Strategija 1 ugovor dnevno u utvrdama. Prva lekcija internetskog tečaja za skaliranje
Derivatima se trguje na tržištu derivata - terminski ugovori i ugovori s opcijama za čitav popis skupina osnovnih sredstava, poput dionica, obveznica, indeksa, valutne i robne imovine. Mnogi trgovci instrumente na burzi doživljavaju kao imovinu za ulaganja, a izvedeni instrumenti povezani su s raznim vrstama špekulativnih transakcija. Tradicionalno se takve špekulativne strategije kao što je intraday provode upravo tamo, a za to postoje brojna objašnjenja.
Preduvjeti za nagađanja na FORTS tržištu
Količina trgovanja na tržištu derivata često premašuje količinu na burzi, kao i broj transakcija s najlikvidnijim derivatnim ugovorima u usporedbi s najlikvidnijim dionicama. Nadalje, vrlo velik udio transakcija s terminskim ugovorima, posebice s Futuresom, otvara se i zatvara unutar jedne trgovačke sesije, što je pokazatelj spekulativne prirode tih transakcija.
Već uz riječ "hitno" u nazivu tržišta, jasno je da ugovori na njemu imaju vremenska ograničenja - datum početka prometa i datum izvršenja (istek). Prema tome, svaka transakcija napravljena s hitnim kontaktima apriori je ograničena na vrijeme, a tržište dionica usredotočeno je na dugoročnog ulagača. Dugoročno gledano, tržište dionica raste i dionice se mogu zadržati koliko želite, pa čak i naslijediti.
Na tržištu derivata ne treba platiti cjelokupni trošak ugovora za dovršavanje transakcije; dovoljno je osigurati pokriće garancijama, obično 10% iznosa, što daje učinak desete maksimalne poluge. To omogućava, u skladu s pravilima upravljanja rizikom po jedinici ulaganja na tržištu derivata, zarada puno više nego na burzi. Zajamčena sigurnost za najlikvidnije termine za američki dolar iznosi 3488 rubalja. (u budućnosti se taj iznos može promijeniti), što s ugovornom vrijednošću od 58 125 rubalja. omogućuje vam kupnju 16 kontakata za cijenu jednog ugovora.
Budući da kad prodavač otvori kratke hlače u budućnosti, prodavatelj daje jamstvo, preuzimajući obveze dobavljača imovine u odgođenom poslu, ne poduzima ništa nikome vratiti obvezu, za razliku od burze, gdje prodavatelj uzima brojem potreban broj dionica od brokera kako bi napravio kratki na kratku prodaju. Shodno tome, ne postoji takav koncept trgovanja maržama na tržištu derivata, a kratka prodaja, čak i uz prijenos položaja preko noći, je besplatna. S obzirom da nije potrebno sklapati ugovore o budućnosti s najbližim ugovorom (moguće je s kasnijim datumima isteka), kratke hlače mogu se zaključiti na razdoblje znatno duže od jedne četvrtine.
Provizije na tržištu derivata mnogo su niže nego na burzi, a sama burza ne uzima proviziju za izlazak iz transakcije, čije se otvaranje i zatvaranje dogodilo u roku jednog trgovačkog dana na tržištu derivata (od 19:00 jedan dan do 19:00 sljedećeg dana). Dakle, mjenjačka provizija za registraciju transakcije s fjučerskim ugovorom za američki dolar iznosi 0,81 rubalju, ili 0,0013% vrijednosti ugovora (58 125 rubalja)
Treba napomenuti da se dividende i kuponi ne isplaćuju na hitne kontakte (za dionice i obveznice), što njihovo dugoročno zadržavanje čini manje prikladnim.
Sve u svemu, svi preduvjeti omogućili su špekulantima da aktivno zarađuju na tržištu derivata.
Špekulativne strategije na tržištu derivata
Glavne strategije za špekulacije na tržištu derivata uključuju skalping, intraday i swing trgovanje.
