifikacija Sheremeta Ad, Shcherbakova G.N.13, je najvažniji i praktičniji u upotrebi, što je stvaranje određenog sustava rizika, koji uključuje određene vrste rizika, a rizici na vanjskim i unutarnjim rizicima izrađuju se kao osnova. To vam omogućuje da podijelite rizike koji se pojavljuju izvan Banke i utječu na operativne aktivnosti Banke i rizike koji proizlaze u Banci, u procesu obavljanja Banke njihovih aktivnosti "proizvodnje". To je temeljna razlika između dva razreda rizika određuje stav prema njima od banaka, kontrolne metode i mogućnosti upravljanja.
U predloženom shemu rizika prema vrsti odnosa s unutarnjim i vanjskim okruženjem Banke klasificiraju se na sljedeći način:
rizici povezani s nestabilnošću ekonomskog zakonodavstva i trenutne gospodarske situacije, uvjete za ulaganje i korištenje dobit.
strani ekonomski rizici (mogućnost uvođenja ograničenja na trgovinu i opskrbu, zatvaranje granica, itd.).
mogućnost pogoršanja političke situacije, rizika od nepovoljnih društveno-političkih promjena u zemlji ili regiji.
sposobnost promjene prirodnih i klimatskih uvjeta, prirodnih katastrofa.
oscilacije tržišnih uvjeta, tečaja itd.
Unutarnji:
povezan s aktivnim operacijama (kredit, valuta, tržište, naselje, leasing, faktoring, gotovina, rizik na dopisni račun, na financiranje i ulaganje, itd.)
povezane s obvezama Banke (rizici o radu depozita i depozita, prema priključenim međubankovnim kreditima)
u vezi s upravljanjem kvalitetom Banke sa svojom imovinom i obvezama (rizik od postotka, rizik od neuravnotežene likvidnosti, nesolventnosti, rizika od strukture kapitala, utjecaj, kvar kapitala banke)
financijske usluge povezane s rizikom (operativni, tehnološki, inovacijski rizici, strateški, računovodstveni, administrativni, rizici zlostavljanja, sigurnost).
Za razliku od zapadne prakse upravljanja rizicima, u Rusiji se tek nedavno prijavio na središnju banku Ruske Federacije u obliku pisma od 23.06.2004. 70-T "na tipičnim bankarskim rizicima", u kojem su dodijeljene 10 rizičnih skupina: Kredit, zemlja, tržište, dionica, valuta, kamate, likvidnost, pravni, rizik od gubitka poslovnog ugleda i strateških.
Osim toga, središnja banka je predložila poslovne banke za praćenje rizika na tri glavne razine: pojedinca (razina zaposlenika), mikro i makro razine.
Rizici pojedine razine uključuju rizike uzrokovane posljedicama nezakonitih ili nekompetentnih rješenja pojedinih radnika.
Rizici mikro razine uključuju rizike likvidnosti i smanjenja kapitala koji generiraju odluke Upravljačkog aparata.
Rizici makro razine uključuju rizike unaprijed određene od strane banke makroekonomske i regulatorne i pravne aktivnosti.
Glavni dokumenti koji su vođeni upraviteljima rizika zapadnih tvrtki u praktičnoj aktivnosti, koju je razvio Baselski odbor za bankarski nadzor14 i nazivaju se načelima bankovnog nadzora. Ovaj dokument sadrži 25 načela, čija je provedba poziva na minimalno nužno stanje za osiguranje učinkovitog nadzora banaka, kao i komentare na njih na temelju preporuka Baselskog odbora i najbolje međunarodne prakse u području bankarstva i bankarstva nadzor. Među načelima basova, moguće je dodijeliti načela 6-15 povezanih s rizicima od bankarstva. Integracija ruskih bankarskih financijskih izvješća s međunarodnim financijskim izvještajima (MSFI) nesumnjivo će dobiti svoj razvoj u primjeni tih načela u ruskoj praksi.
