Strategija 1 trgovina dnevno na tvrđavama. Prva lekcija Online tečaja „Skalpiranje
Derivatima se trguje na tržištu derivata financijski instrumenti- terminski i opcijski ugovori za cijeli popis grupa temeljne imovine, kao što su dionice, obveznice, indeksi, valute i roba. Mnogi trgovci percipiraju instrumente burze kao sredstva za ulaganja, a derivativne instrumente povezuju s raznim vrstama špekulativnih transakcija. Tradicionalno se takve spekulativne strategije, poput onih unutardnevnih, provode upravo na temelju, a za to postoji niz objašnjenja.
Preduvjeti za špekulacije na tržištu FORTS
Obim trgovanja na tržištu derivata često premašuje volumene na tržištu dionica, kao i broj transakcija s najlikvidnijim terminskim ugovorima u usporedbi s najvećim likvidne dionice... Štoviše, vrlo velik udio transakcija terminskim ugovorima, a posebno terminskim, otvara se i zatvara unutar jedne trgovačke sesije, što je pokazatelj špekulativne prirode ovih transakcija.
Već iz riječi "hitno" u nazivu tržišta jasno je da ugovori na njemu imaju vremenska ograničenja - datum početka optjecaja i datum izvršenja (isteka). Sukladno tome, svaki posao s hitnim kontaktima a priori je vremenski ograničen, a burza je usmjerena na dugoročnog investitora. Dugoročno gledano, burza raste i dionice se mogu držati koliko god želite, pa čak i naslijediti.
Na tržištu derivata za završetak transakcije nije potrebno platiti cjelokupni trošak ugovora, dovoljno je položiti jamstvo, obično 10% iznosa, što osigurava učinak desete maksimalne poluge. To omogućuje, u skladu s pravilima upravljanja rizicima po jedinici ulaganja na tržištu derivata, da zaradite mnogo više nego na burzi.Jamstvo za najlikvidnije terminske ugovore na američki dolar iznosi 3488 rubalja. (u budućnosti se taj iznos može promijeniti), koji s ugovornom vrijednošću od 58 125 rubalja. omogućuje vam kupnju 16 kontakata po cijeni jednog ugovora.
Budući da kada se otvori kratki termin za fjučers, prodavatelj daje jamstvo, preuzimajući obveze dobavljača imovine u transakciji na čekanju, ne preuzima ništa od bilo koga s obvezom povrata, za razliku od burze, gdje prodavatelj preuzima potreban broj dionica od brokera na kratko.za kratku prodaju. Dakle, toga na tržištu derivata nema. margin trading, a slobodna je prodaja na kratko čak i uz odgodu preko noći. S obzirom na to da s najbližim ugovorom nije potrebno sklapati terminski posao (moguće je i s kasnijim rokovima isteka), kratki poslovi se mogu sklapati na razdoblje puno duže od jednog kvartala.
Provizije na tržištu derivata znatno su niže nego na burzi, a sama burza ne naplaćuje proviziju za izlazak iz trgovine čije se otvaranje i zatvaranje odvijalo u roku od jednog trgovačkog dana na tržištu derivata (od 19:00 sati). jedan dan do 19:00 narednog dana). Dakle, mjenjačka provizija za registraciju transakcije kod terminski ugovor po američkim dolarima iznosi 0,81 rublja, ili 0,0013% vrijednosti ugovora (58 125 rubalja)
Vrijedi uzeti u obzir da se za hitne kontakte (za dionice i obveznice) ne isplaćuju ni dividende ni kuponi, što njihovo dugoročno zadržavanje čini manje svrsishodnim.
Sveukupno, svi ti preduvjeti omogućili su špekulantima da aktivno zarađuju na tržištu derivata.
Špekulativne strategije na tržištu derivata
Glavne strategije za špekulacije na tržištu derivata uključuju skalpiranje, unutardnevno i swing trgovanje.
Skalpiranje je vrsta trgovanja u kojoj trgovac ulazi u veliki broj transakcija s instrumentom kojim se trguje unutar sesije (10-100 transakcija dnevno) kako bi fiksirao relativno nisku dobit na unutardnevnim fluktuacijama cijena. Tradicionalno, skalperi u svom trgovanju koriste grafikone cijene i obujma instrumenta kojima se trguje, korelirane imovine, kao i traku transakcija i knjige naloga. Svrha skalpiranja je upravo uhvatiti cjenovni impuls, kako bi se identificiralo koji skalperi prate naznačene instrumente. Vrijedi napomenuti da se skalpiranje može činiti jednostavnom metodom, ali to je vrhunac vještine trgovca.