Scalping je vrsta trgovanja u kojoj trgovac zaključuje veliki broj transakcija s trgovanim instrumentom unutar sesije (10-100 transakcija dnevno) kako bi popravio relativno nisku zaradu na fluktuaciji cijena unutar dana. Tradicionalno, skalperi u svojoj trgovini koriste grafikone cijena i volumena instrumenta kojima se trguje, koreliraju imovinu, kao i vrpcu transakcija i čašu citata. Svrha skalpinga je upravo hvatanje impulsa cijene, prepoznati koji skalari prate ove instrumente. Vrijedi napomenuti da se skaliranje može činiti jednostavnom metodom, ali to je vrhunac vještine trgovca.
Unutardnevno trgovanje je metoda trgovanja koja ima za cilj kretanje unutar trgovane imovine bez prenošenja pozicija preko noći. Za razliku od tradicionalnih skalpera koji ne vrše tehničku analizu grafikona, ne prate tržišne vijesti i objavljene statistike, trgovci unutar dana provode ove studije. U trgovanju unutar dana, u prosjeku, postoji 5-20 transakcija po danu trgovanja - manje nego u skaliranju, što je zbog dužeg razdoblja zadržavanja intradnevnog trenda u odnosu na impuls scene. Sada se briše granica između intradeya i skalpinga.
Trgovanje ljuljačkama razlikuje se od unutardnevnog i možete skaliti pomičući položaj preko noći u prisutnosti povoljnih tržišnih uvjeta. Pomicanje položaja teoretski je isplativ korak jer su otvaranje svijeća često velike veličine u usporedbi s unutardnevnim svijećama. No, biti u transakciji u trenutku otvaranja podrazumijeva povećani rizik, jer cijena se može promijeniti u stranu u odnosu na otvorenu transakciju, zbog čega je potrebno provesti temeljitu analizu prikladnosti takvog prijenosa položaja.
Pa, govoreći o spekulacijama, ne može se ne primijetiti konzervativna pozicijska trgovina koja uključuje držanje te pozicije od nekoliko dana do nekoliko tjedana kako bi se profitirao od formiranja određenog cjenovnog trenda. Pozicioniranje je prisutno i na vrijednosnim papirima (dionicama) i na futuresima, ali na Futuresu se profit od njega maksimizira pomoću efekta „poluge“. U trgovanju pozicijama, tehnička istraživanja i vijesti imaju veliku ulogu.
zaključak
Svrha nagađanja na tržištu izvedenih financijskih instrumenata FORTS je profit od transakcija unutar dana i duže. Preduvjet za takve nagađanja jesu čimbenici koji su uzeti u obzir u ovom članku. Otkritie Broker uvijek će vam pomoći da naučite sitnice špekulativnog trgovanja i počnete zarađivati \u200b\u200bna burzi.
