Detaljno razumijevanje - što je divergencija? Kako trgovati divergencijom - korak-po-korak vodič za trgovinske divergencije.
Pozdrav prijatelji.
Neki trgovci forexom oscilatore smatraju svetim gralom tehnička analiza... Drugi su uvjereni da su ti alati praktično beskorisni. Istina, kao i uvijek, leži negdje u sredini.
Klasična Forexova divergencija je neravnoteža između stvarnog kretanja cijena i performansi oscilatora. Teorija kaže da će vješti trgovac pronaći izvrsne trgovinske signale koristeći ovu neravnotežu. Stoga danas predlažem da bolje upoznam temu i doznam je li sve stvarno tako.
Ako ovaj pojam primijenimo na Forex, to je nesklad između stvarne cijene valutnog para i tehničkih pokazatelja. Najpopularniji za otkrivanje su MACD, indeks relativne snage (RSI) i stohastički oscilator.
Štoviše, za rad s njima ne trebaju vam vještice - u 90% slučajeva svi se koriste sa standardnim postavkama za svoje vremenske okvire.
Forex divergencija koncept je i trgovinska strategija koju je razvio Charles Dow nakon promatranja korelacija cijena između povezanih indeksa Dow Industrials i Dow Transportation.
Dow je prvi primijetio kada se između njih pojavila razlika koja je dovela do prekida trendova i promjena na tržištima. To je činilo osnovu teorije, koja se ubrzo razvila u neovisan Forex sustav trgovanja.
Primjeri
Sama riječ znači razdvajanje, upravo je to ono što tražimo. Oscilatori obično prate cijenu. Divergencija se događa kada se stvarna cijena na grafikonu odvoji od indikatorskih indikatora i oni se počnu kretati u različitim smjerovima.
Na primjer, u silaznom trendu na Forexu, cijene moraju neprestano padati. Da bismo pronašli razlike u valutnom paru koji nas zanima, crtamo crtu prateći najniže vrijednosti na grafikonu i u prozoru indikatora.
Nakon toga ih uspoređujemo. Ako se linija spušta na grafikonu i na grafikonu su vidljivi viši najniži nivoi, ili potiskujući vrijednost ravno ili preokrećući je u suprotnom smjeru, upravo je to ono što tražimo!
Vrste divergencije
Bik je određen upravo suprotno. Ako na golom grafikonu vidimo stabilan trend, a najniži razredi čine ravnu silaznu liniju, ali oscilator ne ponavlja ovaj obrazac i pokazuje viša najniža razina, ovo je klasična Forex bikova divergencija.
Skrivena bikova divergencija na Forexu događa se ako je svaki novi najniži nivo veći od prethodnog, a na oscilatoru je slika potpuno suprotna.
Potvrđuje to prisutnošću različitih uzoraka na grafikonu cijena (na primjer, dvostruki vrh ili dvostruko dno). Ali postoji odstupanje na oscilatoru.
Pravila identifikacije
Da bi pronašao razlike, Forex koristi goli grafikon cijena i razne pokazatelje tehničke analize.
Pokazatelji za utvrđivanje divergencije na Forexu
Forex divergencija se obično određuje usporedbom kretanja cijena na golom grafikonu i oscilatoru. Od potonjih se češće koriste uobičajeni stohastički, RSI i MACD. Za točniji rezultat možete upotrijebiti jedan od pokazatelja glasnoće (na primjer, OBV).
Kako ispravno izgraditi divergenciju
Ako izlazite korak po korak uputetada će izgledati otprilike ovako:
- Upoznavanje sa situacijom na Forexu. Gledamo grafikon i tražimo takve znakove: svaki novi maksimum veći je od prethodnog; svaki novi minimum je niži od prethodnog; kretanje je ciklično (na primjer, formira se dvostruki vrh ili dvostruko dno). Ako vidimo takvu sliku, počinjemo tražiti divergenciju na Forexu.
- Crtamo linije trenda. Treba potvrditi trend. Stoga, točno na monitoru ili na ispisu na papiru, povucite crtu od prethodnog minimuma ili maksimuma do sljedećeg, zanemarujući male "mreškanje". Moj savjet: što je vremenski okvir veći, to je lakše to učiniti. Stoga je bolje trenirati na tjednim ili mjesečnim stopama.
- Povezujemo indikatore. Tako smo povezali vrhove i povukli liniju trenda. Sada otvaramo pokazatelj i vidimo kako njegova očitanja koreliraju sa stvarnim kretanjem vrijednosti. Također crtamo crte.
- Usporedi cijene. Ako su cjenovne linije identične, to znači da se kreće trendom, u bliskoj budućnosti neće se dogoditi šokovi. O divergenciji Forexa saznajemo kada se nagib linija koje povezuju najniže i najviše razine počinje razlikovati.
Koristite u raznim trgovinskim strategijama
Kao što znate, najbolje je neprijatelj dobra. Danas trgovci u svom arsenalu imaju mnogo različitih vlastitih programa i savjetnika, dok klasični alati odlaze u zaborav. Ali u ovom slučaju nisu potrebna čuda.
Trgovina divergencijom s macd indikatorom
Najjednostavnija i najpouzdanija opcija je trgovina s MACD-om. Njegovi su signali što jednostavniji i razumljiviji, pa se pomoću njih sigurno nećemo griješiti.
Ovdje možete vidjeti kako se cijena usporava nakon snažnog medvjeđeg trenda. Prvo se ispravlja, a zatim ponovno spušta, tvoreći novi minimum. Istodobno, MACD pokazuje da je minimum veći od prethodnog. To sugerira da je trend "propao", troškovi će vjerojatno rasti.
Pravi trenutak za zaključenje dogovora
Dva boda:
- Za prodaju. Ako cijena poraste, a na MACD-u naiđe divergencija (na oscilatoru je odbijena), tada trebate pričekati da se trenutna svijeća zatvori, a zatim odmah otvoriti trag prodaje.
- Za kupnju. Ponašamo se na sličan način. Ako se na grafikonu nalazi sigurna silazna linija, ali na oscilatoru je išla u stranu ili gore, pričekajte da se trenutna svijeća zatvori i otvorite dogovor.
Ako nije moguće stalno nadzirati otvorene naloge na Forexu, preporučujem postavljanje zaustavnih gubitaka u rasponu od 10-20 pipsa ispod ili iznad zatvorene svijeće.
