Izračun neto sadašnje vrijednosti investicijskog projekta. Sadašnja vrijednost
1. Instrumenti kojima se trguje (algoritam trgovanja):
1 . Si stop - 0,2% cijene (po cijeni od 50.000 - oko 100 bodova).
2. RTS stop -0,2% cijene (po cijeni od 100.000 - oko 200 bodova).
Osim toga, pogledajte: međusobnu korelaciju SI i RTS-a, budućnost Sberbanke i Gazproma (njihov smjer i razine) kako biste potvrdili signale.
Trgovanje se odvija od 11:00 do 18:45 sati.
Ne mijenjam prvi sat i večernju sesiju.
FORTS trgovački algoritam:
2. Ključne točke.
Ujutro, prije otvaranja trgovanja, gledam D1 grafikone trgovanih instrumenata:
1. Opći svjetski trend prošli mjesec- dva.
2. Najbliže jake razine podrške/otpora (najbliži cjenovni ekstremi) crtam razine na njima. Vidim jesu li se susreli prije u povijesti, ako jesu, to dodatno pojačava te razine. Ove razine čine moj kanal trgovanja.
3. Gledam kako se cijena ponaša unutar kanala, s koje razine je odskočila i kuda ide: koje su svijeće bile u zadnja 2 - 3 dana, ima li rezerve snage za sljedeći nivo, ima li lažnih proboja , je moguć preokret ili proboj.
4. Procjena našeg zatvaranja jučer (ATR, jučerašnja ljuljačka, visoka i niska).
5. Nakon određivanja općeg trenda, prelazim na M5 vremenski okvir. Crtam razine jučerašnjeg najvišeg i najnižeg nivoa - to čini radni kanal za danas, ali se u njemu trguje SAMO u smjeru dnevnog trenda:
Ako postoji jak trend na dnevnom grafikonu, tada trgovanje počinje nakon sloma unutardnevnog kanala u smjeru trenda. Ako smo na dnevnom grafikonu zarobljeni u uskom kanalu (postrance zadnjih dana), tada trgovanje počinje nakon lažnog proboja, povrata i konsolidacije u unutardnevnom kanalu. U ovom slučaju možete trgovati i dugo i kratko.
Puno korisna informacija u smislu trgovanja na binarne opcije možete pronaći na binium.ru. Također možete odabrati najboljeg brokera za trgovanje.
Primjer: dnevni grafikon D1 i 5-minutni grafikon M5 (fjučersi SI dolar-rublja)
Grafikon D1. Globalni trend je kratak. U ovom slučaju smatram da su važne 2 razine: gornja je krajnja granica povlačenja, donja je prethodna niska. Napravili smo lažni proboj preokrenuvši nisku, vratili se preko razine i zatvorili iznad razine. Vjerujem da unutar dana možete ići dugo prema lokalnom obrascu do gornje razine. Zatim idem na M5 i pokrećem razine na najvišem i najnižem nivou prošlog dana:
Grafikon M5: Crvene razine su došle od dana, žute su od jučerašnjeg Visokog i Niskog. Vjerujem da nakon što se cijena popravi iznad jučerašnjeg maksimuma, možete dugo ići na gornju crvenu razinu.
3. Razmjenjivi uzorak.
Lažni proboj svijećnjaka u odnosu na prošli high/low na M5 grafikonu.
Uvjeti (dugotrajno):
1. Prethodna svijeća je ustreljena svijeća.
2. Lažna svijeća za probijanje formira novi minimum.
3. Lažni proboj svijećnjak se zatvara unutar prethodnog svijećnjaka.
4. Poželjno je da tijelo bude manje od repa.
5. Je li obavezno da se lažni probojni svijećnjak otvara s razmakom ?????
Uvjeti (skraćeno):
6. Prethodna svijeća je duga.
7. Lažni proboj svijećnjak formira novi high.
8. Lažni proboj svijećnjak se zatvara unutar prethodnog svijećnjaka.
9. Poželjno je da tijelo bude manje od repa.
10. Je li obavezno da se lažni probojni svijećnjak otvara s razmakom ?????
4. Model: False Break:
- Čekam da se nakon toga probije jedna od ovih razina čekajući da se cijena vrati na razinu.