"Što rizikujem i što mogu zaraditi" - Prva misao koja bi se trebala pojaviti prije nego što se odlučimo sklopiti posao na tržištu. Ne možemo biti 100% sigurni da će ići u pravcu koji nam je potreban, i zato samo naučivši „smanjiti“ negativne transakcije i „izbaciti“ profitabilne stvari, naš trgovinski sustav možemo dovesti u stabilan plus. Koristeći primjer glavnih ruskih futures kojima se trguje, reći ću vam u ovom članku kako i za koju zaradu vrijedi rizik. Prvo izračunajte dnevni potencijal dogovora. To uopće nije teško učiniti, znajući ATR trgovačkih instrumenata. RTS dnevni prosjek od visok u nizak 2500 bodova ide, ali ta je brojka približna trenutnom razdoblju, to se, naravno, može promijeniti. Možete graditi u posljednja dva tjedna. Prema tome, zarađujući 50% -70% dnevnog kretanja cijena u transakciji, ispostavit će se izvrsno! 50% je 1250 bodova. Kada obavljate transakcije unutar dana u malim vremenskim okvirima, dovoljno je da zaustavite 250-300 bodova, rizik od profita doseže čak i više od 1 do 4. Ali ovdje i dalje pronalazim mogućnost ako jednostavno uzmete 1 do 3 (300 zaustavljanja ili 900 zauzimanja) 20 trgovačkih dana mjesečno za 3 transakcije \u003d 60 transakcija. Primjerice, razmotrit ću 40 posla (66%), zaustavni gubitak - 300 bodova i 20 trgovina (34%) pozitivnih s dobiti od 900 bodova 300 * 40 \u003d 12000 p. 900 * 20 \u003d 18000 p. Prema tome, čak i ako se zaustave 2 \\ 3 transakcije, svejedno do kraja mjeseca, dobit ćete plus od 6000 p. Drugi primjer, još pesimističniji jaje, 45 obrta (75%) u podnožju i obrta samo 15 (25%) Teika !!! 300 * 45 \u003d 13500 p. 900 * 15 \u003d 13500 p. Čak i uz negativne transakcije od 75%, depozit će ostati oko nule, nešto manje zbog proklizavanja u stop i provizije brokera i razmjene. Povećavanjem zaleta na 1000 p. Sustav će čak i u tako lošoj situaciji prijeći na nulu. Odmah se postavlja pitanje za sve vas, pa zašto 97% trgovaca spaja svoje depozite ??? Da, jer se većina ne pridržava tog istog upravljanja rizikom. Ne stavljajte noge. Ili je rizik vrlo velik za transakciju ili se oni jednostavno ne bace pristojnim !!! Za alate poput GAZR, SBRF, si, najbolje zaustavljanje za unutardnevno trgovanje je 20-25 bodova, uzmite 60-100 bodova (ovdje morate gledati odvojeno od potencijala transakcije prema rasporedu) Svi gornji primjeri za polijetanja, počevši od minimuma, to jest s manjim ciljevima, ne vrijede trgovati. U bodovima se rizik i profit mogu prirodno mijenjati, ovisno o vašem trgovinskom sustavu, ali važno je da prednost od 1 do 3 ili više ostane još uvijek kod vas. U stvarnom trgovanju ponekad rizik od profita može doseći 1 do 20 ili više, ali to je u danima koji su zauzeti. Upravo ti dani omogućuju prikaz mjeseca trgovanja kao dobar plus! Rizik za transakciju sada je jasan, ali rizik za depozit u cjelini za dan dan je u nastavku u primjeru izračuna depozita od 100 000 rubalja. Također u ovoj je tablici opisan broj ugovora i koliko novca je potrebno za obavljanje određene transakcije, a da se ne prelazi dnevni rizik i mogućnost da se na različitim instrumentima istovremeno izvedu tri transakcije. Optimalni rizik gubitaka za jednu trgovinsku sesiju za takvo skladište, mislim da 2000 rubalja. Što je depozit veći, pažljivije će trebati raditi i smanjiti rizik za taj dan. Najteži dio je matematička pogrešna računica trgovačkog sustava i rizika te njihovo disciplinirano poštivanje. Pridržavajte se upravljanja rizikom i možda će vam doći zarada !!!
Pozdravljam vas kolege.
Već smo objavili post s opisom programa tečaja. Ako vam je netko promašio, onda idite na naš profil i pronađite ga.
U ovom postu želim vam detaljnije reći o onome što smo pripremili za naše učenike u prvoj lekciji.
Postoji želja da sve zadatke opišemo na takav način da u cijelosti uvažite količinu materijala koji dajemo.
Prva lekcija internetskog tečaja „Skalping. Trgovanje na burzi je popularna tema i privlači mnogo ljudi iz različitih gradova, različitih dobnih skupina i radnog iskustva. Bez obzira na ulazne parametre, sve je ujedinio jedan cilj - dobro zaraditi na tržištu.