Zaključak
Kao što vidite, trgovanje na Forex divergencijama (posebno na klasičnom bikovskom ili medvjeđem) nije teško, a pronalazak same razlike u cijenama prilično je jednostavan zadatak.
Upravo ga ta jednostavnost čini prekrasnim alatom u arsenalu i početnika i profesionalaca. Nema neobičnih supertajnih postavki - sve je jednostavno i pregledno poput dnevnog svjetla.
Samo trebate imati dovoljno strpljenja i ustrajnosti da satima, danima i tjednima nadgledate podatke. Možda ga zato mnogi trgovci, posebno početnici, često podcjenjuju.
Hvala na pažnji. Nadam se da vam je ovaj materijal bio od pomoći. Reposti i rasprave su dobrodošli.
Danas ću vam reći o zanimljivoj strategiji trgovanja. Vrlo je jednostavno i svatko ga može svladati. Međutim, istodobno, ova strategija (ako se pravilno primjenjuje u kombinaciji s kompetentnim upravljanjem novcem) može za vas postati pravi neprilika.
Za početak malo o tome što je divergencija.
Kad se primjenjuje na financijska tržišta, riječ divergencija znači divergenciju između cijene i pokazatelja (obično se u tu svrhu koriste pokazatelji tipa oscilatora).
U nastavku ćemo pogledati glavne primjere divergencije, koji su signali za kupnju i prodaju. I sada treba reći da je divergencija prilično jak signal, ali, nažalost, pojavljuje se rijetko. Ali ako ga trgovac nauči ispravno prepoznati i doda malo strpljenja da ga pričeka, tada ima sve šanse na tome dobro zaraditi.
Pa ipak, divergencija ima nekoliko vrsta. U ovoj jednostavnoj strategiji trgovanja divergencijom razmatra se i koristi samo jedna od njih - klasična divergencija (po našem mišljenju, ovo je njezin najmoćniji tip).
Kako prepoznati divergenciju na grafikonu cijena
Kako pronaći i ispravno prepoznati ovu zvijer koja se zove divergencija? Uvjeravam vas da nema ništa teško u prepoznavanju klasične divergencije na karti. Pogledajte donju sliku.
Klasična medvjeđa divergencija govori trgovcu da je cijena "umorna" od kretanja prema gore i, s velikim stupnjem vjerojatnosti, uskoro će se preokrenuti. Slika pokazuje da je u ovom slučaju novi maksimum cijene viši od prethodnog, a novi maksimum pokazatelja niži od prethodnog.
Slična je situacija s klasičnom bikovskom divergencijom. Samo ona govori trgovcu o skorom preokretu cijena prema gore. Slika pokazuje da je u ovom slučaju nova najniža cijena niža od prethodne, a nova najniža vrijednost pokazatelja viša od prethodne.
Koji su vam alati potrebni
Da biste trgovali razlikama, potreban vam je cjenovni grafikon s grafikonom jednog od tehničkih pokazatelja. Da bi se pronašle razlike, obično se koriste oscilatori poput ,, stohastički ".
Suština bilo kojeg pokazatelja tipa oscilatora (oscilator) svodi se na činjenicu da daje vlastitu interpretaciju kretanja cijena, fluktuirajući u strogo ograničenom rasponu (obično od -1 do 1 ili od 0 do 100%). To se jasno vidi na gornjoj slici.
Zahvaljujući korištenju oscilatora, trgovac može jasno vidjeti prekupovane i preprodane trenutke financijskog instrumenta kojim se trguje.
U onim trenucima kada se oscilatorna karta nalazi blizu gornje granice svog raspona, dolazi do prekomjerne kupljenosti. To jest, drugim riječima, tržište je zasićeno, a potražnja je zamrla.
A kad se oscilatorni grafikon približi donjoj granici, tržište je pretjerano prodano. To znači da su resursi prodavača iscrpljeni i, sukladno tome, ukazuje na porast potražnje za financijskim instrumentom kojim se trguje
Glavni je nedostatak, međutim, činjenica da oscilatori (kao i velika većina ostalih pokazatelja tehničke analize) daju svoje signale s malim zakašnjenjem.
Drugim riječima, oscilatori samo navode promjene koje su se dogodile u tržišnim uvjetima, ali ih ne predviđaju.
Prekrasna iznimka od ovog pravila su oni signali koje oscilatori šalju u obliku divergencije. Činjenica je da se divergencija po svojoj prirodi pojavljuje i prije nego što je došlo do stvarnog preokreta cijena. To u prvom redu određuje ogromnu vrijednost takvih signala za trgovca.
Sada samo otvorite jedan od gore navedenih pokazatelja ispod grafikona cijena i započnite.
Trgovinska strategija koja koristi klasičnu divergenciju
Shvatili smo definiciju klasične divergencije, sada možemo govoriti o jednostavnoj strategiji trgovanja pomoću nje.
Sljedeća slika prikazuje primjer trgovanja klasičnom bikovskom divergencijom. Slika pokazuje da jedan od najnižih cijena na padu nije potvrđen odgovarajućom najnižom cijenom na pokazatelju MACD. To je jasan znak da je medvjeđi trend oslabio i da se priprema preokret trenda. Slika prikazuje jednu od opcija trgovanja, iako je postojala još pouzdanija opcija pričekati dok cijena ne dosegne razinu prethodnog vrha (na slici je označena brojem 1) i samo tamo sklopiti posao.
Dakle, u ovom slučaju možete kupiti na presjeku linije padajućeg trenda po cijeni ili na razini prethodnog vrha. Narudžba za ograničenje gubitka postavlja se na najniži najniži iznos cijene. Narudžba se daje ovisno o situaciji, ali poželjno je da njena veličina premaši stop gubitak najmanje 2 puta. U ovoj jednostavnoj strategiji trgovanja možete učiniti uopće bez postavljanja naloga za uzimanje profita koristeći takav alat za trgovanje na terminalu kao što je.
Na sličan se način trguje medvjeđom divergencijom. Na donjoj slici možete vidjeti dva uzastopno rastuća najviša cijena, koja odgovaraju dvama najvišima na oscilatornom grafikonu. Istodobno se jasno vidi da oscilator crta ove maksimume jedan ispod drugog. To jasno ukazuje da je trend rasta cijena iscrpio svu svoju snagu i privodi se kraju.