- Ulazna točka je formiranje rollback ili protrade i lažni proboj svijećnjaka.
6. Model: Izbijanje i fiksiranje.
- Na M5 grafikonu veselim se približavanju razinama.
- Čeka se da se jedna od ovih razina prekine (s impulsom i konsolidacijom).
- Točan unos je formiranje povlačenja ili protrade i lažni proboj svijećnjaka.
- Nakon što se svijeća zatvori, što je formiralo lažni proboj, postavljam nalog na čekanju po cijeni zatvaranja.
- Stop loss i take profit se postavljaju pored naloga.
- Stop ne smije prelaziti trećinu dnevnog limita gubitka (dakle formiranje broja ugovora za svaki posao za svaki instrument).
7. Izađite iz pozicije.
Nakon postavljanja narudžbe, razine zaustavljanja i preuzimanja se ne pomiču. Ili stani ili uzmi (inače će se statistika pokvariti).
Izlaz u dijelovima:
1 ugovor - 3 prema 1
2 ugovora - u dijelovima: 1 ugovor - 3 prema 1, 1 ugovor - 4 prema 1
3 ugovora - u dijelovima: 2 ugovora - 3 prema 1, 1 ugovor - 4 prema 1
4 ugovora - u dijelovima: 2 ugovora - 3 do 1, 2 ugovora - 4 do 1
8. Rizici.
Prilikom procjene potencijala u dogovoru (3 prema 1, itd.) i formiranja poze (koliko je kratak stop), trebate uzeti u obzir:
- Mogućnost postavljanja tehničkog stop-a (za rep lažne probojne svijeće ili za cijeli trade).
- Ako to nije moguće, postavite trećinu dnevnog ograničenja gubitka.
Dnevni limit gubitka nije veći od 2% depozita.
U trgovinu se ne može ući ako nema minimalnog potencijala 3 prema 1 (razine su blizu ili je stop prevelik).
Nemojte izgubiti više od 30% zarađenog u prethodnim poslovima .
9. Upravljanje rizicima
1. Maksimalni rizik po danu je 2% depozita.
2. Maksimalni rizik po trgovini iznosi 0,6% depozita.
3. Maksimalna količina neprofitabilne transakcije za redom za dan - 3, nakon toga ne trgujte, pogledajte zašto i gdje greške. Ako ih nema - nije vaš dan.
4. NIKADA nemojte ulaziti u trgovinu ako se cijena već odmaknula od ulazne točke.Uđite SAMO po cijeni zatvaranja bara koji je formirao lažni proboj.
10. Rast
- Ako ste tjedan zatvorili u pozitivnom teritoriju, dodajte pozu: Od 1 do 5 ugovora - povećavamo jedan po jedan, nakon poze od 5 ugovora dodajemo 20%, ali tek od sljedećeg tjedna.
- Ako ste tjedan zatvorili u minusu, pozu smanjujemo: obrnutim redoslijedom, ali tek od sljedećeg tjedna.
11. Statistika
- Nakon radnog dana, kada je tržište zatvoreno, radim screenshotove transakcija s naknadnom analizom (je li transakcija ispravna, gdje je tržište išlo dalje, je li bilo još ulaznih točaka).
- Svi obrti se bilježe u zasebnom dokumentu ili na web stranici statistike radi daljnjeg razumijevanja statistike profitabilnih/neprofitabilnih obrta, prosječne dobiti/gubitka, prosječnog unosnog/neprofitabilnog dana ili nekog drugog razdoblja.
Dobar dan svima.
Danas ću analizirati strategiju trgovanja za tržište Forts, koju mi je poslao jedan od pretplatnika. Prema autoru, sustav je isplativ. Općenito ćemo razumjeti i analizirati. Inače, želim napomenuti da mi svatko može poslati svoj sustav na analizu. Naravno, kome nije žao i tko je spreman spaliti svoj gral 🙂 Dakle, prvo ću iznijeti strategiju u obliku u kojem mi je poslana. A onda ću iznijeti svoje mišljenje o tome.