Intraday trgovanje je metoda trgovanja koja ima za cilj uhvatiti unutardnevne trendove u imovini kojima se trguje bez nošenja pozicija preko noći. Za razliku od tradicionalnih skalpera, koji ne rade tehnička analiza grafikone, ne prate tržišne vijesti i objavljene statistike, intraday trgovci provode podatke istraživanja. U unutardnevnom trgovanju u prosjeku se sklopi 5-20 poslova po trgovačkom danu - manje nego kod skalpinga, što je posljedica dugog razdoblja zadržavanja unutardnevnog trenda u usporedbi s impulsom scene. Sada se briše granica između intraday i scalpinga.
Swing trgovanje se razlikuje od unutardnevnog i skalpinga samo po prijenosu pozicije preko noći u prisutnosti povoljnih tržišnih uvjeta. Pomicanje pozicije je teoretski profitabilan potez, budući da su svijeće za otvaranje često velike veličine u usporedbi s unutardnevnim svijećama. No biti u trgovini u vrijeme otvaranja također podrazumijeva povećani rizik, jer se cijena može promijeniti bočno u odnosu na otvorenu trgovinu, što čini potrebno držanje temeljita analiza izvedivosti takvog prijenosa položaja.
Pa, govoreći o špekulacijama, ne može se ne primijetiti konzervativno pozicijsko trgovanje, koje uključuje držanje pozicije od nekoliko dana do nekoliko tjedana kako bi se profitiralo od formiranja određenog cjenovnog trenda. Pozicijsko trgovanje je prisutno i na vrijednosne papire(dionice) i u terminima, ali u terminima se profit od toga maksimizira korištenjem efekta "poluge". U pozicijskom trgovanju velika uloga posvećeno tehničkom istraživanju i pozadini vijesti.
Izlaz
Svrha špekulacije na tržištu derivata FORTS je ostvarivanje dobiti od unutardnevnih i dugoročnih transakcija. Preduvjeti za takvo nagađanje su čimbenici o kojima se raspravljalo u ovom članku. Otkritie Broker uvijek će vam pomoći da naučite zamršenosti špekulativnog trgovanja i počnete zarađivati na burzi.
"Što riskiram i što mogu zaraditi"- prva pomisao koja bi se trebala pojaviti prije odluke o sklapanju posla na tržištu. Ne možemo biti 100% sigurni da će ići u smjeru koji nam je potreban, te stoga samo učenjem "rezati" negativne obrte i "izvaliti" profitabilne, možete dovesti svoj sustav trgovanja u stabilan plus. Na primjeru glavnih futuresa kojima trgujem Rusko tržište, tj U ovom članku ću vam reći što i za koju dobit vrijedi riskirati. Prvo izračunajte dnevni potencijal za trgovinu. To uopće nije teško učiniti, znajući ATR instrumenata kojima se trguje. RTS u prosjeku po danu od visoka prije nisko Ide 2500 bodova, ali ova brojka je okvirna za trenutno razdoblje, može se prirodno promijeniti. Možete nadograđivati posljednja dva tjedna. U skladu s tim, nakon što ste zaradili 50% -70% dnevnog kretanja cijene u dogovoru, to će biti jednostavno sjajno! 50% je 1250 bodova. Prilikom sklapanja poslova unutar dana na malim vremenskim okvirima, dovoljno je postaviti stop od 250-300 bodova, odnosno rizik za dobit ide čak i više od 1 do 4. Ali ipak ću ovdje izračunati opciju ako uzmem samo 1 do 3 (300 stop ili 900 uzeti) dvadeset trgovačkih dana 3 posla mjesečno = 60 poslova Na primjer, razmotrit ću 40 trgovina (66%), stop-out - 300 bodova i 20 pozitivnih transakcija (34%) s profitom od 900 bodova 300 * 40 = 12000 bodova 900 * 20 = 18000 p. Sukladno tome, čak i ako je 2/3 trgovine na stop, svejedno do kraja mjeseca, bit ćete s plusom od 6000 p. Drugi primjer, još pesimističniji, 45 obrta (75% ) zaustavljanjem i samo 15 obrta (25 %) uz preuzimanje !!! 