Kako trgovati divergencijom - korak po korak vodič za trgovca. Detaljno razumijevanje - što je divergencija? Trgovanje divergencijom
Divergencija je jedan od naših omiljenih trgovačkih koncepata jer pruža vrlo pouzdane i visokokvalitetne signale koji se mogu koristiti u kombinaciji s drugim trgovačkim alatima i konceptima.
RSI uspoređuje prosječni dobitak i prosječni pad u određenom razdoblju. Na primjer, ako je vaš RSI postavljen na 14, uspoređivat će se bikovske i medvjeđe svijeće među zadnjih 14 svijeća.
Kada je RSI nizak, to znači da je bilo više medvjeđih svijeća od zadnjih 14 svijeća, a one su bile jače od bikovskih.
Ako je vrijednost RSI visoka, to znači da je među zadnjih 14 svijeća bilo sve više bikovskih svijeća.
# 2 Kada se formira RSI divergencija
Znati kada indikator pokazuje visoke ili niske vrijednosti važno je pri tumačenju odstupanja.
Obično potičemo trgovce da pogledaju dalje od linija indikatora kako bi vidjeli što se stvarno događa.
Tijekom trendova možete koristiti RSI za usporedbu pojedinačnih valova trenda i tako odrediti snagu trenda.
Snimka zaslona ispod prikazuje sva tri scenarija
- Obično RSI stvara nove, veće maksimume tijekom zdravih i jakih bikovskih trendova. To znači da je u posljednjem valu trenda bilo više bikovskih svijeća i da su bile veće u odnosu na prethodni val.
- Ako RSI postigne takve maksimume tijekom uzlaznog trenda, to znači da se zamah trenda nije promijenio. Kada RSI stvori jednak vrh, to se ne kvalificira kao divergencija, već jednostavno znači da snaga uzlaznog trenda i dalje stalno raste. Rastući maksimumi u RSI ne ukazuju na preokret ili slabost. Oni samo pokazuju da će se trend nastaviti razvijati bez drastičnih promjena.
- Kada vidite da cijena formira viši vrh tijekom bikovskog trenda, ali niži vrh se formira na RSI, to znači da nedavne bikovske svijeće nisu bile tako jake kao prijašnja akcija cijene i trend gubi zamah. To je ono što mi zovemo divergencija ili divergencija, a na snimci zaslona ispod, divergencija je signalizirala kraj uzlaznog trenda o mogućem početku opadanja.
# 3 Konvencionalna tehnička analiza je pogrešna
Klasična tehnička analiza sugerira da trend postoji kada cijena čini veće vrhove.
No, kako to vrlo često biva, općeprihvaćena ideja nije sasvim točna i previše pojednostavljuje.
Trgovac koji se za analizu cijena oslanja samo na uspone i padove često propušta važne naznake i ne razumije u potpunosti dinamiku tržišta.
Čak i ako trend na prvi pogled izgleda kao “ zdrav”(Grafikon prikazuje više uspone i više padove), ako pogledate dublje, možda ćete otkriti da on gubi zamah.
Dakle, divergencija na indikatoru momentuma ukazuje da se dinamika trenda mijenja i da bi potencijalni kraj trenda mogao biti blizu, iako to još nije vidljivo na grafikonu.
Kako trgovati divergencijom - optimalne ulazne točke
Trgujemo samo naizmjence, a obrti koji se formiraju na početku novog trenda nakon divergencije su naš kruh.
Divergencija ne dovodi uvijek do snažnog preokreta, a često cijena nakon nje jednostavno ulazi u konsolidaciju uz bočno kretanje. Imajte na umu da divergencija samo signalizira gubitak zamaha, a ne nužno potpuni preokret trenda.
Kako biste izbjegli trgovine koje ne idu nikamo, toplo preporučamo da u svoj arsenal dodate druge prateće kriterije i alate.
Divergencija sama po sebi nije jako jak signal i mnogi trgovci postižu loše rezultate kada pokušavaju trgovati samo s njom.
Kao i kod svake strategije, morate pronaći dodatne čimbenike spajanja da bi ova strategija bila jaka.
U nastavku vidimo kako je cijena napravila dva odstupanja, ali nije počela padati. Dakle, divergencija jednostavno naglašava kratkoročnu konsolidaciju.
Lokacija u trgovanju je svestran koncept, a bez obzira na vaš sustav trgovanja, dodavanje lokacijskog filtra uvijek poboljšava kvalitetu signala i trgovanja.
Umjesto otvaranja trgovanja samo na temelju signala divergencije, trebali biste pričekati dok se cijena ne pomakne u prethodnu zonu podrške ili otpora, a tek onda tražiti divergencije i promjene trenda kako biste odabrali kada ući.
Snimka zaslona u nastavku je savršen primjer. Na lijevoj strani vidite uzlazni trend s dvije divergencije.
No, prvi slučaj se pokazao potpuno neuspjelim, dok je drugi donio veliku pobjedu. Koja je razlika?
Gledajući viši vremenski okvir na slici desno, možemo vidjeti da je došlo do prvog odstupanja “ u vakuumu“, A druga je nastala na vrlo važnoj razini otpora (žuta crta i strelica).