Međunarodne revizorske tvrtke koje djeluju u Rusiji, na temelju preporuka Basel odbora, razvijaju vlastite klasifikacije rizika, primjer je karta rizika od 15\u003e 15 (detaljna struktura financijskih rizika poslovne banke), koju su uspostavili PricewaterhouseCoopers , nazvano garp.
Novac. Kreditne. Banke [Odgovori na ulaznice za kucanje] Varalnost tatyana Petrovna
115. Financijski rizici u aktivnostima poslovne banke
U svakoj gospodarskoj aktivnosti uvijek postoji rizik od gubitaka koji proizlaze iz specifičnosti gospodarskih operacija. Opasnost od takvih gubitaka je komercijalni rizik, Dio komercijalnih rizika su financijski rizicipovezane s vjerojatnošću gubitka bilo kojeg novca ili njihove nevolje.
Rizici su podijeljeni u dvije vrste:
1) Čistšto znači mogućnost dobivanja gubitka ili nula rezultat;
2) spekulativanizraženo po vjerojatnosti dobivanja pozitivnih i negativnih rezultata.
Financijski rizici pripadaju špekulativnim. Investitor, obavljanje ulaganja u rizične kapitala, zna da je moguće samo dvije vrste rezultata - dohodak ili gubitak. Značajka financijskog rizika je vjerojatnost oštećenja kao posljedica bilo kakvih operacija u financijskom i kreditnoj i razmjeni sfera, provođenje poslovanja s vrijednosnim papirima, s vrijednostima dionica, tj. Rizikom koji slijedi iz prirode tih operacija.
Vodeći načelo u radu poslovnih banaka je želja da se dobije što više profita. Ograničen je na sposobnost nastajanja oštećenja. Rizik je veći, što je veća mogućnost ostvarivanja dobiti. Rizik se formira kao rezultat odbijanja valjanih podataka iz procjene današnjeg stanja i budućeg razvoja. Ta odstupanja mogu biti i pozitivna i negativna. U prvom slučaju govorimo o šansima o dobiti, u drugom - o riziku da ima gubitke.
U općem slučaju, rizici proizvodnje bankarstva uključuju sljedeće.
1. Kreditni rizik – rizik od ne-nedostaje glavnice i kamate na zajam izdane.
Kreditni rizik određuje se čimbenicima koji leže na strani klijenta i na strani banke.
Skupina čimbenika koji leži na strani klijenta uključuje kreditnu sposobnost i prirodu kreditne transakcije. Skupina čimbenika koji leži na strani banke uključuje organizaciju Banke kreditnog procesa.
2. Postotak rizika - Opasnost od gubitaka od strane poslovnih banaka, kreditnih institucija, investicijskih fondova kao posljedica prekoračenja kamatnih stopa koje plaćaju za sredstva prikupljena tijekom ponude za osigurane zajmove.
3. Valutni rizik To je opasnost od valutnih gubitaka povezanih s promjenom u jednom od valuta u odnosu na drugu, uključujući nacionalnu valutu, tijekom inozemnih ekonomskih, kreditnih i drugih valutnih transakcija.
4. Rizik portvjet - mogućnost gubitaka na tržištu vrijednosnih papira prilikom promjene njihove tržišne vrijednosti.
5. Rizik propuštenih mogućih koristi - To je rizik od neizravne (bočne) financijske štete (nepotpunost dobiti) kao rezultat neuspjeha bilo kojeg događaja ili zaustavljanja gospodarske aktivnosti.
Osim toga, često govore o riziku povezanom s nemogućnošću Banke kako bi nadoknadili administrativne i ekonomske troškove.
Svi navedeni rizici su međusobno povezani. Očito, kreditni rizik može dovesti do rizika od likvidnosti i insolventnosti Banke, kao i rizika povezanog s nemogućnošću Banke da nadoknadi upravne i ekonomske troškove. Rizik od kamatne stope je na svoj način neovisan, budući da je povezan s konjunkturom na tržištu kreditnih resursa i djeluje kao čimbenik koji ne ovisi o Banci. Međutim, može pogoršati kreditni rizik i cijeli lanac ako se banka ne prilagođava promjeni razine tržišne kamatne stope.
