Izračun neto sadašnje vrijednosti investicijskog projekta. Sadašnja vrijednost
1. Trgovani instrumenti (algoritam trgovanja):
1. Si stajanje - 0,2% cijene (po cijeni od 50 000 - oko 100 bodova).
2. RTS stane -0,2% cijene (po cijeni od 100 000 - oko 200 bodova).
Uz to, pogledajte: korelacija SI i RTS među sobom, Sberbank i Gazprom budućnosti (njihov smjer i razine) za potvrdu signala.
Trgovanje se provodi od 11:00 do 18:45.
Prvi sat i večernju sjednicu ne trgujem.
Algoritam trgovanja FORTS-om:
2. Ključne točke.
Ujutro, prije otvaranja trgovanja, pogledam D1 ljestvicu trgovanih instrumenata:
1. Opći globalni trend prošlog mjeseca - dva.
2. Najbliže snažne razine podrške / otpora (najbliže ekstremne cijene) koje trošim na njih. Vidim ako su se sreli ranije u povijesti, ako je tako, to dodatno povećava ove razine. Te razine formiraju moj trgovački kanal.
3. Vidim kako se ponaša cijena unutar kanala, s koje razine se pobijedila i kamo ide: kakve su svijeće bile u posljednja 2 - 3 dana, postoji li rezerva energije na sljedeću razinu, postoje li lažne kvarove, ima li preokreta ili kvara.
4. Cijenim kako smo se jučer zatvorili (ATR, ljuljačka, visoka i niska od jučer).
5. Nakon utvrđivanja općeg trenda, prelazim na vremenski okvir M5. Provodim jučerašnje visoke i niske razine - to čini današnji radni kanal, ali u njemu se trgovanje vodi SAMO u smjeru dnevnog trenda:
Ako na dan postoji snažan trend, trgovanje započinje nakon pucanja kanala unutar dana u smjeru trenda. Ako smo dan stegnuti u uskom kanalu (bočno posljednjih dana) - tada trgovanje započinje nakon lažnog sloma, povratka i konsolidacije u kanalu unutar dana. U ovom slučaju možete trgovati i dugo i kratko.
Mnogo korisnih informacija u pogledu trgovanja binarnim opcijama možete pronaći na binium.ru. Također možete odabrati najboljeg brokera za trgovanje.
Primjer: dnevni grafikon D1 i 5-minutni grafikon M5 (budućnosti budućnosti SIU-rublje SI)
Grafikon D1. Globalni trend je kratak. U ovom slučaju smatram važnima dvije razine: gornja je ekstremna povratna točka, a donja je prethodna niska. Napravili smo lažni proboj, spustivši nisku, vratio se preko razine i zatvorio se iznad razine. Mislim da unutar dana možete dugo proći lokalnim modelom do najviše razine. Tada odlazim na M5 i trošim posljednje visoke i niske razine posljednjeg dana:
Grafikon M5: Crvena razina dolazi od dana, žuta - jučerašnja visoka i niska. Vjerujem da nakon što fiksirate cijenu iznad jučerašnje visoke, možete dugo ustati do gornje crvene razine.
3. Trgovački obrazac.
Lažni kvar na svijećama u odnosu na posljednji maksimum / nizak na M5 ljestvici.
Uvjeti (za dugo):
1. Prethodna svijeća Shotra.
2. Svijeća lažnog kvara formira novu nisku.
3. Lažna prekida svijeća zatvara se unutar prethodne svijeće.
4. Poželjno je da je tijelo bilo manje od repa.
5. Je li potrebno da se svijeća lažnog kvara otvori s prazninom ?????
Uvjeti (ukratko):
6. Prethodna svijeća je duga.
7. Svijeća lažnog sloma tvori novi vrhunac.
8. Svijeća lažnog kvara zatvara se unutar prethodne svijeće.
9. Poželjno je da je tijelo bilo manje od repa.
10. Je li potrebno da se svijeća lažnog sloma otvori s prazninom ?????
4. Model: Lažni kvar:
- Čekam da se prekine jedna od tih razina, nakon toga Čekam dok se cijena ne vrati na razinu.