Pozicija se može otvoriti na razini prethodne najniže cijene, na razini zaustaviti gubitak postavljena je na razini zadnje visoke cijene, i uzeti profit - na razini koja premašuje vrijednost zaustavnog gubitka najmanje dva puta.
To je sve! Kao što je navedeno u naslovu članka, ovo je jednostavna strategija trgovanja, ali unatoč svojoj jednostavnosti, vrlo je učinkovita. Koristeći ga u vašem trgovanju, zajedno s razumnim pravilima (upravljanje novcem), sasvim je moguće postići stabilnu dobit.
Uspjeh u trgovanju i stabilna dobit za vas!
U tehničkoj analizi, značajno mjesto u određivanju točaka početka korekcije i preokreta trenda, potraga za optimalnim ulaznim točkama daje se signalima oscilatora. Istodobno, za niz diferencijalnih (diferencijalnih) algoritama koji se koriste za izračunavanje očitanja indikatora, instrumenti generiraju vodeće signale (u usporedbi sa signalima trenda), ali reagiraju čak i na beznačajne promjene u cijeni imovine. Kao rezultat, značajan broj lažnih signala, koji mogu dovesti do gubitaka.
Da bi eliminirali ovaj nedostatak oscilatora, trgovci koriste razne tehnike filtriranja - potvrdu signala drugim pokazateljima, upotrebu grafičkih modela na kartama oscilatora. Među najučinkovitijim, poznatim i pouzdanijim opcijama je potraga za razlikama.
Koncept divergencije podrazumijeva divergenciju u prirodi kretanja grafikona cijena i oscilatorne linije. U trgovanju je uobičajeno takvu situaciju smatrati signalom koji ukazuje na preokret ili nastavak trenda s velikim stupnjem vjerojatnosti. Nastaje na bilo kojim oscilatorima, lako ga je prepoznati i može se koristiti čak i ako igrač na tržištu nema značajno iskustvo.
Međutim, ne obraćaju svi trgovci odgovarajuću pažnju ovom elementu tehničke analize. Štoviše, neki uopće nisu upoznati s pojmovima, a određene vrste modela nepoznate su čak i iskusnim korisnicima.
Što je?
Općenito, prilikom provođenja tehničke analize, kada se zajedno razmatraju grafikoni cijena i oscilator, uočavaju se 2 slična fenomena:
- Divergencija ili divergencija karata ( od lat. divergo zatim odstupaju).
- Konvergencija ili konvergencija ( po konvergu onda ih približim).
Budući da su razlike u generiranim signalima određene samo uputama grafova, a njihova interpretacija podliježe opća pravila, u svakodnevnom životu trgovaca pojam „divergencija“ se učvrstio.
Stvaranje divergencije moguće je na svim poznatim oscilatorima / savjetnicima - od MACD, Stochatic, h4, RSI i CCI do originalnih dostignuća trgovaca. Pravila za njihovu upotrebu detaljno su opisana u knjigama tehničke analize i vodičima za indikatore.
Do bilo kakve divergencije (konvergencije) dolazi kada novi ekstremi koji se stvaraju na grafikonu cijena tijekom usmjerenog kretanja ne pronađu svoju potvrdu na kartama indikatora. Primjer je klasična verzija medvjeđeg divergencije, kada formiranje novih maksimuma na grafikonu cijena u uzlaznom trendu odgovara pojavi oscilatornih maksimuma, ali tvoreći nižeći slijed.
Drugim riječima, divergencija / konvergencija je situacija nedosljednog (u različitim smjerovima) kretanja cjenovnog grafikona i crte tehničkog indikatora (oscilatora), koja se prati kada se formiraju susjedni ekstremi istog naziva (najviši / najniži nivo).
Priroda razilaženja (konvergencije)
Da bi se točno utvrdila konvergencija / divergencija na grafikonu i ispravno protumačilo stanje tržišta koje odgovara modelu, potrebno je razumjeti suštinu pojava.
Budući da cjenovni grafikon prikazuje stvarno stanje na tržištu, a oscilatori iskazuju interes (aktivnost) sudionika trgovanja s dovoljnim stupnjem preciznosti, neusklađenost u smjerovima kretanja može se razmotriti sa sljedećih pozicija:
- Sve dok se očekivanja (osjećaji) trgovaca podudaraju s razvojem trenda, a radnje su usmjerene na njegovu podršku, zdrav se trend odražava na grafikonima. Ekstremi na grafikonu cijena i u prozoru oscilatora formiraju se u dogovoru, uz istovremeno ažuriranje najviših ili najnižih vrijednosti.
- Kako se trend razvija, broj igrača koji sklapaju dogovore u dominantnom smjeru raste i vremenom doseže maksimum. Inercija razmišljanja o „gužvi“ (glavnini trgovaca) nastavlja podržavati trend („zakasnioci“ pokušavaju provesti barem dio pokreta otvaranjem poslova duž trenda). Istodobno, interes tržišnih sudionika za razvoj situacije počinje opadati, što se odražava i na količinu i na oscilatore. Kao rezultat toga, cijena ažurira ekstreme (iako se stopa rasta smanjuje), a pokazatelji jasno pokazuju promjenu ili propadanje trenda (novi ekstremi su gori od prethodnih), što čini model.
Definicija modela
Divergencija / konvergencija signalizira da su trgovci manje zainteresirani za održavanje trenutnog trenda. Međutim, pogrešno je to nedvosmisleno tumačiti kao preokret.
- Razlike ukazuju na vjerojatnost promjene trenda ili početak korekcije. Ali takav razvoj situacije nije potreban - pojava još jednog snažnog cjenovnog impulsa može zadržati pokret, pretvarajući signal u lažni. U skladu s tim, formiranje novog cjenovnog vala treba potvrditi - uzorcima na grafikonu, drugim alatima tehničke analize (na primjer, pokazateljima trenda).
- Kut između linija povučenih na grafikonima trgovci doživljavaju kao "snagu" generiranog signala. Zapravo, veličina neusklađenosti (kuta) oko povećanja vjerojatnosti preokreta, a još više o opsegu daljnjeg kretanja, ne donosi pouzdane informacije.
- Presuda o pretežnoj uporabi signala u trgovanju kontra trendovima nije točna. Divergencije / konvergencije koje ukazuju na razvoj trenda nisu ništa manje učinkovite od onih koje ukazuju na promjenu smjera.