Strategija trgovanja za budućnost (Forts)
Radni dan (moskovsko vrijeme)
Prije nego što se tržište otvori
- pogledS& P500, DAX, nafta, Azija ujutro zatvorite i analizirajte svjetsku pozadinu;
- analizirati i bilježiti vrijeme objavljivanja glavnih svjetskih podataka i vijesti o stadu;
- pogledajte grafikone instrumenata kojima se trguje po 1D, 1 Hi 5min;
- napravite odabir trendovskih instrumenata i primijenite glavne razine na 5mingrafikon, za otkrivanje unutardnevnog raspona tečaja izdavatelja;
10-00 do 10-30 - Ne trgujem, gledam kako se tržište otvara;
10-30 do 18-30 - vrijeme trgovanja;
19-00 do 19-30 - zbrajanje rezultata radnog dana.
- snimke zaslona svih transakcija;
- rad na bugovima;
Ulazni sustav
(ulaz samo s ograničenim nalogom)
Ulazak po trendu:
Unos kontra trenda:
ZAUSTAVITI GUBITAK:
- postaviti istovremeno s limitiranim nalogom za ulazak u trgovinu;
- stop se izračunava iz omjera rizika i nagrade najmanje 1 prema 3;
- stop ne smije biti veći od 0,1-0,2% vrijednosti instrumenta kojim se trguje;
- ovisno o smjeru posla, duge ili kratke stope najbolje je postaviti ispod/iznad prethodne razine;
- ispod / iznad probojnog repa;
- ispod / iznad okruglog broja;
- maksimalni rizik po danu (za sve transakcije na svim instrumentima kojima se trguje) 3% depozita.
Zaustavi izračun za trgovane izdavatelje:
- RTS fjučersi 150-300 bodova;
- Termini na dionice Sberbanke 30 bodova;
- fjučers po dionici Gazproma 30-50 bodova;
- futures za par $ / rublja 20-50 pipsa
Izlaz:
- bolje je to učiniti u 2, 3 dijela;
- prema razinama podrške i otpora;
- prema omjeru rizika i nagrade najmanje 1 prema 3;
- stop loss, ako je posao pošao po zlu.
Preduvjeti za dugo
1. Dan zatvoren u pozitivnom teritoriju zadnji dan;
2. Postoji potencijal za kretanje prema gore na dnevnom grafikonu;
3. Trenutačna cijena je viša od današnje cijene otvaranja;
4. S& P500, DAX, ulje je u zelenoj zoni (ili barem 2 od 3);
5. Postoji razina podrške;
6.Nema okruglog broja ispred;
8. Razina zrcala;
9. Izdavatelj se ne vraća;
10. Ulazak prema modelima;
Preduvjeti za kratak
1. Dan je zadnji dan zatvoren u minusu;
2. Postoji negativan potencijal na dnevnom grafikonu;
3. Trenutačna cijena je niža od današnje cijene otvaranja;
4.S& P500, DAX, ulje je u crvenoj zoni (ili barem 2 od 3);
5. Postoji razina otpora;
6.Nema okruglog broja ispred;
7. Lažni proboj povećava razinu;
8. Razina zrcala;
9. Izdavatelj se ne vraća;
10. Ulazak prema modelima.
Analiza strategije trgovanja za mmvb
Prije nego što se tržište otvori
Sustav počinje opisom što treba učiniti prije otvaranja tržišta. Naravno, sve što je opisano treba učiniti, a to je vrlo važna informacija, ali kako to uzeti u obzir u našoj trgovini je apsolutno neshvatljivo. Na primjer, analizirajte pozadinu svijeta. Recimo da smo to analizirali. Što je sljedeće? Ovdje je potreban neki opis. Na primjer, ako je globalna pozadina negativna, onda ne trgujemo ili trgujemo manje. Ili druga opcija po vašem izboru. Isto vrijedi i za vijesti. Ovdje trebate sve detaljnije opisati. Kako analiziramo vijesti u našem trgovanju. Bez obzira hoćemo li trgovati prije nego što vijest izađe. Ostavljamo poziciju za vijesti ili je pokrivamo. Na koje novosti obraćamo pažnju. Osobno pokrivam pozicije 5 minuta prije objave važnih vijesti. Ako ove vijesti mogu nekako utjecati na instrument kojim trgujem.