300 * 45 = 13500 p. 900 * 15 = 13500 p. Čak i uz 75% negativnih transakcija, depozit će ostati oko nule, nešto manje zbog proklizavanja na stopu i provizija brokera i burze. Povećanjem uzimanja na 1000 bodova, sustav će i u tako lošem scenariju ići na nulu. Odmah se postavlja pitanje svima vama, pa zašto 97% trgovaca crpi svoje depozite??? Da, jer većina ovog istog upravljanja rizikom nije usklađena. Nemojte stavljati stope. Ili je rizik vrlo visok po trgovini, ili jednostavno ne inkubiraju pristojnu !!! Za alate poput GAZR, SBRF, Si, optimalno zaustavljanje za unutardnevno trgovanje bit će 20-25 bodova, preuzimanje je 60-100 bodova (ovdje morate gledati odvojeno od potencijala transakcije prema grafikonu). U bodovima, rizik i profit se mogu prirodno mijenjati, ovisno o vašem sustavu trgovanja, ali je važno da prednost od 1 do 3 ili više i dalje ostane s vama. U stvarnom trgovanju, ponekad rizik za nagradu može porasti do 1 od 20 ili više, ali to je u šokantnim danima. Upravo ti dani omogućuju prikaz mjeseca trgovanja u dobrom plusu! Rizik po trgovini sada je jasan, ali rizik po danu u cjelini prikazan je u nastavku u primjeru izračuna depozita od 100.000 rubalja. Ova tablica također opisuje broj ugovora i koliko će novca biti potrebno za provedbu određene transakcije, bez nadilaženja dnevnog rizika i mogućnosti istovremenog obavljanja tri transakcije na različitim instrumentima. Mislim da je optimalni rizik od gubitaka po trgovačkoj sjednici za takav depo 2000 rubalja. Što je depozit veći, to će trebati pažljivije raditi i smanjiti rizik za taj dan. Najteže je matematički izračun sustava trgovanja i rizika te njihovo disciplinirano poštivanje. Promatrajte upravljanje rizicima i neka vam profit dođe !!!
Pozdrav kolege.
Već smo objavili objavu s opisom programa tečaja. Ako je netko propustio, onda idite na naš profil i pronađite ga.
U ovom postu želim vam detaljnije reći što smo pripremili za naše učenike na prvom satu.
Želja je da se na ovaj način opisuju svi zadaci, kako biste mogli u potpunosti procijeniti količinu materijala koji dajemo.
Prva lekcija Online tečaja “Skalpiranje. Aktivan unutar dana. ”Trgovanje na burzi popularna je tema i privlači mnoge ljude iz različitih gradova, različite dobi i radnog iskustva. Bez obzira na ulazne parametre, sve ujedinjuje jedan cilj - dobro zaraditi na tržištu.
Nastavu uvijek započinjemo teorijom. Vrlo je važno razumjeti ne samo čime točno trgujete, kakvi zakoni i procedure postoje. U prvom satu učenicima se govori što su dionice, budućnosti i njihove značajke. Kako su regulirana ova tržišta, gdje tražiti informacije o instrumentima, radno vrijeme burzi i pregled glavnih instrumenata za trgovanje. Također dajemo preporuke o literaturi i materijalima koje je potrebno proučiti.
Sada je vrijeme za početak postavljanje radnog prostora i terminala...
Za kvalitetan rad prvi korak trgovca je priprema radnog mjesta. Na ovoj stranici sam već vidio objavu na temu radnog stola trgovca. Preporuke: stacionarno računalo, 2 monitora, žičani miš i internet. Također je važno imati udobnu stolicu, jer morat će puno vremena sjediti za računalom.
Sada morate početi postavljati svoj radni prostor. Naš tim TeamTraders koristi 2 terminala.
terminal za tehničku analizu: Quik, Transaq, Smart-x ili drugi terminali.
Potrebni su nam za analizu podataka i procjenu općih trendova.
2. Cooperov pogon... Sve transakcije obavljamo putem ovog terminala. Terminal je besplatan i vrlo zgodan. Ovaj terminal je izravno povezan s centralom, što vam omogućuje da primate i šaljete narudžbe što je brže moguće.
U prvoj lekciji učimo kako pravilno konfigurirati terminal i određene alate. Funkcionalnost programa omogućuje vam vrlo zgodan prikaz najvažnijih parametara tržišta. Postavljamo postavke za svaki instrument tako da možete vidjeti velike narudžbe i ponude. Vrlo je važno postaviti osobne parametre za svaku dionicu ili futures, jer su instrumenti različiti i trgovac mora uzeti u obzir te značajke.
Trgovanje se provodi pomoću "vrućih tipki" i vrlo je važno postaviti ugodne parametre za sebe. Kao rezultat toga, nakon prve lekcije, trgovac već ima konfigurirano radno mjesto i ideju što i kako treba učiniti. Ostaje konsolidirati znanje stečeno izradom domaće zadaće.
Unatoč teorijskoj komponenti prve lekcije, ona je ipak vrlo važna. Ispravna konfiguracija terminala omogućuje vam da ne propustite važne informacije i smanjite vrijeme za analizu podataka.