Glavna prednost korištenja modela je njihova svestranost:
- konvergencija / divergencija grafikona cijena i oscilatora uočava se na većini potonjih i učinkovito na svim tržištima, imovini, vremenskim okvirima;
- modeli su pogodni za izgradnju trgovački sustavi i strategije koje se temelje na praćenju trenda, trgovanje s granica cjenovnih kanala, uključujući protiv trendova, zamašno trgovanje.
Istodobno, točna konstrukcija divergencija, kada se potvrđuje drugim instrumentima, jamči visoku točnost donošenja odluka.
Kako pravilno ucrtati na grafikon?
Da biste tražili i identificirali razlike, morate znati 2 osnovna pravila za izradu grafičkih modela:
- Na grafikonu cijena formira se još jedan ekstrem (vrh ili korito), kojem prethodi barem još jedan istoimeni. Minimalna 2 uzastopna ekstrema istog naziva preduvjet su za model. Moguće je crtati na većem broju vrhova / padova, što signalima dodaje sigurnost i snagu.
- Na liniji oscilatora u trenucima koji odgovaraju ekstremima grafikona cijena, također se formiraju ekstremi istog naziva.
U trgovačkom terminalu slijed akcija je sljedeći:
- Odredite formirani ekstrem koji je najbliži trenutnoj razini cijena.
- Pronađite susjedni istoimeni.
- Povežite rezultirajuće točke linijom.
- Nacrtajte okomite crte na krajevima grafikona cijena dok se ne presijeku s oscilatornim grafikonom.
- Označite odgovarajuće krajnosti na mjestima presijecanja crtom indikatora.
- Spojite ih i vizualno utvrdite neslaganje s segmentom na grafikonu cijena.
Trgovci moraju izbjegavati nekoliko uobičajenih pogrešaka:
- Potraga za modelima provodi se na trend području s izraženim ekstremima. U slučaju vodoravnog kretanja, pogrešno je očekivati \u200b\u200brazlike i ispravnu interpretaciju dolaznih signala.
- Kada se formira sljedeći ekstrem nasuprot posljednjem formiranom ekstremu, pozornost treba preusmjeriti kad se traži odstupanje od njega. Praksa pokazuje da formiranje novog signala poništava prethodni (značajno smanjuje vjerojatnost njegove realizacije u cijeni).
- Konvergenciju / divergenciju treba razmatrati samo sinkrono - na prozoru grafikona cijena i oscilatoru analiziraju se ekstremi formirani u istim vremenskim točkama.
Ako se slijede algoritam i pravila, neće biti teško otkriti divergenciju / konvergenciju čak i za neiskusnog trgovca.
Pokazatelji Forex divergencije
Pitanje o pokazateljima divergencije na Forexu, burzi i drugima financijska tržišta ima dvostruku interpretaciju:
- oscilatori na kojima se preporučuje pretraživanje modela;
- alati za automatizaciju za izgradnju i prepoznavanje razlika / konvergencija za alate za tehničku analizu.
Oscilatori i divergencije
Teorija tehničke analize kaže da obrasci konvergencije / divergencije jednako dobro djeluju na bilo kojem oscilatoru.
Istodobno, iskustvo analitičara i trgovaca pokazuje da je praktična uporaba poželjnija na grafikonima koji nemaju učinak zasićenja.
Zapravo, algoritmi pokazatelja poput Stochasic, RSI i slični pretpostavljaju dodjeljivanje minimalnih i maksimalnih vrijednosti očitanjima pod određenim uvjetima (na primjer, za stohastičke - 0 i 100%). To dovodi do isključivanja iz razmatranja nekih stvarnih ekstrema, što otežava traženje i analizu razilaženja.
Kao rezultat toga, predlaže se razmatranje pokazatelja bez izraženih granica i zona prekupovanja / preprodavanja, na primjer, MACD, ROC, TRIX i slično, kao najbolju opciju za rad.
Međutim, sve potrebne konstrukcije učinkovite su i za klasične oscilatore s ograničenjima. Jedini preduvjet je ispunjavanje "pravila 5%". U skladu s tim, potrebno je odabrati razdoblje izračuna pokazatelja i ostale važne parametre na takav način da su pokazatelji u aktivnoj zoni (između prekuponih / preprodanih zona) 95 +% vremena. Uz to, povećava se snaga signala formiranih u zonama preprodane / preprodane vrijednosti.
Pokazatelji divergencije
Automatizacija procesa izrade grafičkog modela i identifikacija konvergencije / divergencije uštedjet će korisniku vrijeme i smanjiti broj subjektivnih pogrešaka. Kako bi riješili problem, trgovci su razvili solidan broj izvornih pokazatelja.
Na popisu događaja treba napomenuti:
- MACD divergencija. Jedan od najboljih pokazatelja za utvrđivanje konvergencije / divergencije na MACD-u. Otkriva i klasične i skrivene razlike (o vrstama modela - o kojima se govori u nastavku), vizualizira linije na obje karte (može se onemogućiti), prikazuje očekivani smjer kretanja (strelice) nakon realizacije signala.
- Stohastička divergencija. Radi sa standardnim stohastičkim oscilatorom. Crta linije za razlike u cijenama i prozore pokazatelja, naglašava medvjeđe i bikovske uzorke.
- Panel divergencije. Informativni pokazatelj zasnovan na klasičnom MACD-u. Na ploči se prikazuje valutni par, vremenski okvir, vrsta divergencije (bikovska ili medvjeđa), udaljenost od trenutka formiranja modela do trenutne trake. Glavna prednost je istodobni rad sa svim vremenskim okvirima i glavnim valutnim parovima. Kad se u retku trake pritisne gumb Chart, prikazuje se odgovarajući grafikon.
- Preglednik divergencije. Informativni pokazatelj koji određuje razlike različiti tipovi (klasični A, B, C i skriveni) za nekoliko oscilatora - MACD, RSI, RVI, Momentum, StDev, Stochastic itd. Kada se detektira obrazac, on šalje signal (Alert), prikazujući vrstu signala i vrstu konvergencije / divergencije, vremenski okvir u prozoru.
- Skup pokazatelja serije "TT" - CCI Trix Divergence TT, CCI VWMA Divergence TT, S-ROC TT, Super Stochastic DA TT, itd. Autori se temelje na raznim oscilatorima i definiraju modele divergencije / konvergencije s velikom preciznošću.
Valja napomenuti da zbog izračuna povijesnih podataka s velikim brojem uvjetnih operatora u kodu, izvedba gotovo svih pokazatelja ostavlja mnogo željenog. Njihova masovna upotreba zahtijeva snažan hardver za instaliranje trgovačkog terminala.