Kao trgovac, prvo identificirate područja podrške i otpora, a zatim čekate da vam cijena dođe. Ovaj pristup će imati veliki utjecaj na vašu produktivnost.
Divergencija je vrlo moćan koncept trgovanja i trgovac koji razumije kako trgovati u pravom tržišnom kontekstu s pravim signalima moći će razviti pouzdanu metodologiju trgovanja i učinkovita metoda proučavanje kretanja cijena.
U tehničkoj analizi, značajno mjesto u određivanju točaka početka korekcije i preokreta trenda, traženju optimalnih ulaznih točaka imaju signali oscilatora. Istodobno, za skup razlika (diferencijalnih) algoritama koji se koriste za izračunavanje očitanja indikatora, instrumenti generiraju vodeće signale (u usporedbi sa signalima trenda), ali reagiraju čak i na beznačajne promjene cijene imovine. Kao rezultat toga, značajan broj lažnih signala, nakon čega može dovesti do gubitaka.
Kako bi eliminirali ovaj nedostatak oscilatora, trgovci koriste različite tehnike filtriranja - potvrđivanje signala drugim indikatorima, koristeći grafički modeli na grafikonima oscilatora. Među najučinkovitijim, poznatim i najpouzdanijim opcijama je potraga za divergencijama.
Koncept divergencije podrazumijeva divergenciju u prirodi kretanja grafikona cijene i linije oscilatora. U trgovanju je uobičajeno takvu situaciju smatrati signalom koji ukazuje na preokret ili nastavak trenda s visokim stupnjem vjerojatnosti. Formira se na bilo kojem oscilatoru, lako se prepoznaje i može se koristiti čak i ako tržišni igrač nema značajno iskustvo.
Međutim, ne obraćaju svi trgovci dužnu pozornost na ovaj element. tehnička analiza... Štoviše, neki uopće nisu upoznati s pojmovima, a određene vrste modela nepoznate su čak i iskusnim korisnicima.
Što je?
Općenito, prilikom provođenja tehničke analize, kada se zajedno razmatraju grafikoni cijena i oscilator, uočavaju se 2 slična fenomena:
- Divergencija ili divergencija grafikona ( od lat. divergo onda odstupam).
- Konvergencija ili konvergencija ( iz converga onda ih približim).
Budući da su razlike u generiranim signalima određene samo smjerovima grafova, a njihovo tumačenje podliježe Opća pravila, u svakodnevnom životu trgovaca, pojam “divergencija” uglavnom je ukorijenjen.
Formiranje divergencije moguće je na svim poznatim oscilatorima/savjetnicima - od MACD, Stochatic, na h4, RSI i CCI do originalnih razvoja trgovaca. Pravila za njihovu uporabu detaljno su opisana u knjigama tehničke analize i vodičima za indikatore.
Bilo kakva divergencija (konvergencija) nastaje kada novi ekstremi koji se formiraju na cjenovnom grafikonu tijekom smjernog kretanja ne nalaze svoju potvrdu na grafikonima indikatora. Primjer je klasična verzija medvjeđeg divergencije, kada formiranje novih maksimuma na cjenovnom grafikonu u uzlaznom trendu odgovara pojavljivanju maksimuma oscilatora, ali tvoreći niz silazni niz.
Drugim riječima, divergencija/konvergencija je situacija nekonzistentnog (u različitim smjerovima) kretanja grafikona cijene i linije tehničkog indikatora (oscilatora), koja se prati kada se formiraju susjedni istoimeni ekstremi (high/low) .
Priroda odstupanja (konvergencije)
Kako bi se točno identificirala konvergencija/divergencija na grafikonu i ispravno interpretiralo stanje na tržištu koje odgovara modelu, potrebno je razumjeti bit fenomena.
Budući da grafikon cijena predstavlja stvarnu tržišnu situaciju, a oscilatori izražavaju interes (aktivnost) sudionika u trgovanju s dovoljnim stupnjem točnosti, neusklađenost u smjerovima kretanja može se promatrati sa sljedećih pozicija:
- Sve dok se očekivanja (raspoloženja) trgovaca poklapaju s razvojem trenda, a akcije su usmjerene da ga podrže, na grafikonima se odražava zdrav trend. Ekstremi na grafikonu cijena i u prozoru oscilatora formiraju se zajedno, uz istodobno ažuriranje uspona ili padova.
- Kako se trend razvija, broj igrača koji sklapaju poslove u dominantnom smjeru raste i s vremenom doseže maksimum. Inercija razmišljanja "gomile" (većina trgovaca) nastavlja podržavati trend ("zakašnjeli" pokušavaju ostvariti barem dio kretanja otvaranjem poslova duž trenda). Istodobno počinje opadati interes tržišnih sudionika za razvoj situacije, što se očituje i u količinama i u oscilatorima. Kao rezultat toga, cijena ažurira ekstreme (iako se stopa rasta smanjuje), a pokazatelji jasno pokazuju promjenu ili opadanje trenda (novi ekstremi su gori od prethodnih), što čini model.
Definicija modela
Divergencija/konvergencija signalizira da su trgovci manje zainteresirani za održavanje trenutnog trenda. Međutim, pogrešno je to nedvojbeno tumačiti kao preokret.