- Ulazna točka je stvaranje povlačenja ili trgovine i puštanje lažnih svijeća.
6. Model: Kvara i popravljanje.
- Na grafikonu M5 čekam pristup razine.
- Čekaju da se probije jedna od ovih razina. (s impulsom i fiksiranjem).
- Točan unos je stvaranje povrata ili trgovine, a svijeća je lažna provala svijeće.
- Nakon zatvaranja svijeće, koja je stvorila lažni kvar, stavio sam nalog na čekanju po cijeni zatvaranja.
- Zaustavi gubitak i uzmi profit se postavlja pored narudžbe.
- Stop ne smije prelaziti trećinu dnevnog limita gubitaka (otuda formiranje broja ugovora za svaku transakciju za svaki instrument).
7. Izlazni položaj.
Nakon narudžbe, razine zaustavljanja i uzimanja ne kreću se. Ili zaustavite ili uzmite (inače će se statistika pokvariti).
Izlaz u dijelovima:
1 ugovor - 3 do 1
2 ugovora - dijelovima: 1 ugovor - 3 do 1, 1 ugovor - 4 do 1
3 ugovora - dijelom: 2 ugovora - 3 do 1, 1 ugovor - 4 do 1
4 ugovora - dijelom: 2 ugovora - 3 do 1, 2 ugovora - 4 do 1
8. Rizici.
Pri procjeni potencijala u transakciji (3 do 1, itd.) I stvaranju držanja (koliko je kratko zaustavljanje) treba uzeti u obzir:
- Mogućnost stavljanja tehničkog zaustavljanja (za rep svijeće lažnog kvara ili za cijelo trgovanje).
- Ako to nije moguće, postavili smo trećinu dnevnog ograničenja gubitaka.
Dnevni limit gubitka nije veći od 2% depozita.
Dogovor se ne može zaključiti ako nema poteznog potencijala od najmanje 3 do 1 (zatvorna razina ili zaustavljanje je preveliko).
Ne gubite više od 30% zarađenog u prethodnim transakcijama .
9. Upravljanje rizikom
1. Maksimalni rizik po danu je 2% depozita.
2. Maksimalni rizik po transakciji iznosi 0,6% depozita.
3. Maksimalni broj izgubljenih obrta u nizu za jedan dan je 3, nakon toga, netrgovačko, pogledajte zašto i gdje su greške. Ako nisu - nije vaš dan.
4. NIKADA ne ulazite u trgovinu ako je cijena već napustila ulaznu točku, Ulaz SAMO po cijeni zatvaranja šanka koji je stvorio lažni proboj.
10. Rast
- Ako ste tjedan zatvorili u plusu, dodajte pozu: Od 1 do 5 ugovora - povećajte jedan po jedan, nakon što pozi u 5 ugovora dodate 20%, ali tek od sljedećeg tjedna.
- Ako ste zatvorili tjedan crveno, smanjite položaj: obrnutim redoslijedom, ali tek od sljedećeg tjedna.
11. Statistika
- Nakon radnog dana, kada je tržište zatvoreno, napravim snimke zaslona transakcija s naknadnom analizom (je li transakcija bila ispravna, gdje je tržište otišlo dalje, ima li još uvijek ulaznih mjesta).
- Sve transakcije unose se u poseban dokument ili na web stranicu sa statistikama radi naknadnog razumijevanja statistika profitabilnih / gubitničkih transakcija, prosječne dobiti / gubitka, prosječnog dana profitabilnosti / gubitka ili drugog razdoblja.
Dobar dan svima.
Danas ću analizirati strategiju trgovanja na tržištu Fortsa, koju mi \u200b\u200bje poslao jedan od pretplatnika. Prema autoru, sustav je profitabilan. Općenito, razumjet ćemo i analizirati. Usput želim napomenuti da svatko može poslati svoj sustav meni na analizu. Naravno, tko ne smeta i koji je spreman zapaliti svoj gral 🙂 Dakle, za početak ću iznijeti strategiju u obliku u kojem mi je poslana. I tada ću izraziti svoje misli o tome.