Onda je sve u redu. Gledamo grafikone i odabiremo instrumente trenda i razine grafikona. Onda ide. Ovdje bih želio ostaviti svoju primjedbu o vremenu trgovanja. Od 10.30 do 18.30 U principu, ako je, na temelju statističkih podataka, ovo vrijeme povoljno za trgovanje ovim sustavom, onda je vrlo dobro. Ali osobno ne trgujem od 13.00 do 15.00 sati. Obično je tržište u ovom trenutku manje aktivno. Pošto je vrijeme ručka. Ali ako sam prije tog vremena imao otvorenu poziciju, onda je ne pokrivam. Ako nije bilo otvorenih pozicija, u ovom trenutku se odmaram. A u svakom slučaju, dovoljno je teško sjediti za monitorom bez zaustavljanja, jer se jednom treba odmoriti.
Parsiranje ulaznog sustava
Dalje, s obzirom na sustav ulaza. Prije toga, odmah želim napomenuti da postoji samo Opći opis ulazni sustavi. Nema opisa razina. I formalizacija ulaznih podataka je prilično niska. Kada tražiti te obrasce, na kojim razinama, u kojim vremenskim okvirima? Puno je pitanja. A odgovore vjerojatno zna samo autor.
Prije svega, želio bih napomenuti što mislim pod formalizacijom razina kojima trgujemo. Na primjer, vrhunske / najniže vrijednosti mjeseca / godine koje tražimo na satnom vremenskom okviru, što bi trebalo potvrditi s najmanje dvije ili više crtica na ovom vremenskom okviru, itd. Ili razina koja je visoka/niska u zadnjih 5 dana, kojom se trgovalo 8 crtica na satu s najmanje 4 dodira. Jedan dodir je probijanje i udaljavanje od razine na najmanje 1 sat, a zatim drugi guranje. Ovako je potrebno opisati razine.
Sada za prvu ulaznu točku trenda. Nemoguće je testirati ovu informaciju i reći jesu li ti obrasci isplativi bez dodatnih podataka. Sam ulazni model opisan je normalno. Ali kako to tražiti, na kojim razinama, vremenskim okvirima itd.? Opet, nema opisa ovoga. Iako sve možete sami opisati i formalizirati detaljnije. Na primjer, glede prvog modela (slika 1). Ja bih formalizirao kako slijedi. Tražimo razinu zraka nakon kvara, trebamo ključna razina(opis razine). Proboj bi se trebao dogoditi na povećanom volumenu (volumen trake proboja je 30% veći). Zatim, ako nije došlo do ponovnog testiranja glavne razine, možete pričekati formiranje zračne. Baza na razini zraka treba biti što jasnija, s minimalnim širenjem sjena i bez lažni prekidi... I tada već tražimo model koji nam treba. Ovo je jedna od opcija. Zapravo, može biti mnogo više opcija, a opis se može napraviti još detaljnijim.
Sada za model 2 i 3. Ovdje također moramo učiniti više Detaljan opis razina koja je prethodno naišla i razina zrcala. Iako, opet, ako autor zna što treba tražiti i u glavi mu je opis svega toga, onda je to jako dobro. Ali bilo koji drugi trgovac bez odgovarajuće prtljage znanja neće moći trgovati sustavom u obliku u kojem je predstavljen. Previše nejasan i nepretenciozan opis. Za svaki model možete dodati 5 ili više stavki opisa. Sada postoje 4 modela s lažnim kvarom. Ovdje se, kako sam razumio, misli na lažni slom s ubodom sa sjenom? Opis lažnog izbijanja može biti detaljniji. Osobno prekrižim razinu kada ima više od 2 lažna proboja, ili 1 lažna proboja s više od 3 crtice iznad razine. Ovo je za vremenski okvir M5.