- Odstupanja ukazuju na vjerojatnost promjene trenda ili početak korekcije. Ali takav razvoj situacije nije neophodan - pojava još jednog snažnog cjenovnog impulsa može zadržati kretanje, pretvarajući signal u lažni. Sukladno tome, za formiranje novog cjenovnog vala potrebna je potvrda - obrasci na grafikonu, drugi alati tehničke analize (na primjer, indikatori trenda).
- Kut između linija nacrtanih na grafikonima trgovci percipiraju kao "snagu" generiranog signala. Zapravo, veličina neusklađenosti (kut) o povećanju vjerojatnosti preokreta, a još više o rasponu daljnjeg kretanja, ne nosi pouzdane informacije.
- Prosudba o dominantnoj upotrebi signala u trgovanju protiv trenda je netočna. Divergencije/konvergencije koje ukazuju na razvoj trenda nisu ništa manje učinkovite od onih koje ukazuju na promjenu smjera.
Glavna prednost korištenja modela je njihova svestranost:
- konvergencija/divergencija cjenovnih grafikona i oscilatora primjećuje se na većini potonjih i učinkovito na svim tržištima, imovini, vremenskim okvirima;
- modeli su prikladni za izgradnju trgovačkih sustava i strategija temeljenih na praćenju trenda, trgovanju s granica cjenovni kanali, uključujući protiv trendova, swing trading.
Istodobno, točna konstrukcija divergencija, kada su potvrđene drugim instrumentima, jamči visoku točnost donošenja odluka.
Kako ispravno nacrtati grafikon?
Da biste tražili i identificirali divergencije, morate znati 2 osnovna pravila za izgradnju grafičkog modela:
- Sljedeći ekstrem (vrh ili pad) formira se na cjenovnom grafikonu kojem prethodi barem još jedan istog imena. Minimalno 2 uzastopna istoimena ekstrema preduvjet su za model. Moguće je crtati na većem broju uspona/slabova, što signalima dodaje vjerodostojnost i snagu.
- Na liniji oscilatora u trenucima koji odgovaraju ekstremima grafikona cijena formiraju se i istoimeni ekstremi.
U trgovačkom terminalu slijed radnji je sljedeći:
- Odredite formirani ekstremum najbliži trenutnoj razini cijene.
- Pronađite susjeda istog imena.
- Povežite rezultirajuće točke linijom.
- Nacrtajte okomite linije na krajnjim granicama grafikona cijena dok se ne sijeku s grafikonom oscilatora.
- Označite odgovarajuće ekstreme na mjestima sjecišta s indikatorskom crtom.
- Povežite ih i vizualno odredite neslaganje sa segmentom na grafikonu cijena.
Trgovci moraju izbjegavati nekoliko uobičajenih pogrešaka:
- Potraga za modelima provodi se na području trenda s izraženim ekstremima. Prilikom horizontalnog kretanja pogrešno je računati na pojavu divergencija i na ispravnu interpretaciju dolaznih signala.
- Kada se formira drugi ekstremum, nasuprot posljednjem formiranom ekstremumu, na njega treba obratiti pažnju kada se traži divergencija. Praksa pokazuje da formiranje novog signala poništava prethodni (značajno smanjuje vjerojatnost njegove realizacije u cijeni).
- Konvergenciju / divergenciju treba razmatrati samo sinkrono - na prozoru grafikona cijena i oscilatoru analiziraju se ekstremi formirani u istim vremenskim točkama.
Ako se slijedi algoritam i pravila, neće biti teško otkriti divergenciju/konvergenciju čak ni neiskusnom trgovcu.
Pokazatelji Forex divergencije
Pitanje o indikatorima divergencije na Forexu, burzi i drugima financijska tržišta ima dvostruko tumačenje:
- oscilatori na kojima se preporuča pretraživanje modela;
- alati za automatizaciju za izgradnju i identificiranje divergencija/konvergencija za alate tehničke analize.
Oscilatori i divergencije
Teorija tehničke analize kaže da obrasci konvergencije/divergencije rade jednako dobro na bilo kojem oscilatoru.
Istodobno, iskustvo analitičara i trgovaca pokazuje da je praktična upotreba poželjnija na grafikonima koji nemaju učinak zasićenja.
Doista, algoritmi indikatora kao što su Stochasic, RSI i slični pretpostavljaju da su očitanja dodijeljena minimalnim i maksimalnim vrijednostima pod određenim uvjetima (na primjer, za stohastički - 0 i 100%). To dovodi do isključenja iz razmatranja nekih stvarnih ekstrema, što otežava pretragu i analizu divergencija.
Kao rezultat toga, najbolja opcija za rad je uzeti u obzir indikatore bez izraženih granica i zona prekupljenosti / preprodaje, na primjer, MACD, ROC, TRIX i slično.
Međutim, sve potrebne konstrukcije učinkovite su i za klasične oscilatore s ograničenjima. Jedini preduvjet je ispunjavanje “pravila 5%. U skladu s njim, potrebno je odabrati razdoblje izračuna indikatora i druge važne parametre na način da indikatori budu u aktivnoj zoni (između zona prekupljenosti/preprodavanja) 95 +% vremena. Osim toga, povećava se jačina signala formiranih u zonama preprodaje/preprodavanja.