Najbolja opcija je samogradnja, jer ne zahtijeva posebnu razinu obuke, značajno ulaganje vremena i rješava specifične zadatke određenog vozila. Uz to, većina instrumenata ne otkriva sve vrste razlika.
Pogledi
Modeli konvergencije / divergencije obično se dijele u nekoliko vrsta:
- Ovisno o vrsti signala, bikovski (ako je vjerojatnost porasta cijene) i medvjeđi (ako cijena pada).
- Prema konfiguraciji linija - klasične (postoje tri dodatne vrste - A, B, C ili I, II, III), skrivene i proširene.
Klasična
Klasična ili konvencionalna suprotnost trendu je najočitija i najprepoznatljivija varijacija uzorka. Pretraga se provodi s jasnim usmjerenim kretanjem sredstva (grafikon cijena). Smatra se signalom preokreta čija pojava ukazuje na sve veću vjerojatnost preokreta trenda (početak vala korekcije).
Vjerojatnosna priroda signala zahtijeva potvrdu.
Ovisno o situaciji na tržištu (čitaj, relativnom položaju ispunjenih linija na grafikonima), podijeljen je u nekoliko klasa (vrsta).
Divergencija "klasa A" (tip I)
Na uzlaznom trendu stvara se medvjedska divergencija klase A (tip I).
Model se manifestira na sljedeći način:
- Kako cijena imovine raste, na grafikonu se formiraju uzastopno rastući maksimumi (svaki vrh je veći od prethodnog).
- U prozoru oscilatora, ekstremni momenti grafikona cijena odgovaraju opadajućim vrhovima - sljedeći je ekstrem ispod prethodnog.
Očito je da se linije koje povezuju vrhove ljestvica razilaze. Prisutnost takve divergencije ukazuje na iscrpljenost bikovskog trenda i mogući početak medvjeđeg (ili medvjedastog ispravljanja).
Signal se smatra jakim (stoga pripada najvišoj klasi ili prvoj vrsti). Međutim, čak i u ovom slučaju, možemo govoriti samo o vjerojatnosti preokreta i otvaranje pozicije zahtijeva potvrdu. Kao signal za potvrdu dovoljno je uzeti u obzir izlaz oscilatora iz prekupovane zone ili mjesto stupaca MACD histograma ispod signalne crte.
Prema trgovcima, kut između različitih segmenata na grafikonima određuje jačinu signala (prije svega, trajanje ili raspon novog trenda ili korekcije). Međutim, još nije dato matematičko ili statističko opravdanje za ovo gledište.
Klasična bikova divergencija (točnije, konvergencija) tipa I (klasa A) razmatra se na sličan način, ali u padu. Na grafikonu cijena, glavni element uzorka su najniži nivoi s uzastopnim padovima. Oni odgovaraju porastu (svaki sljedeći - veći od prethodnog) minimuma oscilatora.
Formiranje divergencije (konvergencije) ukazuje na bikovski preokret (promjena u silaznom valu u odnosu na rastući). Procjene snage i pouzdanosti signala slične su medvjeđoj divergenciji.
Divergencija "klasa B" (tip II).
Slično prethodnom scenariju, divergencija tipa II (klasa B) podijeljena je na medvjeđu i bikovsku. Prva se formira tijekom razdoblja rasta cijene imovine, druga - na silaznom valu. Uzorak će se također izvući na vrhovima (medvjedast) i najnižim razinama (bikovski) grafikona cijena i indikatora.
Razlikuje se od jake (A ili I) minimalne razlike između cijena posljednja dva ekstrema cjenovnog grafikona - zapravo, dvostruki gornji ili dvostruki dno se formira s vrhovima ili najnižim razinama na istoj razini (bliske razine s razlikom od nekoliko bodova). Linija oscilatora, s druge strane, formira opadajuće maksimume tijekom medvjeđeg divergencije i rastuće najniže vrijednosti tijekom bikovskog divergencije.
Generirani signal odnosi se na preokrete prosječne snage. Postaje pouzdan ako postoji snažna potvrda, na primjer, kada glavna linija MACD prijeđe nultu razinu ili središnju liniju pomoću oscilatorne karte (50% za RSI i Stochastic, 0 za CCI).
Divergencija "klasa C" (tip III)
Prilikom izrade modela koriste se klasični uvjeti divergencije (konvergencije):
- medvjeđi se formira tijekom uzlaznog trenda, bikovski - tijekom silaznog trenda;
- formacija uključuje porast vrhova za medvjeđu divergenciju, padova najnižih za bikovsku divergenciju.
Značajka modela je minimalna razlika između susjednih ekstrema na oscilatornoj karti (dvostruki vrh ili dvostruko dno) i uzastopni porast ili pad ekstrema na grafikonu cijena.
Rezultirajući signal tumači se kao slab, u kojem je vjerojatnost nastavka trenda veća od njegovog preokreta. Trgovcima se savjetuje da zanemaruju njegov izgled, a uvjet za trgovinu divergencije tipa III (klasa C) je pojava snažnog signala za preokret na drugim pokazateljima ili grafikonu cijena.
Skriven
Ova vrsta konvergencije / divergencije grafikona također se smatra uzorkom koji generira jake trgovačke signale. Ali, nažalost, većina trgovaca to previđa (kad je to strategija nepoznata), kada grade strategije i TS.
Načelo njegovog formiranja suprotno je klasičnoj verziji, a rezultat se mijenja u skladu s tim.
Skrivena medvjeđa divergencija.
Na padu se vidi medvjeđi uzorak (medvjeđi trend). Da bi se na grafikonu citata povukla crta, traži se maksimum, a svaki sljedeći mora biti niži od prethodnog.
Divergencija (točnije, konvergencija) nastaje kad se opadajući vrhovi grafikona cijena podudaraju s obnovljivim maksimumima oscilatora.
Ova konfiguracija jasno pokazuje porast interesa trgovaca za trgovanje tijekom pada cijena imovine i služi kao snažan signal za razvoj općeg trenda. Iskusni trgovci a analitičari savjetuju razmatranje prilika za prodaju ili izgradnju kratkih pozicija.
Za provedbu signala potrebna je svaka potvrda.
Skrivena bikova divergencija.