Pridružite se timu TeamTradersa
Nema ništa korisnije od komunikacije s pravim profesionalcima u svom području.
1 Blokhin Boris Nikolajevič- Voditelj odjela za rad sa sudionicima na burzi poslovnog odjela Tržište dionica OJSC Moskovska burza, sudionik natjecanja Najbolji privatni investitor 2009., jedan od TOP 40 najboljih trgovaca u smislu profitabilnosti (od 813 sudionika u natjecanju). Podaci su dati na dan 20.11.2009. (prema web stranici www.rts.ru), natjecanje je završeno s prinosom od 664,18% godišnje; sudionik natječaja "Najbolji privatni investitor 2012." sa skupom klijenata, od kojih su najbolji pokazali povrat od 54,84% godišnje. Podaci su dati na dan 15.12.2012. (prema web stranici investor.micex.rts.ru ).
Boris Blokhin: „Ovaj seminar nikoga neće ostaviti ravnodušnim: za neke će to postati ulazna vrata u zanimljiv i dinamičan svijet trgovanja, za druge će to biti prilika za ispravljanje pogrešaka, optimizaciju postojeće strategije, a netko će možda odlučiti da ova aktivnost nije za njega, a time i zarađivati novac bez gubitka."
Na kraju seminara naučit ćete:
- koja je specifičnost unutardnevno trgovanje fjučersi na RTS indeks;
- kako pripremiti sebe i svoje radno mjesto za aktivno trgovanje;
- kako pronaći ulazne i izlazne točke iz pozicije;
- kako izgraditi vlastitu strategiju za trgovanje fjučersima RTS indeksa, oslanjajući se na iskustvo profesionalaca;
- sve o sustavu upravljanja rizicima, psihologiji aktivnog trgovanja;
- upoznati se sa strategijom sudionika natječaja „Najbolji privatni investitor“.
Najvažnija stvar:
uštedjet ćete vrijeme traženja informacija i izgradnje vašeg sustava trgovanja (od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci).
možete uštedjeti desetke i stotine tisuća rubalja na pogreškama koje čine svi trgovci.
Program tečaja:
Lekcija 1. Priprema za trgovanje.
- Zašto trgujemo fjučersima, koje su najzanimljivije. Osobitosti kolaterala i učinak financijske poluge. Osnovne strategije trgovanja fjučersima.
- Postavljanje QUIK sustava trgovanja za aktivno trgovanje. Jednostavnost korištenja i povećani informativni sadržaj. Formiranje postavki za najudobnije i najprofitabilnije trgovanje.
- Pogoni za aktivno trgovanje i terminali za pregled svjetskih tržišta. Poluautomatski trgovački sustavi terminali za pregled svjetskih tržišta koji trgovcu olakšavaju rad.
- Psihologija i tipične greške trgovci. Zašto manjina zarađuje na tržištu derivata, kako izbjeći gubitak novca, kako prevladati svoju psihologiju. Umjetna ograničenja u trgovanju.
Lekcija 2. Priprema za radni dan. Analiza impulsa.
- Priprema za radni dan. Jutarnja tehnička analiza, metoda 3 ekrana, postavljanje "beacons". Vremenske zone trgovanja.
- Analiza tijeka trgovanja. Analiza smjernica i razine utjecaja impulsa. Analiza divergencije, analiza knjige naloga.
- Impulsno trgovanje. Razlozi za ulazak na poziciju, upravljanje rizicima.
Lekcija 3. Unutardnevno trgovanje. Formacije.
- Koje su formacije i odakle dolaze. Grafičke formacije temeljene na vremenu.
- Tipične unutardnevne formacije. Rad na otvaranju tržnice, prepoznavanje šok dana. Strategija proboja i strategija protuprobijanja.
- Upravljanje rizikom u trgovanju unutar dana. Kontrola položaja.
Za najbliži termin seminara provjerite kod voditelja: 8 800 500 99 66 (lok. 4),
U većini slučajeva svojim se čitateljima predstavljam kao srednjoročni investitor. Ali većina moje prakse trgovanja posvećena je prilično teškim špekulacijama pravila unutardnevno trgovanje... Tijekom godina i rasta portfelja u apsolutnom iznosu, veličina njegovog špekulativnog dijela se smanjivala. Sada se oko 90% sredstava izdvaja za ulaganja u ruske i strane dionice, a ostatak za špekulacije na ruskom tržištu derivata.