Pokazatelji divergencije
Automatizacija procesa izgradnje grafičkog modela i identifikacija konvergencije/divergencije uštedjet će korisniku vrijeme i smanjiti broj subjektivnih pogrešaka. Kako bi riješili problem, trgovci su razvili solidan broj originalnih pokazatelja.
Na popisu razvoja treba napomenuti:
- MACD divergencija. Jedan od najbolji pokazatelji za određivanje konvergencije/divergencije na MACD-u. Otkriva i klasična i skrivena odstupanja (o vrstama modela – raspravlja se u nastavku), vizualizira linije na oba grafikona (može se onemogućiti), pokazuje očekivani smjer kretanja (strelice) nakon realizacije signala.
- Stohastička divergencija. Radi sa standardnim stohastičkim oscilatorom. Povlači linije za odstupanja u cijenama i prozorima indikatora, ističe medvjeđe i bikovske obrasce.
- Divergencijska ploča. Informativni indikator baziran na klasičnom MACD-u. Ploča se prikazuje valutni par, vremenski okvir, tip divergencije (bikovski ili medvjeđi), udaljenost od trenutka formiranja uzorka do trenutne trake. Glavna prednost je istovremeni rad sa svim vremenskim okvirima i glavnim valutnim parovima. Kada se pritisne gumb Grafikon u retku trake, prikazuje se odgovarajući grafikon.
- Preglednik divergencije. Informacijski pokazatelj koji određuje odstupanja različiti tipovi(klasični A, B, C i skriveni) za nekoliko oscilatora - MACD, RSI, RVI, Momentum, StDev, Stochastic, itd. Kada se otkrije uzorak, šalje signal (Alert), prikazujući vrstu signala i vrstu konvergencija / divergencija, vremenski okvir u prozoru.
- Skup indikatora serije "TT".- CCI Trix Divergence TT, CCI VWMA Divergence TT, S-ROC TT, Super Stochastic DA TT, itd. Autorova razvoja temeljena su na različitim oscilatorima i definiraju modele divergencije/konvergencije s velikom točnošću.
Treba napomenuti da zbog izračuna povijesnih podataka s velikim brojem uvjetnih iskaza u kodu, izvedba gotovo svih pokazatelja ostavlja mnogo željenog. Njihova masovna upotreba zahtijeva moćan hardver za instaliranje terminala za trgovanje.
Najbolja opcija je samogradnja, jer ne zahtijeva posebnu razinu obuke, značajno ulaganje vremena i rješava specifične probleme određenog vozila. Osim toga, većina instrumenata ne otkriva sve vrste odstupanja.
Pogledi
Modeli konvergencije/divergencije obično se dijele u nekoliko tipova:
- Ovisno o vrsti signala - bikovski (ako je vjerojatno da će cijena rasti) i medvjeđi (ako cijena pada).
- Prema konfiguraciji linija - klasični (postoje tri dodatna tipa - A, B, C ili I, II, III), skriveni i prošireni.
Klasični
Klasična ili konvencionalna divergencija suprotnog trenda najočitija je i lako prepoznatljiva varijacija uzorka. Pretraživanje se provodi uz eksplicitno usmjereno kretanje sredstva (grafikon cijena). Smatra se signalom preokreta, čija pojava ukazuje na sve veću vjerojatnost preokreta trenda (početak vala korekcije).
Vjerojatnost signala zahtijeva potvrdu.
Ovisno o situaciji na tržištu (čitaj, relativni položaj dovršenih linija na grafikonima), dijeli se na nekoliko klasa (tipova).
Divergencija "Klasa A" (tip I)
Divergencija protutrenda klase A (Tip I) na medvjedast nastaje na uzlaznom trendu.
Model se manifestira na sljedeći način:
- Kako cijena imovine raste, na grafikonu se formiraju uzastopno rastući maksimumi (svaki vrh je viši od prethodnog).
- U prozoru oscilatora trenuci ekstrema grafikona cijene odgovaraju silaznim vrhovima - sljedeći ekstrem je ispod prethodnog.
Očito je da se linije koje povezuju vrhunce ljestvice razilaze. Prisutnost takve divergencije ukazuje na iscrpljenost bikovskog trenda i mogući početak medvjeđeg trenda (ili medvjeđe korekcije).
Signal se smatra jakim (dakle, pripada najvišoj klasi ili prvoj vrsti). Međutim, čak i u ovom slučaju možemo govoriti samo o vjerojatnosti preokreta i otvaranje pozicije zahtijeva potvrdu. Kao signal potvrde, dovoljno je uzeti u obzir izlaz oscilatora iz zone overbought ili mjesto stupaca MACD histograma ispod signalne linije.
Prema riječima trgovaca, kut između divergentnih segmenata na grafikonima određuje snagu signala (prije svega, trajanje ili raspon novog trenda ili korekcije). Međutim, za ovo gledište još nije dano nikakvo matematičko ili statističko opravdanje.
Klasična bikovska divergencija (točnije, konvergencija) tipa I (klasa A) razmatra se na sličan način, ali u silaznom trendu. Na grafikonu cijena, glavni element uzorka su najniže vrijednosti s uzastopnim padom. Oni odgovaraju rastućim (svaki sljedeći - viši od prethodnog) niskim razinama oscilatora.