Po analogiji sa skrivenom medvjeđom konvergencijom, formulirana su pravila za prepoznavanje skrivene bikove divergencije:
- model djeluje na uzlazni (bikovski) trend;
- kada cijena raste, uzimaju se u obzir lokalni minimumi (korita) cjenovnog grafikona s porastom razine svakog sljedećeg u odnosu na prethodni;
- oscilator tvori niz opadajućih minimuma u trenucima ključnih ekstremnih cijena.
Signal ukazuje na nastavak uzlaznog trenda. Duge se pozicije otvaraju ili povećavaju nakon potvrde.
Prošireno
Model proširene divergencije u nekim je pogledima sličan klasičnoj divergenciji klase B (tip II). Međutim, specifičnost formacije dovodi do njezina prilično rijetkog pojavljivanja na kartama.
Proširena medvjeđa divergencija.
U modelu proširene medvjeđe divergencije ne uzimaju se u obzir susjedni ekstremi, već vrhovi grafikona cijena, između kojih može biti nekoliko lokalnih najviših / najnižih razina. Zapravo se vremenski raspon širi, što je dalo naziv razlikama. Uvjet konstrukcije je približno jednaka maksimalna razina (uzorak "dvostrukog vrha").
Istodobno, na grafikonu oscilatora, maksimumi koji odgovaraju odabranim ekstremnim cijenama se smanjuju, a udaljenost između njih ispada značajnom.
Signal ukazuje na nastavak silaznog trenda i smatra se jakim (ili srednjom jačinom). Kao i za ostale opcije, potrebna je potvrda.
Proširena bikova divergencija.
Proširena bikova divergencija zahtijeva dva najniža cijena na istoj razini (ili s minimalnom razlikom) - "dvostruko dno" i značajan porast najnižih oscilatora.
Ako se potvrdi, signal se smatra bikovim, uzlazni trend nastavka.
Trgovina divergencijama
Način trgovanja na signalima konvergencije / divergencije prilično je jednostavan.
- Kada se na grafikonu cijena formira ekstrem, analiziraju se najbliži i odgovarajući vrhovi / najniži nivoi na grafikonu u prozoru oscilatora.
- Kada se otkrije divergencija, model se identificira i procjenjuje njegov potencijal (jak, srednji, slab).
- Kad se pojavi signal za potvrdu, donosi se odluka o sklapanju nove ponude, povećanju glasnoće ili zatvaranju pozicija.
Zapravo, takav algoritam može predstavljati osnovu za profitabilni TS, jer se obrasci često pojavljuju na tržištu. Postoji samo jedan očit nedostatak u njegovoj uporabi - divergencija ne prenosi informacije o potencijalnom opsegu kretanja. Stoga ćete morati koristiti druge instrumente za određivanje ciljeva i razine fiksacije dobiti ili gubitka.
Stoga bi pojava cijene i oscilator razlika na kartama definitivno trebali privući pažnju trgovca. Divergencije / konvergencije se smatraju konvergencijom / divergencijom linija cijena i indikatora u usmjerenom kretanju i, u većini slučajeva, postaju izvor jake ili umjerene snage trgovinskih signala. Međutim, bez obzira na vrstu modela (klasični, skriveni, prošireni), oni su vjerojatnosne prirode i trebaju potvrdu. Za upotrebu u TS-u, konstrukcije se mogu izvoditi neovisno ili se u trgovački terminal mogu instalirati originalni indikatori.
U pravim rukama divergencija i konvergencija mogu pomoći u prepoznavanju prekretnica na grafikonu cijena. U ovom postu pokušat ću objasniti sve što znam o tim tržišnim pojavama na grafikonu. Vozili su se.
Predlažem da se odmah definira terminologija. Dogodilo se da trgovci iz nekog razloga praktički ne koriste koncept konvergencije ( konvergencija), ali generalizirano pod jednim pojmom - divergencija ( razilaženje). Istodobno, divergencija se dijeli na dvije vrste: bikovski i medvjeđi... Mislim da je to zbog činjenice da divergencija nije značila vrstu odstupanja grafikona ( divergencija ili konvergencija), ali u osnovi je razlika između podataka grafikona cijena i podataka pokazatelja. To je, po mom mišljenju, pogrešno. Stoga ću unutar okvira ovog posta nazvati stvari svojim imenom i koristiti izraze divergencija i konvergencija. Sad do poante.
Pokazatelji se koriste za traženje divergencija i konvergencija. Najpopularniji su:
- MACD histogram
- Stohastički
Ti su pokazatelji dostupni u bilo kojem trgovačkom terminalu. Budući da trgujem, svi primjeri u postu koristit će ovaj terminal.
Divergencija
Divergencija, u trgovanju, su pozvani razilaženje grafikon cijena s grafikonom indikatora. Oni. kada cijena povlači nove maksimume, a na grafikonu indikatora svaki sljedeći maksimum je niži od prethodnog
Ako uzmemo u obzir da većina trgovaca obično generalizira divergenciju i konvergenciju jednim pojmom - divergencija, tada se ova vrsta divergencije, u slengu, naziva medvjeđom.
Divergencija pomoću indikatora MACD histogrami, izgleda ovako:
Pravila za pronalaženje divergencije vrlo su jednostavna. Da bi se to utvrdilo, dovoljna su barem dva maksimuma prema gore na grafikonu cijena i dva maksimuma prema dolje na grafikonu indikatora. Vizualno izgleda kao divergencija, što je i divergencija. Istodobno, histogram MACD, kao u gornjem primjeru, trebao bi biti u pozitivnoj zoni: iznad nulte vrijednosti.
Za ostale pokazatelje pravila su identična. Ovako izgleda divergencija na pokazatelju RSI:
I tako dalje stohastika:
Kao što ste već primijetili, divergencija barem predviđa stop kretanje, ili ( u većini slučajeva) ispravak ili preokret prethodni trend. Oni. drugim riječima, djeluje kao prijelomna točka, nakon koje možete donijeti određene odluke u kojem smjeru trgovati ili što učiniti s već otvorenim pozicijama.
Pravila divergencije trgovanja
Ako se utvrdi divergencija: na grafikonu cijena postoje najmanje dva uzastopna najviša maksimuma i dva uzastopna najniža pada na indikatoru, tada se unos može izvršiti na najočitiji način:
- Unos na sljedeću svijeću nakon druge visoke na ljestvici indikatora
To se odnosi na sljedeće:
- Prvi lokalni grafikon s visokim cijenama i grafikon MACD-histograma
- Drugi lokalni maksimum na grafikonu cijena, a drugi lokalni maksimum na grafikonu MACD, koji je niži od prethodnog. Svijećnjak koji se podudara s točkom identifikacije divergencije signalni je svijećnjak i nakon što se zatvori možete odmah otvoriti prodajnu trgovinu.