Učionice uvijek započinjemo teorijom. Vrlo je važno razumjeti ne samo onim što točno trgujete, koji su zakoni i naredbe. U prvoj lekciji učenicima je rečeno što su dionice, budućnosti i njihove značajke. Kako su ta tržišta regulirana, gdje tražiti informacije o instrumentima, raspored rada razmjena i pregled glavnih instrumenata trgovanja. Također dajemo preporuke o literaturi i materijalima koje je potrebno proučiti.
Sada je vrijeme za početak postavljanje radnog prostora i terminala ...
Za kvalitetan rad trgovca prvo je pripremiti radno mjesto. Na ovom mjestu već sam vidio post na radnoj površini trgovca. Preporuke: stolno računalo, 2 monitora, žični miš i internet. Također je važno imati udobnu stolicu, kao puno će vremena morati sjediti za računalom.
Sada morate početi postavljati svoj radni prostor. U našem timu koristi TeamTraders 2 terminala.
terminal za tehničku analizu: Quik, Transaq, Smart-x ili drugi terminali.
Potrebni su nam za analizu podataka i procjenu općih trendova.
2. Cooper Drive, Sve transakcije obavljamo preko ovog terminala. Terminal je besplatan i vrlo povoljno. Ovaj terminal je spojen izravno na razmjenu, što vam omogućuje primanje i slanje aplikacija što je brže moguće.
U prvoj lekciji vas učimo kako pravilno konfigurirati terminal i specifične alate. Funkcionalnost programa omogućuje vam vrlo povoljan prikaz najvažnijih tržišnih parametara. Postavljamo postavke za svaki instrument tako da budu vidljive velike narudžbe i ponude. Vrlo je važno postaviti osobne parametre za svaku dionicu ili futures, jer su instrumenti različiti i trgovac mora uzeti u obzir te značajke.
Trgovanje se vrši pomoću "vrućih tipki" i vrlo je važno postaviti ugodne parametre za sebe. Kao rezultat, nakon prve lekcije, trgovac već ima prilagođeno radno mjesto i ideju o tome što i kako treba raditi. Ostaje samo učvrstiti znanje stečeno ispunjavanjem domaćih zadaća.
Unatoč teorijskoj komponenti prve lekcije, ona je ipak vrlo važna. Ispravna konfiguracija terminala omogućava vam da ne propustite važne podatke i minimizirate vrijeme provedeno na analizu podataka.
Pridružite se TeamTraders timu
Nema ničeg korisnijeg od komunikacije s pravim profesionalcima u svom području.
1 Blokhin Boris Nikolaevich - voditelj odjela za rad sa sudionicima na burzi poslovnog sektora dionica Moskovske burze OJSC, sudionik natječaja "Najbolji privatni investitor 2009", jedan od TOP 40 najboljih trgovaca u smislu profitabilnosti (od 813 sudionika u natjecanju). Podaci su predstavljeni 20. studenoga 2009. (prema web stranici www.rts.ru), natjecanje je završeno s prinosom od 664,18% godišnje; sudionik natječaja "Najbolji privatni investitor 2012" s bazenom kupaca, od kojih su najbolji pokazali povrat od 54,84% godišnje. Podaci su prikazani od 15. prosinca 2012. (prema investor.micex.rts.ru).
Boris Blokhin: „Ovaj seminar nikoga neće ostaviti ravnodušnim: za neke će on postati ulazna vrata u zanimljiv i dinamičan svijet trgovanja, za druge će biti prilika za ispravljanje pogrešaka, optimiziranje postojeće strategije, a netko će možda odlučiti da ova lekcija nije za njega a time i zaradite novac a da ga ne izgubite. "
Na kraju radionice naučit ćete:
- koje su specifičnosti intradnevnog trgovanja future ugovorima na RTS indeksu;
- kako pripremiti sebe i svoje radno mjesto za aktivno trgovanje;
- kako pronaći ulazne i izlazne točke s neke pozicije;
- kako na temelju iskustva profesionalaca izgraditi svoju strategiju trgovanja budućnosti na indeksu RTS;
- sve o sustavu upravljanja rizikom, psihologiji aktivnog trgovanja;
- upoznati se sa strategijom sudionika natječaja "Najbolji privatni investitor".