Formiranje divergencije (konvergencije) ukazuje na bikovski preokret (promjenu silaznog cjenovnog vala u uzlazni). Procjene snage i valjanosti signala slične su medvjeđe divergenciji.
Divergencija "Klasa B" (tip II).
Slično prethodnom scenariju, divergencija tipa II (klasa B) podijeljena je na medvjeđe i bikovsko. Prvi se formira tijekom razdoblja rasta cijene imovine, drugi - nakon pada. Uzorak će također biti nacrtan na usponima (medvjeđi) i padovima (bikovski) grafikona cijena i indikatora.
Razlikuje se od jake (A ili I) minimalne razlike između cijena posljednja dva ekstrema grafikona cijena - zapravo, formira se dvostruki vrh ili dvostruko dno s visokim ili niskim vrijednostima na istoj razini (bliske razine s razlikom od nekoliko točaka). Linija oscilatora, s druge strane, formira opadajuće maksimume tijekom medvjeđeg odstupanja i rastuće niske tijekom bikovske divergencije.
Generirani signal se odnosi na preokret prosječne snage. Postaje pouzdan kada postoji jaka potvrda, na primjer, kada glavna MACD linija prijeđe nultu razinu ili središnju liniju oscilatorskog grafikona (50% za RSI i Stochastic, 0 za CCI).
Divergencija "Klasa C" (tip III)
Prilikom izgradnje modela koriste se klasični uvjeti divergencije (konvergencije):
- medvjeđi se formira tijekom uzlaznog trenda, bikovski - tijekom opadanja;
- formacija uključuje rastuće visoke vrijednosti za medvjeđe divergenciju, padajuće niske za bikovske.
Značajka modela je minimalna razlika između susjednih ekstrema na grafikonu oscilatora (dvostruki vrh ili dvostruko dno) i dosljedno povećanje ili smanjenje ekstrema na grafikonu cijena.
Rezultirajući signal se tumači kao slab, u kojem je vjerojatnost nastavka trenda veća od njegovog preokreta. Trgovcima se savjetuje da ignoriraju njegov izgled, a uvjet za divergenciju tipa III (klasa C) je pojava jakog signala preokreta na drugim indikatorima ili grafikonu cijene.
Skriven
Ova vrsta konvergencije/divergencije grafikona također se smatra uzorkom koji generira jake trgovačke signale. Ali, nažalost, kod izgradnje strategija i TS-ova većina trgovaca to zanemaruje (nekima je jednostavno nepoznato).
Princip njegovog formiranja suprotan je klasičnoj verziji, a rezultat se u skladu s tim mijenja.
Skrivena medvjeđa divergencija.
Medvjeđi uzorak se vidi na silaznom trendu (medvjeđi trend). Da bi se nacrtala crta na grafikonu kotacija, traži se maksimum, a svaki sljedeći mora biti niži od prethodnog.
Divergencija (točnije, konvergencija) nastaje kada se opadajući vrhovi grafikona cijene podudaraju s obnavljajućim maksimumima oscilatora.
Ova konfiguracija jasno pokazuje porast interesa trgovaca za trgovanje tijekom pada cijena imovine i služi kao snažan signal za razvoj mainstream trenda. Iskusni trgovci a analitičari savjetuju razmatranje mogućnosti prodaje ili izgradnje kratkih pozicija.
Za implementaciju signala potrebna je svaka potvrda.
Skrivena bikovska divergencija.
Po analogiji sa skrivenom medvjeđom konvergencijom, formuliraju se pravila za identificiranje skrivene bikovske divergencije:
- model radi na uzlaznom (bikovskom) trendu;
- kada cijena raste, razmatraju se lokalni minimumi (donjice) grafikona cijena s povećanjem razine svakog sljedećeg u odnosu na prethodni;
- oscilator tvori niz opadajućih minimuma u trenucima ključnih cjenovnih ekstrema.
Signal ukazuje na nastavak uzlaznog trenda. Nakon potvrde, duge pozicije se otvaraju ili akumuliraju.
Prošireno
Model proširene divergencije u nekim je aspektima sličan klasičnoj divergenciji klase B (tip II). Međutim, specifičnost formacije dovodi do njezinog prilično rijetkog pojavljivanja na ljestvicama.
Produžena medvjeđa divergencija.
U modelu proširene medvjeđe divergencije, ne uzimaju se u obzir susjedni ekstremi, već vrhovi cjenovnog grafikona, između kojih može postojati nekoliko lokalnih maksimuma/nizova. Zapravo, postoji proširenje vremenskog raspona, što je dalo naziv neskladu. Uvjet izgradnje je približna jednakost maksimalnih razina (obrazac "dvostruki vrh").
Istodobno, na grafikonu oscilatora, maksimumi koji odgovaraju odabranim cjenovnim ekstremima se smanjuju, a udaljenost između njih se pokazuje značajnom.
Signal ukazuje na nastavak silaznog trenda i smatra se jakim (ili srednje jakom). Kao i kod drugih opcija, potrebna je potvrda.
Produžena bikovska divergencija.
Produžena bikovska divergencija zahtijeva prisutnost dva najniža cijena na istoj razini (ili s minimalnom razlikom) - „dvostruko dno“ i značajno povećanje najniže razine oscilatora.