- Prodaja. Zaustavljanje je postavljeno iznad lokalnog maksimuma. Ovdje se može zabilježiti. Ako će tržište, kao i svi standardni proboji, doista razriješiti razlike, tada je kretanje obično intenzivno, bez povlačenja. Tada je poželjno dodatno smanjiti rizike i zaustaviti se ne na lokalnom maksimumu, već na maksimumu signalne svijeće. Obično to radim.
Također, za one koji vole tražiti potvrdu o ulasku, možete unijeti probijanje prethodnog lokalnog minimuma:
Ako vam je teško pronaći signalni svijećnjak na linearnim pokazateljima kao što su RSI i stohastika, učinite da se u postavkama terminala prikažu kao histogram. Također, u postavkama preporučujem označavanje u različitim bojama, kao u mojim primjerima s MACD histogramom. To mnogo olakšava vizualno prepoznavanje najviših i najnižih vrijednosti indikatora nego da je u jednoj boji.
Konvergencija
Konvergencijau trgovanju pozivaju konvergencijagrafikon cijena s grafikonom indikatora. Oni. kada je na grafikonu cijena svaki sljedeći najniži nivo ispod drugog, a na indikatoru je viši.
Kao što sam gore rekao, trgovci generalno konvergenciju nazivaju bikovskom divergencijom. Konvergencija na MACD histogramu izgleda ovako:
Pojava konvergencije pretpostavlja barem zaustavljanje u jesen, ispravak i idealno preokret. Oni. ovo je isti događaj kao i divergencija, kada vrijedi razmotriti. Ali, ako je u slučaju divergencije potrebno osigurati kupnju, onda kada se pojavi konvergencija, potrebno je zaštititi otvaranje prodajne transakcije.
Konvergencija na RSI:
Konvergencija na stohastika:
Pravila konvergencije
Konvergencijom se trguje na isti način kao da trgujete divergencijama, ali upravo suprotno. Koristeći primjer MACD histograma, konvergencija bi izgledala ovako:Gornji primjer pokazuje unos na signalnoj svijeći, tj. onaj svijećnjak na kojem se pojavila točka identifikacije konvergencije. Unos se provodi neposredno nakon zatvaranja signalne svijeće, uz ugradnju zaustavnog gubitka na lokalnom minimumu konvergencije. Slijedi upravljanje položajima.
Za posebno pažljivu i ljubavlju potvrđenu signalu možete ući na probijanje lokalnog maksimuma, nakon formiranja konvergencije. Ovaj ulaz izgleda ovako:
Algoritam je jednako jednostavan:
- Čekamo da se pojavi signalna svijeća
- Čekamo formiranje lokalnog maksimuma i njegov proboj
- Možete postaviti zaustavljanje ili na lokalni minimum ili na minimum probojne svijeće kako biste dodatno smanjili rizik od gubitaka ako konvergencija ne uspije.
To je sve. Ovo su glavni posebni slučajevi definiranja i rada na divergencijama i konvergencijama. Pogledajmo sada značajke.
Značajke trgovanja divergencijama i konvergencijama
Da ne bih i dalje isporučivao post na list :) što se već pokazalo predugim, dalje ću ga razmotriti na primjeru jedne stvari. Napokon, i divergencija i konvergencija međusobno su zrcalne slike, pa će pravila biti identična. Tako.Divergencije i konvergencije su visokog reda, t.j. može biti nekoliko lokalnih najviših ili najnižih razina, najmanje tri, najmanje pet. Primjer:
Takve su razlike i konvergencije, koje imaju više od dva ekstrema, zapravo prekinute. Jer definirati trostruko, četverostruko itd. razlika ili konvergencija u retrospektivi nisu mogući, trgovac treba primijeniti odluke nakon činjenice. Ne preporučujem ciljanje divergencija i konvergencija koje imaju više od dva vrha. To obično rezultira gubicima. Da biste jasno razumjeli, samo pogledajte ovaj zaslon:
Oni brzopleti, koji će odmah ući kod signalne svijeće, bit će odbačeni u stopu i to više puta. A tko će čekati probijanje lokalnih visina, jednostavno ih neće čekati, već će sjediti u predmemoriji, što će za ovu situaciju biti najbolja opcija... Zaključak koji se iz toga može izvući je ne žuriti. Ovaj se zaključak odnosi na trgovanje općenito :)
Druga značajka koju divergencije / konvergencije mogu imati, na primjeru indikatora histograma MACD, je divergencija / konvergencija s prelazeći nultu razinu MACD-om.
Prelazak nulte oznake histograma MACD ne negira prisutnost divergencije. Postoji nesklad. Drugo je pitanje kako će trgovac to riješiti :)
Trgovci se često postavljaju pitanje: u kojim vremenskim okvirima trgovati divergencijom / konvergencijom? Odgovor je vrlo jednostavan. Možete vježbati na bilo kojem, razumijevajući značajke kratkog, srednjeg i dugog vremenskog okvira. Nema ograničenja u vremenskim okvirima za rad na divergencijama i konvergencijama. javljaju se u svim vremenskim razdobljima.
Rezimiram
- Divergencija - divergencija grafikona cijena s grafikonom indikatora. Cijena povlači nove maksimume, a na grafikonu pokazatelja svaki sljedeći maksimum je niži od prethodnog
- Pojava divergencije predviđa zaustavljanje rasta, lokalnu korekciju prema dolje ili preokret trenda
- Prodaja se, nakon utvrđivanja razilaženja, provodi ili na otvaranju sljedeće svijeće nakon one signalne. Bilo na probijanju lokalnog minimuma, bilo na padu unutarnjeg svijećnjaka
- Kada se radi na divergenciji, zaustavljanja se postavljaju ili na lokalni maksimum, ili na maksimum probijuće svijeće, u slučaju sloma lokalnog minimuma
- Konvergencija - konvergencija grafikona cijena s grafikonom indikatora. Cijena povlači nove najniže vrijednosti, a na grafikonu pokazatelja svaki sljedeći najniži nivo veći je od prethodnog
- Pojava konvergencije predviđa zaustavljanje u jesen, lokalnu korekciju prema gore ili preokret trenda
- Ulaz za kupnju, nakon identifikacije konvergencije, provodi se ili na otvaranju sljedeće svijeće, nakon one signalne. Bilo na probijanju lokalnog maksimuma, bilo na probijanju maksimuma unutarnje svijeće
- Kada se radi konvergencija, zaustavljanja se postavljaju ili na lokalni minimum, ili na minimum probijuće svijeće kad je lokalni maksimum prekinut.