Dakle, glavni tip financijskih rizika poslovne banke je kreditni rizik i rizik od kamatnih stopa.
Ovaj tekst je fragment upoznavanja. Autor Varalnost tatyana Petrovna98. Funkcije komercijalne banke Glavne funkcije komercijalnih banaka su: 1) privlačenje privremenog slobodnog novca; 2) pružanje kredita; 3) provedbu novčanih nagodbi i plaćanja u gospodarstvu; 4) izdavanje kreditnih fondova
Iz knjigovodstvenog novca. Kreditne. Banke [Odgovori na ispitne ulaznice] Autor Varalnost tatyana Petrovna104. Poslovanje emisija komercijalne banke operacija su poslovanje za oslobađanje i plasman od strane poslovne banke vlastitih vrijednosnih papira. Ako je Banka organizirana u obliku otvorenog dioničkog društva, vlastiti dionički kapital se sastoji od
Iz knjigovodstvenog novca. Kreditne. Banke [Odgovori na ispitne ulaznice] Autor Varalnost tatyana Petrovna105. Važnost pasivnih operacija u aktivnostima poslovne banke pod pasivnim podrazumijeva se takvim poslovanjem banaka, kao rezultat toga došlo je do povećanja gotovine na pasivnim računima ili aktivnim pasivnim računima u smislu osim obveza.
Autor Ioda Elena Vasilyevna3.1. Organizacijsku strukturu poslovne banke, stvaranje poslovne banke i drugih kreditnih institucija u međusobnim i dioničkim pokretanjem kako bi se privremeno akumulirala slobodna novčana poduzeća, organizacije i institucije i njihove
Iz osnove knjige organizacije poslovne banke Autor Ioda Elena Vasilyevna5. Ponude za posredovanje poslovne banke među najpoznatijim operacijama, ruskim bankama, pored tradicionalne odredbe zajmova i depozita, nude se, tzv posredničko poslovanje - leasing, povjerenje, faktoring operacije,
Iz knjige revizije banke Autor Shevchuk Denis Aleksandrovich56. Revizija valutnih transakcija komercijalne banke prvo treba pobrinuti da Banka ima dozvolu središnje banke Rusije da provede poslove u stranoj valuti. Revalorizacija valutnih fondova "Pravilnik o postupku za vođenje računovodstva
Autor Kanova Maria Borisovna28. Organizacijska struktura organizacijske strukture poslovne banke poslovne banke prvenstveno se određuje svojim organizacijskim i pravnim oblikom vlasništva, koji se, naravno, odražava u Povelji Banke. Povelja sadrži odredbe o
Iz knjige bankarskog prava. Squata Autor Kanova Maria Borisovna29. Upravljačka struktura komercijalne banke struktura upravljanja banci uključuje funkcionalne jedinice i usluge, čiji je broj određen ekonomskim sadržajem i obujam operacija koje obavlja Banka, koja se odražava na licencu
Autor Kanova Maria Borisovna17. Bit i funkcije komercijalne banke banke je Institut za bankovni sustav, organizirajući kretanje kreditnog kapitala u cilju dobiti. Banka obavlja sljedeće funkcije: akumulacija i mobilizacija novčanog kapitala. S ovom značajkom
Iz knjige bankarstva. Squata Autor Kanova Maria Borisovna23. Organizacijska struktura organizacijske strukture poslovne banke poslovne banke prvenstveno se određuje njezin organizacijski i pravni oblik vlasništva, koji se, naravno, odražava u Povelji Banke. Povelja sadrži odredbe o
Iz knjige bankarstva. Squata Autor Kanova Maria Borisovna24. Upravljačka struktura upravljanja komercijalnim bankama Banke uključuje funkcionalne jedinice i usluge, čiji je broj određen ekonomskim sadržajem i obujam operacija koje obavlja Banka, koja se odražava na licencu za provedbu
Iz knjige bankarstva. Squata Autor Kanova Maria Borisovna44. Problemi analiziranja obveza komercijalne banke za analizu privučenih i posuđenih sredstava potrebna je za grupe koje karakteriziraju glavne izvore privući izvore banaka: hitne depozite i depozite potražnje; sredstva u izračunima; fondovi,
Autor Shevchuk Denis AleksandrovichTema 15. Koncept likvidnosti likvidnosti komercijalne banke je mogućnost Banke pravodobno, u cijelosti, bez gubitka kako bi se osiguralo ispunjenje svojih obveza svim ugovornim stranama, uključujući u budućnosti. Bez gubitka - to znači pružiti dodatne
Iz bankarstva knjiga: varanje lista Autor Shevchuk Denis AleksandrovichTopic 27. Pasivne operacije (softver) poslovne banke o tome je aktivnosti Banke usmjerene na formiranje vlastitih i privukao izvore sredstava za njihovu buduću uporabu za poslovanje i primitak prihoda. Pasivi KB: Odnosi grupe: 1.