Ako se potvrdi, signal se promatra kao bikovski, uzorak nastavka uzlaznog trenda.
Trgovanje divergencijom
Metoda trgovanja na signalima konvergencije/divergencije je prilično jednostavna.
- Kada se na grafikonu cijene formira ekstremum, analiziraju se najbliži i odgovarajući vrhovi/donje vrijednosti na grafikonu u prozoru oscilatora.
- Kada se otkrije odstupanje, model se identificira i procjenjuje njegov potencijal (jak, srednji, slab).
- Kada se pojavi signal potvrde, donosi se odluka o zaključku Novi ugovor, povećanje volumena ili zatvaranje pozicija.
Zapravo, takav algoritam može biti temelj za profitabilan TS, budući da se obrasci često pojavljuju na tržištu. Postoji samo jedan očiti nedostatak u njegovoj upotrebi - divergencija ne prenosi informacije o potencijalnom rasponu kretanja. Stoga ćete morati koristiti druge instrumente kako biste odredili ciljeve i razine fiksacije dobiti ili gubitka.
Stoga bi pojava cijene i oscilatora divergencija na grafikonima svakako trebala privući pozornost trgovca. Divergencije/konvergencije se smatraju konvergencijom/divergencijom cijena i indikatorskih linija u smjeru kretanja i, u većini slučajeva, postaju izvor jake ili srednje snage trgovački signali... No, bez obzira na vrstu modela (klasični, skriveni, prošireni), oni su vjerojatnosne prirode i trebaju potvrdu. Za korištenje u vozilu, konstrukcije se mogu izvesti samostalno ili ugraditi u trgovački terminal izvorni pokazatelji.
Pozdrav prijatelji.
Neki Forex trgovci smatraju da su oscilatori sveti gral tehničke analize. Drugi su uvjereni da su ti alati praktički beskorisni. Istina, kao i uvijek, leži negdje između.
Klasična Forex divergencija je neravnoteža između stvarnog kretanja cijene i performansi oscilatora. Teorija je da će vješt trgovac pronaći sjajne signale za trgovanje koristeći ovu neravnotežu. Zato danas predlažem da bolje upoznamo temu i saznamo je li sve doista tako.
Ako ovaj izraz primijenimo na Forex, onda se radi o neskladu između stvarne cijene valutnog para i tehničkih pokazatelja. Najpopularniji za detekciju su MACD, Relative Strenght Index (RSI) i Stochastic Oscilator.
Štoviše, za rad s njima ne treba vam nikakvo vještičarenje - u 90% slučajeva svi se koriste sa standardnim postavkama za svoje vremenske okvire.
Forex divergencija je i koncept i strategija trgovanja koju je razvio Charles Dow nakon što je promatrao korelacije cijena između povezanih indeksa Dow Industrials i Dow Transportation.
Dow je prvi primijetio kada se pojavila razlika između njih dvoje, što je dovelo do prekida trenda i promjena na tržištima. To je činilo osnovu teorije, koja se ubrzo pretvorila u samostalnu trgovački sustav na Forexu.
Primjeri
Sama riječ znači odvojenost, upravo to tražimo. Oscilatori obično prate cijenu. Divergencija se događa kada se stvarna cijena na grafikonu odvoji od indikatora indikatora, počnu se kretati u različitim smjerovima.
Na primjer, za opadanje na Forexu cijene moraju stalno opadati. Da bismo pronašli divergenciju u valutnom paru koji nas zanima, povlačimo crtu koja prati najniže vrijednosti na grafikonu i u prozoru indikatora.
Zatim ih uspoređujemo. Ako se linija na grafikonu spušta i na grafikonu su vidljivi viši minimumi, koji vrijednost guraju u ravninu ili je preokreću, to je upravo ono što tražimo!
Vrste divergencije
Bikovski je određen upravo suprotno. Ako vidimo stabilan trend na golom grafikonu, a najniže vrijednosti tvore ravnu silaznu liniju, ali oscilator ne ponavlja ovaj obrazac i pokazuje više najniže vrijednosti, ovo je klasična Forex bikova divergencija.
Skrivena bikovska divergencija na Forexu nastaje ako je svaki novi minimum viši od prethodnog, a na oscilatoru je slika potpuno suprotna.
To potvrđuje prisutnost različitih uzoraka na grafikonu cijena (na primjer, dvostruki vrh ili dvostruko dno). Ali postoji odstupanje na oscilatoru.
Pravila identifikacije
Za pronalaženje divergencije Forex koristi grafikon golih cijena i različite indikatore tehničke analize.
Pokazatelji za određivanje divergencije na Forexu
Forex divergencija se obično utvrđuje usporedbom kretanja cijene na golom grafikonu i oscilatoru. Od potonjih se češće koriste uobičajeni Stochastic, RSI i MACD. Za točniji rezultat, možete koristiti jedan od indikatora glasnoće (na primjer, OBV).
Kako pravilno izgraditi divergenciju
Ako iznesete upute korak po korak, tada će izgledati otprilike ovako:
- Upoznavanje situacije na Forexu. Gledamo grafikon i tražimo takve znakove: svaki novi maksimum veći je od prethodnog; svaki novi minimum je manji od prethodnog; kretanje je ciklično (na primjer, formira se dvostruki vrh ili dvostruko dno). Ako vidimo takvu sliku, počinjemo tražiti Forex divergenciju.