Strategija trgovanja budućnosti (forts)
Radni dan (prema moskovskom vremenu)
Prije nego što se tržište otvori
- pogledS& P500, DAX, ulje, azijsko zatvaranje i analiza globalne pozadine ujutro;
- analizirati i zabilježiti vrijeme objave glavnih svjetskih podataka i vijesti;
- pogledajte grafikone trgovanih instrumenata za 1D, 1 H i 5min;
- napravite izbor trendovskih instrumenata i primijenite glavne razine na 5min grafikon, identificirati unutardnevni raspon izdavatelja;
10-00 do 10-30 - ne trgujem, promatram otvaranje tržišta;
10-30 do 18-30 - vrijeme trgovanja;
19-00 do 19-30 - zbrajanje radnog dana.
- snimke zaslona svih transakcija;
- rad na bugovima;
Sustav ulaza
(unos samo putem ograničenog naloga)
Ulaz u trend:
Ulaz protiv trenda:
ZAUSTAVITE GUBITKE:
- staviti istodobno s ograničenim nalogom za ulazak u transakciju;
- stop se izračunava iz omjera rizika i profita od najmanje 1 do 3;
- zaustavni iznos ne smije biti veći od 0,1-0,2% vrijednosti instrumenta kojima se trguje;
- ovisno o smjeru transakcije, dugo ili kratko zaustavljanje najbolje je postaviti niže / veće od prethodne razine;
- ispod / iznad repa kvara;
- niži / viši od okrugle znamenke;
- maksimalni rizik po danu (za sve transakcije sa svim instrumentima kojima se trguje) 3% depoa.
Zaustavljanje izračuna za izdavače s kojima se trguje:
- rTS futures 150-300 bodova;
- futures po dionici Sberbank 30 bodova;
- budućnosti po dionici Gazproma 30-50 bodova;
- budućnost za par dolara / rublje 20-50 bodova
izlaz:
- bolje je učiniti 2, 3 dijela;
- po razinama podrške i otpora;
- omjerom rizika i profita, najmanje 1 do 3;
- zaustavljanjem gubitka, u slučaju da transakcija krene u mom smjeru.
Preduvjeti za dugo
1. dan proteklog dana zatvoren na pozitivnom teritoriju;
2. Postoji dnevni pomak prema gore na dnevnom grafikonu;
3. Trenutno je cijena veća od današnje početne cijene;
4. S& P500, DAX, ulje u zelenoj zoni (ili barem 2 od 3);
5. Postoji razina podrške;
6. Ispred nema okrugle znamenke;
8. razina zrcala;
9. Izdavatelj se ne povlači;
10.U skladu s modelima;
Preduvjeti za kratko
1. Zadnji dan zatvoren u crveno;
2. Postoji dnevni pomak prema dnevnoj ljestvici;
3. Cijena u trenutku ispod današnje početne cijene;
4. S& P500, DAX, ulje u crvenoj zoni (ili barem 2 od 3);
5. Postoji razina otpora;
6. Ispred nema okrugle znamenke;
7. lažni kvar povećava razinu;
8. razina zrcala;
9. Izdavatelj se ne povlači;
10.S obzirom na modele.
Analiza strategije trgovanja za MICEX
Prije nego što se tržište otvori
Sustav započinje opisom onoga što treba učiniti prije nego što se tržište otvori. Naravno, sve što je potrebno učiniti je neophodno i ove vrlo važne informacije, ali kako to uzeti u obzir u našoj trgovini apsolutno je nerazumljivo. Na primjer, analizirati globalnu pozadinu. Pretpostavimo analiziran. Što slijedi? Ovdje vam je potreban barem neki opis. Na primjer, globalna pozadina je negativna, tada ne trgujemo ili ne trgujemo manje. Ili druga opcija po vašem izboru. Ista je vijest. Ovdje je potrebno detaljnije opisati. Kako analiziramo novosti u našoj trgovini. Trgovali ili ne prije vijesti. Ostavljamo poziciju u vijestima ili u rezu. Na koje novosti obraćamo pažnju. Osobno skrivam stavove 5 minuta prije objave važnih vijesti. Ako ova vijest može nekako utjecati na instrument kojim trgujem.