Autor Shevchuk Denis AleksandrovichShema bilance poslovne banke. Imovina: gotovinski i ekvivalentni alati; odobreni zajmovi; Financijska ulaganja; Ostala imovina. Pasivna: obveze poslovne banke; privukao sredstva klijenata Banke; Krediti primljeni od središnje banke;
Iz knjigovodstvenog novca. Kreditne. Banke: predavanje sažetak Autor Shevchuk Denis AleksandrovichResursi za komercijalne banke Svi izvori poslovnih banaka podijeljeni su na vlastite i privučene. 3 skupine sredstava privukla poslovnu banku: a) klijente banke; b) krediti iz središnje banke; c) sredstva kreditnih organizacija.bank doprinos (depozit) -
Bankovni rizik je mogućnost materijalnih gubitaka od kreditne i financijske organizacije. Razlozi za to mogu biti neočekivane promjene u tržišnoj vrijednosti različitih financijskih instrumenata. Osim toga, gubici se mogu pojaviti zbog promjena na deviznom tržištu.
Vrste rizika banaka
Postoji sljedeća klasifikacija:
- na vrijeme. Rizici su sadašnji, obećavajući i retrospektivni;
- po razini. Stupanj izgleda gubitka može biti i nizak ili umjeren i potpun;
- prema glavnim čimbenicima pojave. Takve okolnosti uzrokovane su ekonomskim ili političkim razlozima. Prva izvedba uključuje različite promjene u nepovoljnoj prirodi u ekonomskom području same kreditne i financijske institucije. Također, to se može dogoditi u gospodarstvu zemlje. Rizici političke prirode posljedica su promjena u smislu političke situacije.
Glavni bankarski rizici
To uključuje sljedeće čimbenike:
- rizik likvidnosti. Trošak imovine, kao i obveze bankarskih institucija, moraju biti u skladu s trenutnim pokazateljem tržišta. Ako se to ne dogodi, kreditna i financijska organizacija može doživjeti ozbiljne poteškoće s otplatom svojih obveza;
- rizik promjena kreditnih stopa. Nepredviđene promjene u ovom segmentu mogu ozbiljno utjecati na strukturu imovine i obveza bankarske institucije;
- kreditni rizik. Ovaj smjer zahtijeva trajnu ravnotežu između kvalitete izdanih kredita i faktora likvidnosti;
- adekvatnost kapitala. Potrebno je da Banka može slobodno apsorbirati gubitke i imati dovoljno financijskih sposobnosti tijekom negativnih situacija.
Značajke rizika banaka
U svojim aktivnostima, kreditne i financijske institucije moraju uzeti u obzir različite nijanse. Konkretno, priroda rizika je znatna. Postoje vanjski i unutarnji uzroci njihovog pojavljivanja. Prva kategorija uključuje te rizike koji nisu izravno povezani s aktivnostima Banke. To su gubici koji proizlaze iz nekih ozbiljnih događaja. Oni mogu uključivati \u200b\u200brat, nacionalizaciju, uvođenje različitih zabrana, pogoršanje trenutne situacije u nekoj posebnoj zemlji. Što se tiče unutarnjih rizika, oni su gubici koji proizlaze iz nepravilno provedenih (glavnih ili pomoćnih) aktivnosti bankarske organizacije.