- Crtamo linije trenda. Trend treba potvrditi. Stoga, izravno na monitoru ili na papirnatom ispisu, povucite crtu od prethodnog minimuma ili maksimuma do sljedećeg, zanemarujući male "mreške". Moj savjet: što je veći vremenski okvir, to je lakše to učiniti. Stoga je bolje trenirati po tjednim ili mjesečnim stopama.
- Povezujemo indikatore. Dakle, spojili smo vrhove i nacrtali liniju trenda. Sada otvaramo indikator i vidimo kako njegova očitanja koreliraju sa stvarnim kretanjem vrijednosti. Također crtamo linije.
- Usporedi cijene. Ako su cjenovne linije identične, to znači da se kreće duž trenda i da se u bliskoj budućnosti neće dogoditi šokovi. O divergenciji Forexa saznajemo kada se nagib linija koje spajaju padove i uspone počne razlikovati.
Koristi se u raznim strategijama trgovanja
Kao što znate, najbolji je neprijatelj dobrog. Danas u arsenalu trgovaca postoji mnogo različitih vlasničkih programa i savjetnika, a klasični alati blijede u zaboravu. Ali u ovom slučaju čuda nisu potrebna.
Trgovanje divergencijom s macd indikatorom
Najjednostavnija i najpouzdanija opcija je trgovina s MACD-om. Njegovi su signali što jednostavniji i razumljiviji, pa koristeći ga vjerojatno nećemo pogriješiti.
Ovdje možete vidjeti usporavanje cijene nakon snažnog medvjeđeg trenda. Prvo se ispravlja, a zatim se ponovno spušta, stvarajući novi minimum. Istovremeno, MACD pokazuje da je minimum veći od prethodnog. To sugerira da je trend "ispao", cijena će vjerojatno rasti.
Pravi trenutak za sklapanje posla
dvije točke:
- Za prodaju. Ako cijena raste, a divergencija se nazire na MACD-u (odbio je oscilator), tada trebate pričekati da se trenutna svijeća zatvori, a zatim odmah otvoriti trag prodaje.
- Za kupnju. Ponašamo se na sličan način. Ako na grafikonu postoji sigurna silazna linija, ali je na oscilatoru otišla u stranu ili gore, pričekajte dok se trenutna svijeća ne zatvori i otvorite posao.
Ako nije moguće stalno pratiti otvorene naloge na Forexu, preporučujem postavljanje stop gubitaka u rasponu od 10-20 pipsa ispod ili iznad zatvorene svijeće.
Zaključak
Kao što možete vidjeti, trgovanje na Forex divergencijama (posebno na klasičnim bikovskim ili medvjeđim) nije teško, a pronalaženje same razlike cijena je prilično lak zadatak.
Upravo ta jednostavnost čini ga prekrasnim alatom u arsenalu početnika i profesionalaca. Nema fensi super-tajnih postavki - sve je jednostavno i jasno kao danje svjetlo.
Samo trebate imati dovoljno strpljenja i upornosti da pratite podatke satima, danima i tjednima. Možda ga zato mnogi trgovci, posebice početnici, često podcjenjuju.
Hvala na pažnji. Nadam se da vam je ovaj materijal bio od pomoći. Reposti i rasprave su dobrodošli.
Forex strategije divergencije su usporedba pokazatelja cijena sa. Također, to može biti usporedba različitih grafičkih simbola ili pronalaženje razlike između određenih simbola.
Danas ćemo razmotriti najbolje strategije trgovanja korištenje divergencije za rad na Forexu, kao i za binarne opcije.
Koncepti divergencije i njihova upotreba u Forex strategijama
Prije nego razmotrimo najbolje strategije trgovanja koje koriste divergenciju, sjetimo se što je točno divergencija.
Dakle, divergencija je u biti rani znak kako će se Forex ponašati u bliskoj budućnosti.
Tipično, na preokretima, tržišni vrhovi (gore ili dolje) i divergencija ukazuje da više nije dovoljno snažno da se nastavi kretati u istom smjeru.
U različitim rječnicima možete pronaći različita tumačenja pojma "divergencija":
- neslaganje,
- neslaganje,
- promjena smjera,
- devijacija i slično.
Prilikom provođenja tehničke analize, divergencija se očituje, kao što je gore spomenuto, u divergenciji na grafikonu smjera kretanja cijene sa smjerom kretanja pojedinih pokazatelja.
Manifestirana divergencija se smatra kada cijena na grafikonu dosegne svoj najviši maksimum, a indikator formira ovaj maksimum na nižoj razini. Ova slika je dokaz slabljenja tržišta i ukazuje na postojanje velike vjerojatnosti njegovog preokreta u vrlo bliskoj budućnosti ili korekcije cijene.
Što se tiče vrsta divergencije, postoji veliki broj njih i nema smisla sve ih razmatrati. Navodimo samo glavne vrste, ovo je uobičajena ili klasična divergencija, skrivena i proširena. Klasična divergencija od svega navedenog je najčešća i može se uočiti u trenutku preokreta tržišnog trenda.