Nadalje, sve je u redu. Gledamo karte i odabiremo alate za trendiranje i primjenjujemo razine. Zatim dolazi. Ovdje želim ostaviti svoj komentar na vrijeme trgovanja. U vremenu od 10.30 do 18.30 u principu, ako je na osnovu statističkih podataka ovo povoljno vrijeme za trgovanje ovim sustavom, onda je to vrlo dobro. Ali osobno, ne trgujem od 13,00 do 15,00. Tržište je u ovom trenutku obično manje aktivno. Od vremena ručka. Ali ako sam prije toga imao otvorenu poziciju, neću to pokriti. Ako nije bilo otvorenih pozicija, onda se u ovom trenutku odmaram. I u svakom slučaju, sjediti za monitorom bez prekida je prilično teško, uostalom, trebate se odmoriti jednog dana.
Analiza ulaznog sustava
Nadalje, vezano za sustav ulaska. Prije toga želim odmah napomenuti da postoji samo općeniti opis ulaznog sustava. Ne postoji opis nivoa. A formalizacija ulaza prilično je niska. U kojim slučajevima tražiti te modele, na kojim razinama, u kojim vremenskim okvirima? Ima puno pitanja. A odgovori su vjerojatno poznati samo autoru.
Prije svega, želim primijetiti što mislim formaliziranjem razina na kojima trgujemo. Na primjer, maksimalne / minimalne razine mjeseca / godine koje tražimo u satnom okviru, a što bi trebalo potvrditi najmanje dvije ili više traka u ovom vremenskom okviru, itd. Ili nivo koji je maksimum / minimum u zadnjih 5 dana, kojim se trguje u 8 bara na satu s najmanje 4 dodira. Jedan dodir je trgovanje i udaljavanje od razine najmanje 1 sat, a zatim ponovljeno trgovanje. Ovako je potrebno opisati razine.
Sada o prvoj točki ulaska u trend. Bez dodatnih podataka nemoguće je testirati ove podatke i reći jesu li to profitabilni obrasci. Model unosa je opisan normalno. Ali kako da je tražimo, na kojim razinama, vremenskim okvirima itd.? Opet, nema toga. Iako sve možete sami opisati i detaljnije formalizirati. Na primjer, što se tiče prvog modela (Sl. 1). Ja bih formalizirao na sljedeći način. Tražimo razinu zraka nakon proboja, potrebna nam je ključna razina (opis razine). Raspad bi se trebao dogoditi pri povećanom volumenu (volumen rasklopne trake je 30% veći). Zatim, ako nije došlo do ponovnog testiranja glavne razine, možete pričekati formiranje zraka. Podnožje na razini zraka treba biti što je moguće jasnije, s minimalnim širenjem repova sjene i bez lažnih lomova. A onda već tražimo model koji nam treba. Ovo je jedna od mogućnosti. U stvari, može biti mnogo više mogućnosti, a opis može biti još detaljniji.
Sada, što se tiče modela 2 i 3. Ovdje također trebamo detaljnije opisati razinu s kojom smo se ranije susreli i razinu ogledala. Iako, opet, ako autor zna što treba tražiti i u glavi mu ima opis svega toga, onda je to jako dobro. Ali bilo koji drugi trgovac bez odgovarajuće prtljage znanja ne može trgovati na sustavu u obliku u kojem je predstavljen. Previše zamagljen i jednostavan opis. Za svaki model možete dodati 5 ili više stavki opisa. Sada za 4 modela s lažnim padom. Ovdje, koliko sam shvatio, lažni slom znači upravo s sjenom probijanja? Opis lažnog rascjepa može se detaljnije objasniti. Osobno crtam razinu kada postoje više od 2 lažna proboja ili 1 lažna provala s pričvršćivanjem iznad više od 3 bare iznad razine. Ovo je za m5 vremenski okvir.