Procjena rizika banaka
Određivanje troškova (u kvantitativnom mjerenju), koji imaju odnos s rizicima tijekom bankarske aktivnosti, naziva se procjena takvih rizika. Svrha ovog postupka je identificirati sukladnost rezultata određene kreditne institucije s trenutnim tržišnim uvjetima. Najčešće za to se primjenjuje analitička metoda - kao što se primjenjuje i na zajam portfelja i njezinih glavnih pokazatelja. To vam omogućuje prikaz cjelokupne slike određene aktivnosti banaka, kao i glavnih područja rada. Osim toga, ovaj proces evaluacije pomaže u određivanju stupnja kreditnih rizika.
Upravljanje rizicima banke
U aktivnosti svake kreditne institucije, ispravno upravljanje financijskim rizicima igra važnu ulogu. Ovo pitanje je od velike važnosti za odabir najprikladnije strategije. Glavna svrha takvog upravljanja bankarskim rizicima minimizira ili ograničava pojavu financijskih gubitaka. Za to se redovito održavaju brojni posebni događaji. Veliku pozornost posvećuje se pitanjima upravljanja - u odnosu na imovinu i obveze, kontrolu utvrđenih standarda i granica, kao i izvješća. Osim toga, praćenje, analitički i revizijski smjerovi imaju znatnu važnost - u odnosu na aktivnosti bilo koje kreditne organizacije.
Rizici financijske banke
Najsvjetska skupina rizika bankarstva uključuje financijske čimbenike. Takve vjerojatnosti štete obično su povezane s neočekivanim promjenama koje su se dogodile s glavnim komponentama bilo koje kreditne organizacije. Najčešće se događa s volumenima bankovnih komponenti, ili je povezan s gubitkom njihove profitabilnosti. Osim toga, nepredviđene promjene u strukturi imovine i obveza kreditne institucije mogu se odigrati važnu ulogu. Skupina financijskih rizika uključuje njihove vrste kao što su ulaganja, kreditna, valutna, tržišna, inflatorna i druge promjene.
Kreditni rizik
Kreditni rizik se naziva vjerojatnost neplaćanja od dužnika dogovorenih financijskih iznosa, dužnika. Rizik izravan i neizravan kredit, kupnju i prodaju bez jamstava (plaćanje unaprijed). U širem smislu, kreditni rizik gubitka je vjerojatnost događanja koji utječu na stanje dužnika za plaćanje novčanih obveza.
U srcu procjene rizika su pokazatelji: vjerojatnost zadane, kreditne rejting, migracije, iznos, razinu gubitaka. Podložno je procjeni, ovisno o ciljevima koje se provode, rizik od određenog rada ili portfelja. Konačna procjena podijeljena je na očekivane i neočekivane gubitke. Očekivani gubici se nadoknađuju kapitalom, neočekivanim rezervama.
Rizik od neuravnotežene likvidnosti Banke
Likvidnost računovodstvenog bilance naziva se skup razina imovine obveza Društva, stanja dosljednosti za koju se imovina pretvara u financije, vrijeme otplate dugova. Rizik neuravnotežene likvidnosti Banke je vjerojatnost nepoštivanja obveza Banke zbog nedosljednosti dobivanja i izdavanja financijskih jedinica u smislu volumena, vremena, valute. Rizik proizlazi pod utjecajem čimbenika: gubitak likvidnosti, prijevremene otplate kredita, nepovrediv od strane korisnika Uvjeta ugovora, nemogućnost prodaje imovine i računovodstvenih pogrešaka.
Grupiranje imovine i obveze su osnova za određivanje rizika od likvidnosti. Za procjenu rizika, analiza financijskih tokova Društva razvija se u uvjetima rokova, skupina platnih skupina, valuta. Evaluacija mogućnosti pojave zahtjeva za rani povrat kredita, potrebna je razina povrata imovine.