Najvažnija stvar:
uštedjet ćete vrijeme u traženju informacija i izgradnji vašeg trgovačkog sustava (od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci).
na pogreškama koje rade svi trgovci možete uštedjeti desetke i stotine tisuća rubalja.
Program tečaja:
Lekcija 1. Priprema za trgovanje.
- Zašto trgujemo budućnosti, koje su od njih najzanimljivije. Značajke kolaterala i učinak financijskog utjecaja. Ključne strategije trgovanja budućnosti.
- Postavljanje sustava za trgovinu QUIK za aktivno trgovanje. Jednostavnost upotrebe i povećani sadržaj informacija. Formiranje postavki za najugodnije i najprofitabilnije trgovanje.
- Pogoni za aktivno trgovanje i terminali za gledanje na globalna tržišta. Poluautomatski trgovinski sustavi koji olakšavaju trgovčeve aktivnosti, terminali za pregled globalnog tržišta.
- Psihologija i tipične pogreške trgovaca. Zašto manjina zarađuje novac na tržištu derivata, kako izbjeći gubitak novca, kako nadići svoju psihologiju. Umjetni ograničivači u trgovanju.
Lekcija 2. Priprema za radni dan. Impulsna analiza.
- Priprema za radni dan. Jutarnja tehnička analiza, metoda s 3 zaslona, \u200b\u200bpostavljanje „svjetionika“. Privremena trgovačka područja.
- Analiza tijeka nadmetanja. Analiza vodiča i razina impulsa. Analiza odstupanja, analiza stakla.
- Trgovanje impulsima Razlozi za ulazak na radno mjesto, upravljanje rizikom.
Lekcija 3. Unutardnevno trgovanje. Formiranje.
- Što su formacije i odakle potječu. Grafičke, privremene formacije.
- Tipične unutardnevne formacije. Rad na otvaranju tržišta, prepoznavanje dana šoka. Strategija raščlanjivanja i strategija propadanja.
- Upravljanje rizikom u trgovanju unutar dana. Upravljanje položajima.
Provjerite najbliži datum seminara kod voditelja: 8800 500 99 66 (ext. 4),
U većini slučajeva svojim se čitateljima javljam kao srednjoročni investitor. Ali većina moje trgovačke prakse posvećena je prilično teškim špekulacijama pravila trgovanje unutar dana, Tijekom godina i apsolutnog rasta portfelja, veličina njegovog špekulativnog dijela je opadala. Sada se oko 90% sredstava izdvaja za ulaganja u ruske i strane dionice, a ostatak za špekulacije na ruskom tržištu derivata.
Univerzalna pravila za trgovanje unutar dana
Često me pitaju zašto trgujem na tržištu derivata? U jednom trenutku, jednostavno sam se osjećao ugodno. Da sam u ovom trenutku morao donijeti odluku gdje da spekulišem, uopće ne znam što bih odabrao, jer sada postoje mogućnosti za uzimanje zajma na dionice nego na nekim, i ne brinite se da će isteći rok ometati planove. Ponekad pomislim, možda bih trebao tresti antiku na "odvod"? Ali za sada ću se suzdržati, jer još nisam proučio sve na tržištu derivata i ne želim prskati.
Međutim, moja strategija o pravilima trgovanja unutar dana na tržištu derivata ove godine će proslaviti petu godišnjicu ovog studenog. Već sada rezultati nisu loši, ne volim ih objavljivati \u200b\u200bkao službene, jer je bilo velikih prekida u trgovanju terminskim ugovorima. No, ako se te razlike ne uklone iz statistike, prinos će doseći i do 120% godišnje uz maksimalnih 40%.