Samo 25% trgovaca koji koriste standardnu divergenciju u svojim strategijama može reći o skrivenoj divergenciji. Tipično, skrivena divergencija će biti znak da će se trend nastaviti. Proširena vrsta divergencije također je znak nastavka trenda, ali vrlo malo sudionika na tržištu zna za ovu vrstu, iako je tijekom trgovanja jedan od najmoćnijih signala koje trebate koristiti.
Strategije koje koriste divergenciju za MACD i RSI indikatore
Uzimajući u obzir najbolje strategije trgovanja koristeći divergenciju, želimo vam skrenuti pozornost na vrlo jednostavan, ali u isto vrijeme prilično učinkovit sustav koji koristi indikatore. Ovu Forex strategiju jednako uspješno mogu primijeniti početnici i već iskusni sudionici na tržištu.
Strategija koja se razmatra predviđa trgovanje bilo kojim valutnim parovima s izravnim kotacijama (kao što su: EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, itd.).
Definirat ćemo stanje divergencije MACD indikatori i RSI sa sljedećim parametrima:
- MACD (5, 34, 5) ili (12, 26, 9);
- RSI (prosječno razdoblje 5, razdoblje indikatora 14);
- vremenski okvir na grafikonu je 1 sat.
Odmah napominjemo da su ti parametri dobiveni tijekom stvarnog trgovanja i smatraju se najučinkovitijima, ali ako želite, možete ih promijeniti eksperimentalnim odabirom.
Dakle, kako trgovati ovom strategijom koristeći divergenciju?
Naravno, čekamo da se divergencija formira na našem grafikonu i određujemo razine na kojima ćemo biti. Ovdje postoje dvije opcije.
Prvi- kada do formiranja divergencije dolazi tijekom probijanja razine otpora.
U ovom slučaju postavljamo StopLoss otprilike 20-30 bodova dalje od razine sjene prethodnog svijećnjaka (ovisno o volatilnosti tekuće imovine). Postavite TakeProfit na točku gdje je divergencija počela (za cijenu, ovo je gotovo zajamčeni cilj).U drugom slučaju kao i u prvom - čekamo formiranje divergencije, stop nalog se također postavlja 20-30 bodova dalje od razine sjene prethodne svijeće, tako da će cilj TakeProfita biti sredina trgovanja kanal. U slučaju da cijena nije odskočila od sredine kanala, postavite dodatni (drugi) cilj na suprotnom zidu kanala trgovanja.
U poziciju (prodaja/kupnja) ulazimo tek nakon formiranja potvrdne svijeće.
Strategije koje koriste divergenciju na temelju MACD indikatora
Najbolje strategije trgovanja koje koriste divergenciju, pogađate, temelje se na očitanjima. Da budemo precizniji, takve Forex strategije koriste divergenciju između linije cijene na grafikonu i linije indikatora MACD.
Dakle, za primjenu ove strategije koristeći divergenciju, prikladni su bilo koji vremenski okvir i bilo koji valutni par. Na grafikon je potrebno dodati MACD s periodom brze EMA 12, s periodom spore EMA 26 i MACD SMA s periodom 9.
Ulazak u dugu poziciju provodi kada je cijena medvjedast, a MACD bikovski. Kratka pozicija, nužno otvara suprotnim pokazateljima - cijena se kreće u bikovskom trendu, a MACD pokazuje medvjeđi trend.
StopLoss za duge pozicije je postavljen na blisku razinu podrške, a za kratku poziciju na razinu blizu otpora. TakeProfit na dugim pozicijama postavlja se na sljedeću razinu otpora, ali za kratke pozicije - sukladno tome na sljedeću razinu podrške.Kao što možete vidjeti na gornjoj tabeli - cjenovna linija pada u medvjeđem trendu, dok naš MACD, naprotiv, raste u bikovskom smjeru. Ulazna točka je označena na razini na kojoj je već jasno da se silazni trend završava. StopLoss postavljamo na razinu podrške, a TakeProfit na razinu otpora, koja je nastala na kratkim povlačenjima medvjeđeg trenda.
Strategije divergencije za binarne opcije
Strategije divergencije ne koriste se samo na Forex tržištu, one su također odlične za binarne opcije. Razmotrimo jednu od takvih strategija korištenja. Ova strategija radi na vremenskom intervalu H4, koji je optimalan za generiranje pouzdanih signala divergencije.
Dakle, postavite oscilator s parametrima 3, 5 i 9 na grafikon cijene i pričekajte signal divergencije. Divergencija će u ovom slučaju vrijediti tek nakon što se pojavi zatvorena svijeća. Zatim kupite opciju za podizanje ili pad, ovisno o smjeru naznačenom na grafikonu stohastičkom preokretnom linijom formiranom divergencijom.
Vrijeme isteka za ovu strategiju koja koristi divergenciju za binarne opcije u vremenskom okviru H4 je 12-16 sati.
Odmah napominjemo da ovu strategiju ima smisla koristiti samo za opcije s izraženim trendom, odnosno bolje je koristiti sredstva čiji grafikoni cijena imaju jasan smjer trenda. To je zbog činjenice da tijekom bočne kretanje tržišta divergencija se događa mnogo češće nego tijekom trenda, ali su njezini signali uglavnom lažni ili kretanje cijene nakon toga praktički nema učinka.
Strategija divergencije s postavljanjem narudžbi