Postotak rizika
Postotak rizika je vjerojatnost gubitaka zbog postotnih stopa, neobjavljivanja vremena nadoknade obveza, zahtjeva, nedosljednosti promjena u kamatnim stopama. Tržišna cijena financijskih instrumenata s fiksnom profitabilnošću smanjuje se uz porast cijene tržišnih stopa, povećava se s njihovim smanjenjem. Sila ovisnosti određuje se trajanjem obveznica.
Izdavanje dugoročnog kredita povezana je s rizikom koji se pojavljuje pri povećanju kreditnih stopa na tržištu, otkrivanje izgubljenih prednosti kao rezultat smanjenja prinosa na prethodnom zajmu. Financijski instrumenti s fleksibilnom brzinom ovise izravno na tržišnim stopama. Alati koje nemaju tržišne citate su u opasnosti bez obzira na dostupnost ili nedostatak gubitaka izvješćivanja na njima.
Bit bankarskih rizika
Suština rizika banaka je vjerojatnost povrata izdanog novca. Klasifikacija Baselskog odbora ističe kreditne, tržišne, operativne, državne, strateške, tekuće, reputacijske rizike koji mogu prouzročiti povrede bilance imovine i obveza.
Bankarski rizici podijeljeni su na individualne, mikro i makro razine ovisno o načinu pojavljivanja. Rizici se manifestiraju pojavom dodatnih troškova koji dovode do gubitaka do likvidacije. Vjerojatnost štete postoji u svakom financijskom radu, bankarske aktivnosti smanjuju vjerojatnost događaja koji utječu na neispunjavanje obveza vjerovnika i dužnika.
Rizici u bankarstvu
Rizici u bankarstvu su vjerojatnost gubitka likvidnosti, novčanih gubitaka zbog vanjskih, unutarnjih čimbenika. Rizik je dio bankarstva, ali sve banke nastoje smanjiti mogućnost financijskih gubitaka. Želja banaka da dobije granični dohodak ograničen je vjerojatnost monetarnih gubitaka.
Mogućnost rizika neprestano prelazi oznaku 0, zadatak banke: izračunati točnu vrijednost. Razina rizika raste s iznenadnim problemima koji su nastali, presudu zadataka koje prije nije riješila Banka, nemogućnost donošenja hitnih mjera za rješavanje situacije. Posljedica pogrešne procjene je nemogućnost usvajanja potrebnih radnji, posljedica - ultrayigh gubitke.
Izračun rizika banaka
Izračun bankarskih rizika je integriran i privatan. Izračun se temelji na potrazi za dopuštenim rizikom i količinom mogućih gubitaka. Kompleksni rizik je uobičajena vjerojatnost gubitka financiranja banaka u svim vrstama aktivnosti. Privatno - dobivanje gubitaka na određenoj operaciji mjeri se empirijskom metodom za namjenske metode.
Postoje tri metode za izračunavanje mogućnosti gubitaka: analitički, statistički, stručnjak. S statističkom metodom, statistički redovi se smatraju u velikom vremenskom intervalu. Stručni način je prikupiti mišljenja bankovnih stručnjaka, izradu ocjena ocjene. Analitička metoda naziva se analiza rizičnih zona pomoću metoda izračuna.
Analiza rizika banaka
Analiza rizika banaka je mjera usmjerena na smanjenje gubitaka, povećanje povratka Banke. Analiza se bavi odjelom za upravljanje rizicima koji regulira proces donošenja odluka usmjeren na povećanje nastajanja povoljnog rezultata. Korištene metode analize daju procjenu ocjenjivanja sposobnosti klijenta da ispune obveze prema donesenim kreditnim obvezama.
Analiza rizika omogućuje izračunavanje mogućnosti gubitaka na kreditnim portfeljima, veličini obvezne rezerve banke, klasificirati dug dužnika rizika. Tijekom analize, kritična razina rizika se otkriva na temelju kojih je moguće izbjegavati kolaps i likvidaciju. Prilikom izračunavanja mogućih integriranih gubitaka koriste se gotovi izračuni za privatne rizike.
Savjet iz compare.ru: Banke su od velike važnosti za učinkovitu aktivnost bilo koje kreditne institucije. Iz tog razloga, oni bi trebali biti plaćeni za plaćanje velike pozornosti.