Zatim dolaze točke ulaska brojača trenda. Takvim opisom ove modele uopće ne mogu odbiti. Uostalom, ako ih potražite u petominutnom vremenskom okviru, tada će se zaustaviti puno. Stoga bi se svi koji će trgovati u ovom sustavu trebali detaljnije formalizirati i testirati. Budući da je pogrešno trgovanje kontra trendom, tada će biti mnogo puta više zaustavljanja nego za trendi trgovanje.
Budući da također trgujem kontra trendom, ovom modelu bih dodao slijedeći opis. Pogotovo do posljednje točke gdje piše o padu i 5 zaustavljanja. U ovom trenutku, čini mi se, ima smisla uhvatiti alat koji je premašio ATR.
Dakle, dodao bih sljedeće. Pretražite samo alate koji su u stranu, ili je alat otišao u suprotnom smjeru od glavnog pokreta i premašio ATR za više od 110%. Možete dodati koji postotak pokreta premašuje instrument (bolji od 3,5%). Ako instrument, pored svega, počiva na jakoj razini ili velikoj gustoći u čaši, to je dodatni ulazni signal. Zatim potražite model koji nam treba. Ali općenito, može biti puno više mogućnosti za ulazak u kontra-trend.
Analiza postavki zaustavnog gubitka
Ovdje je sve jasno, ali opet, to možete detaljnije formalizirati. Imao sam i pitanje za stavku " prestati bi trebalo čine ne više od 0,1-0,2% vrijednosti instrumenta kojima se trguje. "U nekim slučajevima ovaj postotak može biti ili premalen ili prevelik za zaustavljanje. Stoga je u svakom slučaju potrebno ručno prilagođavanje.
Ovdje je napisan maksimalni rizik za taj dan. Zašto na poslu nema rizika, tjedan i mjesec, za mene je misterija. Ti se rizici moraju propisati. A sada o zaustavima u točkama. Veličina zaustavljanja može varirati ovisno o isparljivosti i u nekim slučajevima očito neće pasti unutar ovih granica. Na primjer, u vezi s parom dolar / rublje. S velikom nepostojanošću, zaustavljanje može dostići 100 bodova.
Analiza uvjeta za izlaz, duge i kratke
S opisom uvjeta za izlaz sve je manje i manje u redu. Iako bih dodao par bodova. I detaljnije sam naslikao kako se izlaz izvodi u dijelovima.
Sada, što se tiče dugoročnih i kratkih uvjeta. Općenito, dobar opis, ali opet sve možete detaljnije obojiti. Također komentar u vezi s 4 boda. Vrlo često praktički ne postoji povezanost između gore navedenih instrumenata i ruske budućnosti. Općenito, dvojbena poanta. Postoje i bodovi koji se očito ne odnose na uvjete. To su prije komentari. Štoviše, za neke sam imao pitanja. Na primjer, lažni kvar povećava razinu. Recimo. I što nam ovo daje? Kako se to odnosi na naš sustav, nije napisano ovdje. Usput, napomenuo bih da ne uvijek lažni rasplet će ojačati razinu. Kad ima mnogo lažnih kvarova, bolje je nacrtati razinu prema novim vrhuncima / padovima, jer u protivnom možete ući u pilu. Također morate uzeti u obzir činjenicu da lažni kvar uklanja stopalo. Stoga, propadanje razine možda više nije na tako snažnom impulsu. Na primjer, kada trgujem staklom, u nekim slučajevima tražim najjasnije razine bez lažnih kvarova, tako da zamah bude što jači. Općenito je ta tema prilično velika, u sljedećim ću se člancima definitivno vratiti temi lažnih raspada. Ispod je primjer dogovora o ruskim mrežama.
zaključak
Da sumiram. Sustav očito nije dovršen. Formalizacija je prilično niska. Ali općenito je sve ostalo opisano vrlo dobro. Stoga, tko će trgovati na njemu, pokušajte sve detaljnije opisati, testirati i onda to provesti u praksi. Nadam se da će svi naglasiti nešto korisno iz ove analize. Pretplatite se na vijesti na web mjestu i na VK grupu. Sretno u dogovorima. Bye.
S poštovanjem, Stanislav Stanishevsky.