Zatim tu su ulazne točke kontratrenda. S takvim opisom ove modele uopće nećete moći odbiti. Uostalom, ako ih tražite na vremenskom okviru od 5 minuta, tada će biti puno zaustavljanja. Stoga bi se svi koji će trgovati ovim sustavom trebali detaljnije formalizirati i testirati. Budući da ako trgovate protutrendom pogrešno, tada će zaustavci biti mnogo puta veći nego za trgovanje uz trend.
Budući da također trgujem kontra trendom, ovom uzorku bih dodao sljedeći opis. Pogotovo do zadnje točke gdje piše o padu i 5 zaustavljanja. U ovom trenutku, čini mi se, poanta je uhvatiti alat koji je premašio ATR.
Dakle, dodao bih sljedeće. Tražite samo one instrumente koji su ili postrance, ili je instrument ušao obrnuta strana od glavnog pokreta i premašio ATR za više od 110%. Možete dodati koji je postotak pokreta premašio instrument (bolje od 3,5%). Ako je alat uz sve ostalo na jaka razina ili u velikoj gustoći u čaši, ovo je dodatni signal za ulazak. Zatim potražite model koji nam treba. Općenito, može biti mnogo više opcija za ulazak u kontratrend.
Analiza postavljanja stop loss
Ovdje je sve jasno, ali opet je moguće detaljnije formalizirati. Također imam pitanje za stavku " treba zaustavitibiti ne više od 0,1-0,2% vrijednosti instrumenta kojim se trguje”. U nekim slučajevima, ovaj postotak može biti ili premalen ili prevelik za zaustavljanje. Stoga je u svakom slučaju potrebna ručna korekcija.
Ovdje je napisan i maksimalni rizik za taj dan. Zašto nema rizika po trgovini, tjednu i mjesecu, za mene je misterij. Ovi rizici moraju biti propisani. A sada o zaustavljanjima u bodovima. Veličina stop može se mijenjati ovisno o volatilnosti i u nekim slučajevima očito neće biti unutar tih granica. Na primjer, u vezi para dolar / rublja. Uz visoku volatilnost, stop može doseći 100 bodova.
Analiza uvjeta za izlazak, dugi i kratki
Uz opis uvjeta za izlazak, Bole manje sve je u redu. Iako bih dodao još par točaka. I detaljnije je opisao kako se izlaz izvodi u dijelovima.
Sada o uvjetima za dugo i kratko. Općenito, dobar opis, ali opet možete sve detaljnije slikati. Također napomena o točki 4. Vrlo često praktički ne postoji korelacija između gore navedenih instrumenata i ruske budućnosti. Općenito, dvojbena točka. Postoje i stavke koje se očito ne odnose na uvjete. Ovo su prije primjedbe. U isto vrijeme, za neke sam imao pitanja. Na primjer, lažni proboj jača razinu. da priznamo. A što nam to daje? Kako se to odnosi na naš sustav, ovdje nije napisano. Usput, napomenuo bih da neće uvijek lažni proboj ojačati razinu. Kada ima puno lažnih proboja, bolje je ponovno iscrtati razinu na novim usponima / padovima, inače možete ući u pilu. Također morate uzeti u obzir činjenicu da lažni proboj uklanja zaustavljanje. Stoga, slom razine možda više neće biti na tako snažnom impulsu. Na primjer, kada trgujem staklom, u nekim slučajevima tražim najjasnije razine bez lažnih proboja kako bi impuls bio što jači. Općenito, ova je tema prilično velika, u svojim sljedećim člancima definitivno ću se vratiti na temu lažnih izbijanja. Ispod je primjer transakcije za Rosseti.
Zaključak
Da rezimiram. Sustav očito nije dovršen. Formalizacija je na prilično niskoj razini. Ali općenito, sve ostalo je vrlo dobro opisano. Stoga, tko će njime trgovati, pokušajte sve detaljnije opisati, testirati i onda primijeniti u praksi. Nadam se da će svi istaknuti nešto korisno iz ove rasprave. Pretplatite se na novosti stranice i na VK grupu. Uspješni poslovi. Zbogom.
S poštovanjem, Stanislav Stanishevsky.