Univerzalna pravila za dnevno trgovanje
Često me pitaju zašto trgujem na tržištu derivata? Jedno vrijeme mi je jednostavno postalo ugodnije. Da moram odlučiti gdje ću špekulativno trgovati u trenutnom trenutku, ne znam ni što bih odabrao, jer sada postoje mogućnosti da uzmem više kredita na dionice nego na neke, i ne brinem se da će istek ometati s planovima. Ponekad pomislim, možda bih trebao istresti stare stvari na "zalihu"? Ali za sada ću se suzdržati, budući da još nisam sve proučio na tržištu derivata i ne želim se raspršivati.
Međutim, moja strategija za unutardnevno trgovanje na tržištu derivata proslavit će svoju petu godišnjicu u studenom ove godine. Rezultati su već sada dosta dobri, ne volim ih najavljivati kao službene, jer je bilo dugih pauza u trgovanju ugovorima na određeno vrijeme. No, unatoč tome, ako se te praznine ne uklone iz statistike, profitabilnost će porasti na 120% godišnje s maksimalno 40%.
Vrlo često, kada radim na tržištu derivata, ne izlazim s dogovorom dulje od jednog dana. Mislim da čak i ako niste cijenili rezultate moje prakse, razumijem da su skromni za tržište koje sam odabrao, onda će vam moja pravila za unutardnevno trgovanje na tržištu derivata biti od koristi, budući da se mogu prilagoditi bilo kojem vremenski interval i za sve instrumente razmjene.
Dakle, shvatimo to redom.
Kada ostajem unutar jednog trgovačkog dana?
- Kada trgujem unutar dana, trgujem protiv glavnog trenda.
- Kada je između i otpora premalo profita za povlačenje trgovine tjedan dana ili više (manje od 2-2,5%).
Čime trgujem u toku dana?
- Budućnosti: Gazprom, Sberbank, RTS, Si.
Ali, kao što sam rekao, pravila unutardnevnog trgovanja predstavljena u nastavku bit će univerzalna nakon neke prilagodbe.
Kako mogu trgovati unutar dana?
Prema klasicima. Prednost ove metode je što kad god otvorim terminal, mogu vidjeti ideju i ne biti vezan za monitor.
Nedostatak, posebno za početnike, je što će se teško nositi sa subjektivnim aspektom ove metode. Ovdje je potrebno iskustvo!
Radne kriške za dnevno trgovanje?
Najčešće je to 1 sat, ponekad 15 minuta - za. I ne daj Bože trgovati za 5 minuta ako nemate robota ili barem trgovačkog savjetnika koji automatski generira signale.
15 jednostavnih pravila za dnevno trgovanje
- Provjerite trend na temeljnoj imovini.
- Provjerite glavni na zalijepljenim budućnostima.
- Nemojte trgovati tjedan dana prije i nakon isteka.
- Jedan dan za analizu (zato petkom ne trgujem špekulativno). Vikend možete uzeti kao ovaj dan!
- Ne otvarajte poslove s prinosom manjim od 1%.
- Reproduciraj sve signale trendova, fibosa, horizontalnih linija, brojki koje vidim.
- Ako je to učinjeno, onda je sljedeći dogovor nakon filtra 1 sat.
- Ako se "stop" prođe drugi put - filter je 2 sata.
- Nakon trećeg neisplativ posao- Prestajem trgovati do sljedeće sjednice.
- Ne otvaram obrte gdje je rizik za prihod manji od 1 do 2.
- Nakon izgubljene trgovine, rizik prihoda je 1 do 3.
- Istodobno, ne rade više od 2 naziva termina.
- Ako temeljna imovina (dionice) Sberbanke ili Gazproma može dati do 8% potencijala neto dobiti i postoji sličan signal na terminima, posao se smatra prioritetom. Otvara se svakodnevno s maksimalnom polugom.
- Pokazatelji su važni samo kada se ugovorom trguje kao glavni mjesec. “Tri velika signala” indikatora mogu se koristiti za rad na cijeloj polugi. Koji su to "Velikani"? Ovo je moja osobna tajna koju dijelim samo s klijentima na konzultantskoj podršci.
- Zaključite posao na glavnoj sjednici prije 18.30 po moskovskom vremenu. (Ovdje ću pojasniti! Terminal mi omogućuje da zaključim posao u bilo kojem trenutku, čak i ako nisam za monitorom. Ali radije sam zaključiti posao. Stoga, ako iskočim s posla danas u 18.00 po moskovskom vremenu , onda ću zaključiti posao 15 minuta prije toga). Pa, bacajte kamenje na mene zbog neodgovornosti što ne pratim zatvaranje dražbe? Iz iskustva – važnija su otkrića, trudim se da ih ne propustim.