- Razlike i konvergencije imaju velike dimenzije. Bolje se suzdržati od trgovanja takvim vrstama divergencija / konvergencija
- Ako postoje otvorene pozicije, a pojavi se divergencija ili konvergencija, tada morate razmisliti o tome kako smanjiti rizike povlačenjem zaustavljanja ili smanjenjem volumena pozicije
Omogućavajući vam da bolje razumijete trenutnu tržišnu situaciju. Kao što kažu, bolje je biti potpuno naoružan, a sposobnost prepoznavanja razilaženja na grafikonu omogućit će vam da naknadno napravite bolje prognoze trgovanja. Štoviše, binarne opcije vrlo su fleksibilne u smislu odabira taktike trgovanja na temelju tehničke analize.
Što je divergencija
Jednostavno rečeno, divergencija je divergencija. To u pravilu podrazumijeva nesklad između cijene i očitanja. Divergencija je jedan od prvih znakova slabljenja trenda, što omogućuje rano otkrivanje potencijalnog preokreta na tržištu i poduzimanje odgovarajućih mjera.
Divergencija je bikova i medvjeda. U oba slučaja moramo identificirati najmanje dvije podudarne krajnosti između i očitanja indikatora.
Bikovskoj divergenciji prethodi silazni trend. U bikovskoj divergenciji, dva uzastopno opadajuća najniža temperatura na grafikonu cijena odgovaraju dvama uzastopno rastućim najnižim temperaturama na grafikonu pokazatelja. Ova formacija ukazuje na potencijalni preokret trenda.
Slično tome, medvjeđoj divergenciji prethodi uzlazni trend. Dalje, definiramo dva najviša maksimuma na grafikonu cijena, što odgovara dvama najvišim maksimumima na grafikonu indikatora.
Broj ekstrema koji se podudaraju karakterizira jačinu signala. Uzorak od tri ili više ekstremnih točaka u nizu već je važan signal za preokret. Budući da su binarne opcije vrlo osjetljive na izbor, pokušajte ne podcjenjivati \u200b\u200bovaj parametar radi više brzi prijem dobit - učinak može biti upravo suprotan.
Općenito, ovo je prilično fleksibilan alat koji se može koristiti i za prepoznavanje preokreta i za nastavak postojećeg trenda. Stoga je upotreba divergencije na tržištu binarne opcije nije ograničen samo na jednu vrstu signala, već vam omogućuje stvaranje mnogo različitih.
Koje pokazatelje koristiti
Već smo otkrili da se najlakši način identificiranja razilaženja temelji na očitanjima indikatora. Koji pokazatelj upotrijebiti za ovaj zadatak već je stvar ukusa, učinit će gotovo svaki oscilator ili trend. Na primjer, trgovci često biraju OsMA za veće vremenske okvire, a RSI za niže. Ako više volite kratko vrijeme isteka, trebali biste gledati prema oscilatorima s kratkim razdobljima.
Princip je općenito isti za bilo koji tehnički pokazatelj. Na primjer, u ovom slučaju, dva najniža nivoa na MACD-histogramu razlikuju se od kretanja cijena instrumenta. Odnosno, imamo posla s bikovskom divergencijom.
RSI je također pokazao prisutnost divergencije. Ali, treba imati na umu da različiti pokazatelji mogu prikazivati \u200b\u200brazličite signale. Stoga vas za veću pouzdanost ništa ne sprječava da istovremeno koristite očitanja nekoliko pokazatelja. Zbrajanjem rezultata također se može odrediti ukupna jačina signala.
Primjeri
Nakon što ste razumjeli princip definiranja divergencije, više je nećete moći zaboraviti i moći ćete utvrđivati \u200b\u200brazlike "na oko", bez dodatnog označavanja. U početku, kako biste si olakšali, nemojte se ustručavati napraviti detaljne oznake, označavajući sve krajnosti i njihov smjer pomoću linija trenda. U donjim primjerima razmotrit ćemo upravo takav način traženja divergencije, koristeći stohastički oscilator.
Da bismo utvrdili prisutnost divergencije, prvo moramo identificirati krajnje pokazatelje. To je lako učiniti u povijesti, ali u stvarnom vremenu to je nešto teže. Glavno je pravilo da očitanja indikatora gledate samo zatvorene svijeće. Samo zatvorenom svijećom možemo s povjerenjem govoriti o prisutnosti ili odsutnosti ekstrema.
Dakle, tek nakon čekanja da se svijećnjak zatvori i nakon što na grafikonu utvrdimo odstupanje dva najniža nivoa indikatora s najnižim na grafikonu, možemo razmotriti priliku za ulazak na tržište. Istodobno, uvijek ulazimo u smjeru indikatora, a ne cijene, ovo je važno! Svakako odaberite vrijeme trajanja ne manje od raspona oblika. Budući da trgujemo protiv trenda, cijena jednostavno neće imati dovoljno vremena za preokret i to bi trebalo uzeti u obzir. U stvari, vrijeme isteka može se čak i povećati ako je tržište posebno tromo.
Otvarajući trgovinu medvjeda, gledamo vrhunce očitanja. U ovom je slučaju drugi maksimum stohastičkog ispod prvog, dok cijena nastavlja rasti. Pokazatelj nam govori o iscrpljenosti trenutnog trenda, što znači da je vrijeme da potražimo priliku za kupnju opcije Put. Vrijeme isteka opet je jednako slici.
Zaključak
Ne zaboravite da sama činjenica razilaženja često nije točan signal za preokret cijene. Međutim, divergencija je važan pokazatelj koji signalizira veliku vjerojatnost preokreta trenda. To bi u najmanju ruku trebalo uzeti u obzir, a ne unositi protiv signala. Razumnije je rabiti divergenciju zajedno s drugim signalima. Definitivno dobra osnova za izgradnju vlastitog vozila.
Srdačan pozdrav, Aleksej Vergunov