Vrlo često, radeći na tržištu derivata, ne prelazim niti jedan dan s dogovorom. Mislim da, čak i ako niste cijenili rezultate moje prakse, razumijem da su skromni za tržište koje sam odabrao, onda će mi pravila za trgovanje na tržištu derivata doći tijekom dana jer će se moći prilagoditi bilo kojem vremenskom intervalu i bilo kojim instrumentima razmjene.
Dakle, smislimo to redom.
Kad ne prijeđem jedan trgovački dan?
- U trgovanju unutar dana sklapam ponude protiv glavnog trenda.
- Kada je između i otpora, zarada je premala za povlačenje posla u trajanju od tjedan dana ili više (manje od 2-2,5%).
Čime trgujem unutar dana?
- Budućnosti: Gazprom, Sberbank, RTS, Si.
Ali, kao što rekoh, pravila unutardnevnog trgovanja u nastavku bit će univerzalna nakon neke prilagodbe.
Kako mogu trgovati unutar dana?
Prema klasiku. Prednost ove metode je u tome što u svakom trenutku kada ne bih otvorio terminal, mogu vidjeti ideju i ne bih bio priključen na monitor.
Nedostatak, posebno početnicima, je taj što će se teško nositi s subjektivnom komponentom ove metode. Ovdje vam treba iskustvo!
Radne kriške za unutardnevno trgovanje?
Najčešće je to 1 sat, ponekad 15 minuta - za. I ne daj Bože da trgujete u 5 minuta, ako nemate robota ili barem trgovinskog savjetnika koji automatski generira signale.
15 jednostavnih pravila za trgovanje unutar dana
- Provjerite trend osnovnog sredstva.
- Provjerite glavni na zalijepljenim futurama.
- Ne trgujte se tjedan prije i nakon isteka.
- Jedan dan za analizu (tako da petkom ne trgujem špekulativno). Vikend možete iskoristiti kao i ovaj dan!
- Ne otvarajte transakcije s prinosom manjim od 1%.
- Svirajte sve signale trendova, Fibo, vodoravne crte, figure koje ću vidjeti.
- Ako je renderiran, slijedeća transakcija nakon filtra je 1 sat.
- Ako ste drugi put zaustavili - filtrirajte 2 sata.
- Nakon treće izgubljene trgovine - prestajem trgovati do sljedeće sjednice.
- Ne otvaram transakcije u kojima je rizik od prihoda manji od 1 do 2.
- Nakon gubitničke trgovine, rizik od prihoda je 1 do 3.
- U isto vrijeme ne posluju više od dvije vrste budućnosti.
- Ako osnovna imovina (dionice) Sberbanke ili Gazproma mogu dati do 8% neto dobitnog potencijala i postoji sličan signal o budućnosti, transakcija se smatra prioritetom. Otvara se za dan s maksimalnim utjecajem.
- Pokazatelji su važni samo kad je ugovor ugovoren kao glavni mjesec. "Tri sjajna signala" pokazatelja mogu se koristiti za rad na cijelom ramenu. Koji su to "Veliki"? Ovo je moja osobna tajna koju dijelim samo sa klijentima na konzultantskoj podršci.
- Dogovor zaključite na glavnoj sjednici do 18:30 po moskovskom vremenu. (Ovdje ću pojasniti! Terminal mi omogućuje da zaključim ugovor u bilo koje vrijeme, čak i ako nisam za monitorom. Ali radije bih da sam ugovor zaključim. Stoga, ako odbacim posao danas u 18:00 po moskovskom vremenu, ugovor ću zaključiti 15 minuta prije). Pa, baci mi kamenje zbog neodgovornosti, da ne pratim zatvaranje aukcije? Iz iskustva su važnija otkrića, trudim se da ih ne propustim.